واگرایی RSI در تحلیل تکنیکال؛ سیگنالهای پنهان تغییر روند قیمت که نباید از دست دهید
واگرایی RSI یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است. بررسی واگراییها کمک میکند درک بهتری از واکنش قیمت داشته باشیم. در واقع با اینکه اندیکاتور RSI یک ابزار تحلیلی تاخیری محسوب میشود و وابسته به رفتار تاریخی قیمت است؛ اما اگر موفق به شناسایی الگوهای واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور شویم، میتوانیم بهتر ادامه مسیر قیمت را پیشبینی کنیم. در این مقاله از سایت ارزیکال شما را بیشتر با مفهوم واگرایی RSI آشنا خواهیم کرد.
واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
مفهوم واگرایی یا Divergence از مهمترین مفاهیمی است که در تحلیل تکنیکال توسط تریدرها مورد بررسی قرار میگیرد.
به زبان ساده هرگاه جهت حرکت قیمت و جهتی که اندیکاتور نشان میدهد، مخالف هم باشند یعنی شاهد واگرایی هستیم. واگرایی به تحلیلگر و تریدر این امکان را میدهد که رفتار قیمت و اندیکاتور را با یکدیگر مقایسه کند.
اگر مفهوم واگرایی را درست درک کنید، میتوانید با توجه به نوع واگرایی، بابت روند احتمالی قیمت پیشبینیهایی داشته باشید. تشخیص واگرایی کمک میکند شروع یک روند صعودی و یا ریزش و اصلاح قیمت در ادامه مسیر را پیشبینی کنیم.
واگراییها بطور کلی در دستبهبندیهای مثبت یا منفی و معمولی یا مخفی قرار میگیرند که در ادامه این مقاله به انواع آن خواهیم پرداخت.
اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار میکند؟
RSI مخفف عبارت Relative Strength Index، به معنای شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور قدرت روند را اندازه میگیرد و نشان میدهد روند قیمت کجا تقویت و کجا تضعیف شده است. به عبارتی میتوان گفت RSI با بررسی میزان قدرت روند، جهتگیری قیمت را نیز نشان میدهد.
اندیکاتور RSI به عنوان یک اسیلاتور پایین نمودار قیمت بهطور جداگانه ترسیم میشود و به تریدر امکان بررسی همزمان روند قیمت و میزان قدرت و یا ضعف آن را میدهد. RSI بین سطح 0 تا 100 در نوسان است. نواحی زیر سطح 30 و بالای سطح 70 را نواحی اشباع میدانیم.
به محدوده بالای 70 ناحیه اشباع خرید گفته میشود، به این معنا که انتظار داریم قدرت خرید کاهش پیدا کند. به محدوده زیر 30 نیز ناحیه اشباع فروش میگوییم و انتظار داریم قدرت فروش در این ناحیه کاهش پیدا کند و در ادامه نزولی شود.
آشنایی با واگرایی RSI
برای استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی لازم است به دو مفهوم شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش و واگراییها، مسلط باشیم. در این مقاله قصد داریم مفهوم واگرایی را مورد بررسی قرار دهیم. واگرایی RSI نشان میدهد که روند قیمت همچنان قدرت ادامه مسیر دارد یا قرار است به زودی شاهد تغییر روند باشیم.
واگرایی در درجه اول به دو دسته واگرایی معمولی (Regular Divergence) و واگرایی مخفی (Hidden Divergence) تقسیم میکنیم:
- در واگراییهای معمولی یا عادی (RD) مبنا حرکت قیمت است و بعد اندیکاتور را بررسی میکنیم تا ببینیم موافق یا مخالف است و تایید میکند یا در جهت متضاد قرار دارد؛ اما در HD برعکس است.
- در واگرایی مخفی شاهد این هستیم که مثلا قیمت کف بالاتر ثبت کرده اما اندیکاتور آن را تایید نکرده و در خلاف جهت آن بوده و کف پایینتر ثبت کرده و یا اینکه قیمت سقف پایینتر زده اما RSI سقف بالاتری زده است.
واگرایی معمولی نشان دهنده بازگشت روند و تغییر جهت آن است. اما واگرایی مخفی نشان دهنده تداوم روند است و میگوید روند فعلی ادامه خواهد داشت. واگرایی مخفی مثبت تقویت کننده روند صعودی و واگرایی مخفی منفی نیز تقویت کننده یک روند نزولی است.
در ادامه انواع مثبت و منفی هر یک از واگراییهای معمولی و مخفی را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
واگراییهای معمولی (Regular Divergence)
نوع مثبت واگرایی RSI زمانی مشاهده میشود که قیمت کفهای پایینتری بسازد اما RSI کفهای بالاتری را نشان دهد. این حالت نشاندهنده احتمال تغییر روند نزولی به صعودی است.
