اندیکاتور ADX یکی از ابزارهای کاربردی و ساده در تحلیل تکنیکال است. از این شاخص با ترکیب سایر ابزارهابرای تحلیل روندها استفاده میشود. این ابزار تحلیلی به تریدرها کمک میکند قدرت روند حاکم بر بازار را اندازه گیری کنند و با توجه به ارتباط بین خطوطی که دارد، بازار را تحلیل کرده و درک بهتری از وضعیت موجود پیدا کنند. در این مقاله از سایت ارزیکال با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با این ابزار کاربردی آشنا کنیم.
معرفی اندیکاتور شاخص هدایتی میانگین (ADX)
اندیکاتور ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهتدار است. این اندیکاتور نیز مانند RSI و ATR از اندیکاتورهای تشخیص روند است و برای اندازه گیری میزان قدرت روند فعلی بازار به کار برده میشود.
اگر شیب خط ADX صفر باشد و به شکل خط افقی درآمده باشد، یعنی بازار راکد است و روندی نداریم (بازار رنج) و وقتی روندی نداشته باشیم اندازه گیری قدرت روند نیز بی معناست. اما در صورتی که خط ADX شیبدار باشد، یعنی بازار روند دارد و با بکار گیری این اندیکاتور میتوانیم میزان قدرت خرید و یا قدرت فروش را مشخص کنیم. این اندیکاتور به واسطه اندازهگیری و محاسبه قدرت روند، حتی کمک میکند بهترین زمان برای ورود به معاملات را تشخیص دهیم.
نکته: دقت کنید که جهت صعودی که خط ADX نشان میدهد جهت روند نیست بلکه صرفا به این معناست که روند قیمت (چه صعودی یا نزولی) تقویت شده و قدرت پیدا کرده است.
اجزا اندیکاتور ADX چیست؟
اندیکاتور ADX نوعی اسیلاتور است و زیر نمودار قیمت بهطور جداگانه ترسیم میشود. این اندیکاتور از سه خط اصلی تشکیل میشود که هر خط از آن اطلاعات خاصی بابت قدرت روند حاکم بر بازار یا جهت حرکت آن در اختیارمان قرار میدهد.
سه جز اصلی اندیکاتور ADX عبارتند از:
- خط ADX
- خط +DI
- خط -DI
خط ADX برای تشخیص میزان قدرت روند و دو خط دیگر تحت عنوان DI مثبت و منفی، برای تعیین جهت قدرت استفاده میشوند. منظور از جهت، بررسی قدرت گرفتن روند در جهت خرید یا فروش است.
خط ADX
خط ADX خط اصلی این اندیکاتور محسوب میشود و بین 0-100 در نوسان است. این خط در نمودار به رنگ سرخابی است و میزان قدرت روند را را بدون در نظر گرفتن جهت مشخص میکند.
چنانچه مقدار ADX زیر 20 باشد یعنی روندی نداریم و اگر بین 20-25 باشد یعنی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است و احتمالا به زودی روندی ایجاد شود. اگر مقدار ADX بیشتر از 25 شود یعنی بهطور قطعی روندی وجود دارد؛اگر این مقدار بین 25 تا 50 باشد، نشاندهندهی شروع یک روند قویتر است. در محدودهی 50 تا 100، شاهد یک روند بسیار قوی و در حال تقویت و صعود مداوم خواهیم بود.
بهطور کلی هر چقدر شیب خط ADX بیشتر باشد، قدرت روند صعودی یا نزولی نیز بیشتر است و هر چه شیب کاهش پیدا کند یعنی روند نیز در حال تضعیف است و دیگر قدرت سابق را ندارد.
خط +DI
یکی از خطوط اندیکاتور ADX، اندیکاتور جهت دار مثبت (Positive Directional Indicator) است که تحت عنوان +DI و به رنگ آبی روی نمودار نمایش داده میشود. این خط کمک میکند جهت قدرت بازار را تشخیص دهیم. یعنی فشار خرید را بررسی کنیم تا از فاز خرید بر بازار آگاه شویم. به زبان ساده، خط DI+ قدرت خرید و پتانسیل رشد قیمت را نشان میدهد.
خط -DI
یکی دیگر از خطوط اندیکاتور ADX، اندیکاتور جهت دار منفی (Negative Directional Indicator) است. این خط روی نمودار به رنگ نارنجی و تحت عنوان DI- نمایش داده میشود. DI- نیز مثل خط DI+ کمک میکند جهت قدرت گیری روند را متوجه شویم. این خط قدرت حرکت نزولی را اندازه میگیرد و فشار فروش و قدرت فروشندگان را نشان میدهد.
اندیکاتور ADX چگونه کار میکند؟
اندیکاتور ADX در هر لحظه میتواند یک مقدار مثبت، منفی و یا صفر داشته باشد. برای به دست آوردن مقدار ADX باید ابتدا مقدار DX را محاسبه کرد. ابتدا به مقادیر DI+ و DI- احتیاج داریم. به منظور محاسبه DIها باید از بالاترین و پایینترین قیمت در یک بازه مشخص، مطلع باشیم. مقدار DI+ از تفاضل بالاترین قیمت قبلی و بالاترین قیمت فعلی حاصل میشود. DI- نیز از تفاضل پایینترین قیمت فعلی و پایینترین قیمت قبلی به دست میآید.
حالا باید قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- را حساب کنیم و بعد آن را بر مجموعشان تقسیم و در نهایت در 100 ضرب کنیم. به این ترتیب مقدار DX بدست میآید. برای رسیدن به مقدار ADX لازم است DXها را با هم جمع و بر تعدادشان تقسیم کنیم. مثلا برای محاسبه ADX در یک دوره 14 روزه، لازم است DX آن چهارده روز را با هم جمع کرده و در نهایت بر 14 تقسیم کنیم. برای اضافه کردن مقدار جدید نیز کافی است مقدار ADX را در 13 ضرب، با DX جدید جمع و مجموع به دست آمده را بر 14 تقسیم کنید.
راهنمایی: اگر ADX بیش از 50 باشد و قیمت دارایی نیز در حال افزایش باشد، آن را سیگنالی برای خرید تعبیر میکنیم و میتوان وارد معاملات لانگ شد. چنانچه ADX زیر 50 باشد و دارایی نیز هم زمان کاهش پیدا کند، زمان مناسبی برای ورود به پوزیشن شورت است و میتوان این وضعیت را یک سیگنال فروش دانست. (بالای 25 باشد هم مورد قبول است اما بالای 50 مطمئنتر است)
برای اطلاع از نحوه محاسبه ATR، پیشنهاد میکنیم مقاله اندیکاتور ATR چیست را مطالعه کنید.
کاربردهای اصلی اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور میانگین حرکت جهتدار، به عنوان یک ابزار مطرح در تحلیل تکنیکال کاربردهای بسیاری دارد. هر چه بهتر اجزای این اندیکاتور اعم از خط ADX و خطوط DI+ و DI- را بشناسیم و رویکردش را بدانیم بهتر میتوانیم آن را به کار بگیریم و در انواع استراتژی و روشهای معاملاتی استفاده کنیم.
شناسایی بازارهای بدون روند
یکی از کاربردهای اصلی ADX شناسایی بازارهای بدون روند است. زمانی که مقدار این شاخص کمتر از 20 باشد یعنی بازار بدون روند است. در بازار رنج یا بدون روند نمیتوان سیگنالهای قابل اعتمادی به دست آورد؛ زیرا امکان خطا بسیار بالاست.
به واسطه این اندیکاتور میتوانیم این دسته بازارها را شناسایی کرده و بابت تصمیمگیریهای معاملاتی خود بیشتر تامل کنیم. از آنجایی که در این بازارها نشانهای بابت تقویت قدرت دیده نمیشود، این ابزار کمک میکند گاهی بابت خرید و فروش دست نگه داریم.