واگرایی منفی نیز زمانی اتفاق میافتد که قیمت سقفهای بالاتری میسازد اما برخلاف آن RSI سقفهای پایینتری را نشان میدهد. واگرایی منفی نشان میدهد احتمالا به زودی شاهد کاهش قیمت و تغییر روند صعودی به نزولی باشیم.
واگراییهای مخفی (Hidden Divergence)
اگر در یک روند صعودی زمانی که RSI کفهای پایینتری نشان میدهد، قیمت کفهای بالاتری بسازد، واگرایی مثبت مخفی اتفاق افتاده است. در این حالت روند صعودی ادامه خواهد داشت.
اگر در یک روند نزولی زمانی که RSI سقفهای بالاتری نشان میدهد، قیمت سقفهای پایینتری بسازد، شاهد واگرایی منفی مخفی هستیم. از آنجایی که واگرایی مخفی تقویت کننده روند است پس در واگرایی منفی مخفی روند نزولی تقویت میشود و ادامه خواهد داشت.
واگرایی در اندیکاتور RSI چگونه سیگنال میدهد؟
بهکارگیری حرفهای واگرایی RSI مستلزم شناخت صحیح از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است؛ پیشنهاد میکنیم مقاله “اندیکاتور RSI چیست” را بخوانید. برای شناسایی واگراییها در RSI، روند قیمت و اندیکاتور را بهصورت همزمان تحلیل میکنیم.
وقتی روند صعودی داریم باید دنبال واگراییهای منفی باشیم. یعنی در سقفهای قیمتی به دنبال واگراییهای منفی هستیم و در روندهای نزولی و در کفهای قیمتی به دنبال واگرایی مثبت هستیم.
بهطور خلاصه واگراییهای منفی در پایان روندهای صعودی اتفاق میافتند و باید سقفهای قیمتی را بررسی کنیم. واگراییهای مثبت نیز در پایان روندهای نزولی پدیدار میشوند و برای شناسایی آنها باید کفهای قیمتی را بررسی کنیم.
در ادامه 4 حالت واگرایی را بیشتر توضیح میدهیم تا راحتتر بتوان از دل آنها سیگنال خرید و فروش تعبیر کرد.
سیگنال از واگرایی منفی
برای پیدا کردن واگرایی منفی در روندهای صعودی، باید در نمودار قیمت سقفها را به هم متصل کنیم. از اتصال سقفها خط روندی را مشاهده میکنیم که روند صعودی را نشان میدهد. به همین ترتیب در نمودار اندیکاتور RSI نیز سقفهای همان محدوده مورد بررسی را به هم متصل میکنیم.
بر خلاف نمودار قیمت که شاهد خط روند صعودی بودیم، در نمودار اندیکاتور خط روند نزولی مشاهده میکنیم. یعنی بااینکه قیمت در حال افزایش است؛ اندیکاتور سقفهای پایینتری ثبت میکند. این تضاد جهت روندها بین قیمت و اندیکاتور واگرایی منفی را نشان میدهد و میگوید برخلاف روند صعودی قیمت، RSI تضعیف قدرت را نشان میدهد و ادامه رشد قیمت را تایید نمیکند و میتوان به زودی انتظار ریزش قیمت داشت.
در صورت مشاهده واگرایی منفی باید انتظار اصلاح قیمت داشت. در این مرحله خوب است حد ضرری تعیین کنید و با این دید پیش بروید که هرگاه این خط به سمت پایین شکسته شود، از معامله خارج شوید.
سیگنال از واگرایی مثبت
برای واگرایی مثبت باید کفهای قیمتی را بررسی کنید. از اتصال کفهای متوالی در نمودار قیمت یک خط روند نزولی مشاهده میکنیم. اما با اتصال کفها در نمودار RSI یک روند صعودی مشاهده میکنیم. در این حالت شاهد واگرایی مثبت هستیم.
بررسی واگرایی مثبت نشان میدهد برخلاف اینکه قیمت در حال کاهش پیدا کردن است، اندیکاتور کفهای بالاتری ثبت میکند. در این شرایط با اینکه با بررسی نمودار قیمت شاهد روند کاهشی قیمت هستیم؛ اما اندیکاتور RSI تاییدش نمیکند و اتفاقا خبر از تقویت روند میدهد. با تشخیص واگرایی مثبت میتوان انتظار رشد قیمت داشت.
سیگنال از واگرایی منفی مخفی
هرگاه حین بررسی یک روند صعودی، نمودار اندیکاتور RSI سقفهای بالاتری ثبت میکند و روند صعودی پیش گرفته باشد اما برخلاف آن، از اتصال سقفها در نمودار قیمت خط روند نزولی مشاهده کنیم، واگرایی منفی مخفی اتفاق افتاده است. در این شرایط میبینیم با اینکه انتظار رشد قیمت داریم (طبق RSI که سقفهای بالاتر ثبت کرده) اما نمودار قیمت توان بالا رفتن ندارد.