تشخیص زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات
اندیکاتور ADX کمک میکند بابت زمان ورود و خروج به معاملات تصمیمگیری بهتری داشته باشیم. هر چه مقدار این شاخص تحلیلی از 25 به سمت 100 افزایش پیدا کند، شاهد قدرت بیشتر روند هستیم و راحتتر میتوانیم وارد معاملات خرید یا فروش شویم چرا که ADX تقویت روند را نشان میدهد و خیالمان از تغییر نکردن روند در بازه زمانی کوتاه مدت راحت است.
تایید یا رد کردن سیگنالها
ADX نقش تایید کننده یا فیلتر نیز دارد که شاید بتوان گفت اصلیترین کاربرد آن است. گاهی سیگنالهایی که به وسیله بولینگر باندز، MACD و RSI به دست آوردیم، بدون توجه به تقویت روند و صرفا با دیدن سیر صعودی و… است. ممکن است روند قیمت، تقویت این سیگنالها را نشان ندهد و برعکس سیر صعودیای که قیمت پیش گرفته، نمودار ADX آنها نزولی و در حال تضعیف باشد. در این شرایط این سیگنالها توسط ADX رد میشوند. بهطور کلی این اندیکاتور در تایید و یا رد سیگنال سایر اندیکاتورها کاربرد بسیاری دارد.
شناسایی واگراییها
واگراییها عموما هشدارهایی بابت تغییر احتمالی روند هستند و باید به آنها توجه داشت. به واسطه استفاده صحیح از ADX و درک درست از تضعیف قدرت روندها، این امکان را داریم که واگراییها را به موقع شناسایی کنیم.
برای مثال اگر نمودار قیمت در حال افزایش باشد اما ADX مقدار نزولی نشان دهد یعنی برخلاف رشد قیمت، بازار قدرت خود را از دست داده؛ مومنتوم در حال کاهش است و قیمت نیز به زودی کاهش پیدا خواهد کرد.
در صورت شناسایی به موقع واگراییها میتوانیم قبل از تغییر روند از برخی معاملات خارج شویم و یا اینکه از ورود به برخی دیگر از معاملات، موقتا خودداری کنیم تا بابت قدرت و جهت ادامه روند اطمینان حاصل کنیم.
تنظیمات اندیکاتور ADX در تریدینگ ویو
برای اضافه کردن اندیکاتور ADX به چارت خود در TradingView، میتوانید از بالای صفحه در قسمت اندیکاتورها نام آن را سرچ کنید.
وقتی عبارت ADX را جستجو کنید و “Average Directional Index” را انتخاب کنید، فقط خط اصلی ADX از این اندیکاتور به چارت شما اضافه میشود. اما همانطور که گفتیم کردیم، برای بررسی دقیق روند به هر سه خط اندیکاتور ADX نیاز داریم.
پس بجای “Average Directional Index”، گزینه “Directional Movement Index” را انتخاب کنید. DMI علاوه بر خط ADX، دو خط DI+ و DI- را که نشان میدهند قدرت بازار در جهت خرید است یا فروش، نمایش میدهد. به این ترتیب دید جامعتری دارید و روندها را بهتر درک میکنید.
برای تغییر تنظیمات پیش فرض اندیکاتور ADX، روی علامت چرخ دنده کلیک کنید. در این بخش میتوانید با توجه به استراتژی مدنظرتان، طول دوره، رنگ خطوط و تایم فریم مدنظرتان را در دو بخش Input و Style، شخصی سازی کنید.
اندیکاتور ADX چه سیگنالی صادر میکند؟
اندیکاتور میانگین جهت دار یا همان ADX به تنهایی سیگنال قطعی صادر نمیکند. با این حال میتوان با بررسی برخی حالتهای این اندیکاتور سیگنالهایی بابت خرید یا فروش شناسایی کرد.
وقتی خط DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد یعنی قدرت فروشندگان بر قدرت خریداران غالب است، در این شرایط قیمت در حال کاهش است و اندیکاتور ADX نیز قدرت روند نزولی را اندازه میگیرد. اگر ADX صعودی و بالای 25 یا ترجیحا 50 باشد، یعنی قدرت حرکت نزولی تقویت شده و بالاست. در این شرایط وضعیت را میتوان سیگنال فروش دانست و وارد معامله فروش شد.
و اگر DI+ از DI- بالاتر باشد، یعنی قدرت خرید خریداران بیشتر شده و ADX در این حالت قدرت روند صعودی را اندازه گیری میکند. اگر در این شرایط ADX صعودی باشد یعنی روند صعودی در حال تقویت است؛ این وضعیت را میتوان سیگنال خرید دانست و وارد معامله خرید شد.
با کمک اندیکاتور ADX ترید کنید
حالا که سیگنالها و کاربردهای اصلی اندیکاتور ADX را شناختید و تنظیمات آن در تریدینگ ویو را آموزش دیدید، آیا برای ترید با این ابزار آماده هستید؟ در این بخش قصد داریم به آموزش بهترین استراتژیهای معاملاتی با استفاده از اندیکاتور شاخص هدایتی میانگین بپردازیم.
بهترین استراتژیهای ترید با اندیکاتور ADX:
- تشخیص روند قوی با ADX
- استراتژی کراس اوور (+DI و -DI)
- واگرایی و ترکیب با اندیکاتور RSI
- ترکیب با اندیکاتور میانگین متحرک
1) تشخیص روند قوی با ADX
یکی از استراتژیهای ترید استفاده از اندیکاتور ADX برای شناسایی روندهای قدرتمند در نمودار قیمت است. در حالت عادی، هر چه مقدار ADX به 100 نزدیکتر باشد بهتر است. اگر مقادیر بالای 25 باشد اصولا روندهای قوی را نشان میدهند و هر چه این مقدار بیشتر به 100 میل کند معتبرتر است.
برای تشخیص روندهای قوی به شکست سطوح کلیدی توجه کنید. اگر در مقادیر بالا شاهد شکستگی سطوح کلیدی باشیم راحتتر میتوان متوجه قدرت روند شد. تشخیص به موقع شکستگیها کمک میکند روندهای قوی را بهتر و دقیقتر شناسایی کنیم و به موقع از فرصتهای معاملاتی استفاده کنیم.
2) استراتژی کراس اوور (+DI و -DI)
وقتی دو خط DI+ و DI- در حالی یکدیگر را قطع کنند که خط ADX صعودی است، میتوان از تقاطع آنها سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد. چنانچه DI+ خط DI- را به بالا قطع کند، روند صعودی است. صعودی بودن خط ADX در این حین میگوید روند در حال تقویت است و آن تقاطع را میتوان سیگنالی برای خرید دانست.
حالت دیگر این است که اینبار خط DI- خط DI+ را به بالا قطع کند، یعنی روند نزولی است. در این شرایط اگر خط ADX صعودی باشد یعنی روند نزولی در حال تقویت است و زمان مناسبی برای فروش است؛ این تقاطع میتواند سیگنالی برای فروش باشد.
بهطور کلی اگر خط ADX صعودی باشد یعنی روند هر چه که هست در حال تقویت است. مخصوصا اگر خط ADX بالاتر از سطح 25 باشد؛ زیرا در این صورت سیگنال قابل استنادتر است. هر چه مقدار ADX به 100 نزدیکتر باشد، بابت خرید یا فروش مطمئنتر میشویم.
ترکیب ADX با اندیکاتور RSI
یکی از بهترین استراتژیها، استفاده از AXD و شاخص قدرت نسبی در کنار هم است. بسیاری از تریدرها این ترکیب را ترکیب برنده میدانند. اندیکاتور RSI به واسطه نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش دید بسیار خوبی به تریدرها و تحلیلگران میدهد. اصولا اگر مقدار RSI بالای 70 باشد سیگنال فروش و در صورتی که زیر 30 باشد سیگنالی برای خرید محسوب میشود.