سیگنال از واگرایی مثبت مخفی
واگرایی مثبت مخفی چنین است که در بررسی یک روند نزولی در اندیکاتور مشاهده میکنیم که اندیکاتور شاخص قدرت نسبی کفهای پایینتری ثبت میکند در حالی که نمودار قیمت کفهای بالاتری ایجاد میکند. در این شرایط با اینکه انتظار ریزش و اصلاح قیمت داریم، خط روند قیمت صعودی است و واگرایی تقویت روند قیمت در همان جهت صعودی را نشان میدهد.
اشتباهات رایج در استفاده از واگرایی RSI
اگر تصمیم دارید از اندیکاتور RSI در تحلیلهای خود استفاده کنید، بهتر است اشتباهات رایج در استفاده از واگرایی RSI را بشناسيد و از انجام آنها تا حد امکان جلوگیری کنید.
- نباید به RSI متکی بود، این شاخص به تنهایی کافی نیست. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در اصل نوعی تایید کننده است و نباید برای سیگنالهای قطعی روی آن حساب کرد.
- در صورت مشاهده واگرایی و یا صرفا براساس شناساییی نواحی اشباع خرید و فروش اقدام به ورود یا خروج از معاملات نکنید. برای اطمینان از اعتبار واگراییها حتما ترکیبی از انواع اندیکاتورها را بهکار ببرید. از ابزارهایی مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی یا سایر اندیکاتورها برای تایید سیگنال واگرایی استفاده کنید.
- انتخاب تایمفریم متناسب اهمیت بالایی دارد، تحلیل در تایم فریم اشتباه میتواند منجر ضررهای سنگین شود. تایم فریم را متناسب با استراتژی که بهکار میبرید، انتخاب کنید. احتمال خطا در تایمفریمهای پایین بیشتر است؛ بررسیها در تایم فریمهای روزانه و هفتگی معتبرترند.
نکاتی برای استفاده حرفهای از واگراییها
- در پایان روندهای صعودی به دنبال واگرایی منفی و در پایان روندهای نزولی به دنبال واگرایی مثبت هستیم.
- برای پیدا کردن واگراییهای منفی سقفهای قیمتی و برای واگراییهای مثبت کفهای قیمتی را بررسی میکنیم.
- ترکیب RSI در کنار اکثر اندیکاتورها به شدت کاربردی است و دید بسیار خوبی به تحلیلگر و تریدر میدهد. پیشنهاد میکنیم RSI را ابزار جدایی ناپذیر تحلیلهایتان بدانید. با بهکارگیری RSI در کنار MACD، اندیکاتور حجم، میانگین متحرک و…دید همه جامعی نسبت به وضعیت بازار پیدا میکنید و دقت تحلیلتان بالا میرود.
- برای تشخیص واگرایی واقعی از کاذب میتوانید از اندیکاتور مکدی در کنار RSI استفاده کنید. بهکارگیری ترکیبی این دو اندیکاتور کمک میکند بهتر شناسایی کنید که واگراییها کجا حقیقی هستند و کجا صرفا شاهد واکنش موقت قیمت بودهایم.
- ترجیحا سیگنالهای واگرایی را در تایمفریمهای مختلف بررسی کنید تا از اعتبار آن مطمئن شوید.
- شناسایی واگرایی در نزدیکی سطوح اصلاحی فیبوناچی میتواند سیگنالهای قابل اطمینانتری ارائه دهد.
- اگر واگرایی در نزدیکی یک خط روند معتبر رخ دهد، احتمال تغییر روند بیشتر میشود.
- دیدگاهی که نسبت به بازار دارید را بشناسید و در همان جهت، در پایان روندهای صعودی یا نزولی و… به دنبال واگراییها بگردید.
- برای شناسایی واگرایی و استفاده از اندیکاتور RSI، مدیریت ریسک داشته باشید و در صورت ورود به معاملات، حد ضرر Stop Loss مناسبی تعیین کنید.
واگرایی RSI در یک نگاه؛ خلاصهای از نکات مهم مقاله
همانطور که از خواندن این مقاله متوجه شدید، واگرایی RSI با مقایسه همزمان روند قیمت و میزان قدرت یا ضعف آن، برای شناسایی تغییرات بازار و بهترین نقاط برای ورود و خروج به معاملات بررسی میشود.
هر چه بیشتر به استفاده از RSI مسلط باشید، الگوهای واگرایی را نیز راحتتر تشخیص خواهید داد. برای اطمینان از صحت واگرایی RSI حتما از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید تا احتمال خطا را کاهش داده و واگراییهای کاذب را تشخیص دهید.
مدیریت سرمایه داشته باشید و تایمفریم را متناسب با دیدگاهی که روی بازار دارید انتخاب کنید. با استفاده اصولی از مفهوم واگرایی در RSI، میتوانید تصمیمهای معاملاتی دقیقتر و سودآورتری بگیرید.