حالا تصور کنید اگر از ADX در کنار این اندیکاتور استفاده کنیم چه میشود! با بررسی RSI و بررسی نواحی اشباع خرید و فروش و احتمال برگشت قیمت و معکوس شدن آن میتوانیم بررسی کنیم که ADX با توجه به قدرت روند، کجا خرید و کجا فروش را تایید میکند.
ترکیب با اندیکاتور میانگین متحرک
یکی دیگر از استراتژیهای پرکاربرد استفاده از اندیکاتور ADX در کنار میانگین متحرک نمایی است. EMA روی جدیدترین تغییرات قیمت تمرکز دارد و نسبت به نوسانات بازار حساس است؛ در واقع اندیکاتور میانگین متحرک نشان میدهد که بازار بهطور کلی در روند صعودی است یا نزولی.
در استراتژی استفاده از این دو اندیکاتور کنار هم، در عین حال که میانگین متحرک بر تغییرات قیمت و جهت تمرکز دارد، ADX بر قدرت روند متمرکز است.
مثلا اگر میانگین متحرک نمایی روند صعودی نشان دهد و مقدار ADX نیز بالای 25 یا 50 باشد یک روند صعودی قوی و برعکس اگر روندی که EMA نشان میدهد نزولی و همچنان ADX بالای 50 باشد اینبار یک روند نزولی قوی تایید میشود.
استفاده ترکیبی از این دو اندیکاتور در کنار هم، درصد خطا را کمتر میکند و راحتتر میتوانیم سیگنالهای واقعی را از سیگنالهای کاذب تشخیص دهیم.
محدودیتهای اندیکاتور شاخص هدایتی میانگین را بشناسید
اندیکاتور شاخص هدایتی میانگین (ADX) ابزاری قدرتمند برای سنجش قدرت روند در بازارهای مالی است. با این حال، مانند هر ابزار دیگری، ADX نیز خالی از اشکال نیست و محدودیتهایی دارد که میتواند بر تحلیل تکنیکال و تصمیمات معاملاتی شما تاثیر بگذارد. درک این محدودیتها برای استفادهی بهینه از ADX و پرهیز از تلههای احتمالی، ضروری است.
- ADX به عنوان یک ابزار مکمل در کنار میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و… بسیار پرکاربرد است؛ اما به تنهایی کافی و قابل استناد نیست. این ابزار تحلیلی نیز مانند سایر اندیکاتورها درصد خطا دارد و ممکن است در شرایطی سیگنال کاذب دهد. لازم است این شاخص را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا درصد خطایتان کاهش پیدا کند.
- اندیکاتور ADX از دسته اندیکاتورهای تاخیری است و ممکن است در مواردی کمی دیر متوجه برخی تغییرات مهم شویم و در صورتی که صرفا به این اندیکاتور متکی بوده باشیم، بعضی فرصتها را از دست دهیم.
- به دلیل وابستگی این شاخص به تغییرات قیمت در طول زمان، امکان پیش بینی وضعیت در آینده دشوار است. البته جا دارد اشاره کنیم که پیشبینی ناممکن نیست؛ در صورتی که ADX را با ابزارهای درستی ترکیب کنید، این اندیکاتور میتواند به عنوان تایید کننده، پیش بینیها را تایید یا رد کند.
- امکان خطا و صدور سیگنالهای کاذب اندیکاتور ADX در بازارهای رنج بالاست. وقتی بازار راکد است، ADX کارایی ندارد.
آموزش چند نکته تجربی برای کسب نتیجه بهتر
در ادامه به فوت و فنهای معاملهگری که از دل بازار بیرون آمدهاند و به شما در کسب سود بیشتر کمک میکنند، میپردازیم.
- یک اشتباه رایج در مورد ADX این است که افراد جهت آن را با جهت نزولی یا صعودی بودن قیمت اشتباه میگیرند. همانطور که پیشتر نیز بارها اشاره کردیم؛ جهت این اندیکاتور ربطی به صعودی یا نزولی شدن روند قیمت ندارد. ممکن است قیمت یک دارایی در حال افزایش و در یک روند صعودی باشد اما همین حین اندیکاتور ADX نزولی باشد. نزولی شدن این شاخص صرفا نشان دهنده تضعیف روند بوده و میگوید قدرت روند در حال کاهش است.
- اگر اندیکاتور ADX را در ترید روزانه به کار میبرید، تایم فریم کوتاه مدت انتخاب کنید. اما چنانچه قصد دارید از آن در تحلیل روند یک دارایی برای سرمایهگذاری بلند مدت استفاده کنید، حواستان باشد تنظیمات را تغییر داده و روی تایم فریم بلندتری قرار دهید.
- میخواهید ADX را روی طول دوره کم مثل 3 تنظیم کنید؟ این اندیکاتور به کوچکترین نوسانات نیز حساس میشود و به این ترتیب میتوان از بررسی آن، نقاط ورود و خروج دقیقتری را شناسایی کرد. البته توجه داشته باشید که ممکن است در عین حال سیگنالهای کاذب بیشتری هم از روندها دریافت کنید.
- در صورت ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیلی مثل RSI باید دقت کنید که هر دو روی دورههایی با طول یکسان تنظیم شده باشند و تایم فریمهایشان یکسان باشد.
- تنظیمات پیش فرض ADX ایده آلترین حالت آن است و برای اکثر استراتژیها و اهداف معاملاتی مناسب خواهد بود. در صورت تغییر هر یک از پارامترهای موجود در این اندیکاتور باید حواستان به تناسب آن با سایر پارامترها باشد که در مواردی ممکن است در صورت بیدقتی مشکل ساز شوند. پیشنهاد میکنیم تا حد امکان از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید.
قدرت و دقت تحلیل با ADX
همانطور که از مطالعه این مقاله متوجه شدید، اندیکاتور ADX در تشخیص قدرت روند و جهت آن نقش موثر دارد و به واسطه سادگی و شفافیت برای تمام تریدرها با هر میزان تجربه قابل درک است. این ابزار به شما کمک میکند بر اساس قدرت روند حاکم بر بازار بابت ورود به معاملات خرید و فروش تصمیم گیریهای بهتری داشته باشید و یک قدم به ترید موفق نزدیکتر شوید.
حواستان باشد به محض مشاهده صعودی شدن این اندیکاتور سریعا وارد هر معاملهای نشوید. به خاطر داشته باشید که این ابزار باید به همراه دیگر اندیکاتورها بهطور مکمل استفاده شود تا به نتایج قابل اطمینانی برسید. با ترکیب ADX و سایر شاخصها، خیالتان بابت کیفیت تحلیلی که کردید راحتتر خواهد بود. اگر نکته دیگری درباره کار با این اندیکاتور میدانید برای ما بنویسید.
سوالات متداول
اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟
اندیکاتور ADX قدرت روند بازار را اندازه گیری میکند و نشان میدهد روند صعودی یا نزولی چقدر قوی است. این ابزار برای شناسایی بازارهای رونددار و تصمیم گیری درباره ورود یا خروج از معاملات استفاده میشود.
چگونه میتوان از خطوط +DI و -DI در ADX سیگنال گرفت؟
وقتی خط +DI از خط -DI به سمت بالا عبور کند و ADX صعودی باشد، سیگنال خرید دریافت میشود. برعکس، اگر -DI از +DI به سمت بالا عبور کند و ADX صعودی باشد، سیگنال فروش تولید میشود.
آیا ADX به تنهایی برای ترید کافی است؟
خیر، ADX به تنهایی کافی نیست و ممکن است سیگنالهای کاذب تولید کند. برای تحلیل دقیقتر، باید آن را با ابزارهایی مثل اندیکاتور RSI، میانگین متحرک یا بولینگر باندز ترکیب کرد.
چرا ADX در بازارهای خنثی عملکرد ضعیفی دارد؟
در بازارهای خنثی (رنج)، مقدار ADX معمولاً زیر ۲۰ است و روند مشخصی وجود ندارد. این باعث میشود سیگنالهای ADX در چنین شرایطی غیرقابل اعتماد و مستعد خطاهای زیادی باشند.
