این عالی نیست که بجای نشستن پشت سیستم و ساعتها تحلیل نمودار، یک الگوریتم دقیق و از پیش تعریف شده بهصورت خودکار بجای ما ترید کند؟ با معاملات الگوریتمی میتوان بدون درگیر شدن با احساسات، با استفاده از الگوریتمهای منطقی برنامهنویسی شده، ترید کنیم.
در این مقاله از ارزیکال شما را بیشتر با این نوع معاملات، انواع و کاربرد آنها آشنا میکنیم؛ با ما همراه باشید.
معرفی معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) یا الگوریتم تریدینگ یک روش ترید در بازار ارزهای دیجیتال است که در آن برای انجام خودکار معاملات، از الگوریتمهای کامپیوتری استفاده میشود. یعنی بجای اینکه تریدر بهصورت دستی تصمیم بگیرد و مشخص کند که چه زمانی وارد معاملات شود و چه زمانی آنها را ببندد، الگوریتم این کار را با دقت و سرعت بالا انجام میدهد.
این الگوریتمها مجموعهای از دستورهای از پیش تعیین شده بر اساس قیمت، حجم معاملات، زمان یا سیگنالهای مختلف بازار هستند. تفاوت اصلی معاملات الگوریتمی با معاملات دستی در عدم دخالت احساسات انسانی است؛ دیگر خبری از ترس و طمع و دودلی یا مفاهیمی مثل فاد و فومو نیست. از طرفی میزان دقت و سرعت این نوع معاملات بیشتر از معاملات دستی است.
تاریخچه این نوع معاملات برمیگردد به اوایل سال ۲۰۱۰ که در آن زمان اکثر تریدرهای اولیه برنامهنویسها بودند؛ آنها متوجه شدند میتوانند با اتصال به API صرافیها رباتهایی بسازند که بجای خودشان در ۲۴ ساعت روز ترید کند.
بعدها با رشد بیشتر حوزه کریپتو در سال ۲۰۱۷ استفاده از این الگوریتمها برای سایر افرادی که کدنویسی بلد نبودند نیز امکانپذیر شد. اما همهگیر شدن استفاده از الگوریتم تریدینگ از سال ۲۰۲۰ با رشد سریع صرافیهای غیر متمرکز و حوزه دیفای اتفاق افتاد.
انواع الگوریتمها در معاملات الگوریتمی
قبل از اینکه درباره انواع استراتژی معاملاتی خودکار در الگوریتم تریدینگ صحبت کنیم بهتر است با انواع الگوریتمهایی که در این معاملات استفاده میشوند، آشنا شوید.
انواع الگوریتمها عبارتند از:
- الگوریتمهای Arrival Price: این الگوریتمها طوری طراحی شدند که معامله را با قیمتی نزدیک به قیمت لحظهای بازار انجام دهند. هدف این الگوریتم، ترید با قیمتهای منصفانه و به دور از نوسانات شدید بازار است.
- الگوریتمهای سبدی یا basket: این الگوریتم تعادل سبد شما را حفظ میکند. الگوریتم سبدی برای زمانی مناسب است که شما در سبد سرمایهگذاری خود چندین دارایی مختلف دارید و هدفتان معامله همزمان آنهاست.
- الگوریتمهای درصدی از حجم (Percentage of Volume): میزان سفارشها در این الگوریتمها به حجم کلی معاملات در بازار وابسته است. یعنی اگر امرزو حجم معاملات زیاد باشد، سیستم بهطور خودکار سفارش بزرگتری میگذارد و برعکس، اگر حجم پایین باشد، سفارش کوچکتری تنظیم میکند.
- الگوریتم میانگین حجمی قیمت یا VMAP: این الگوریتم خرید و فروش شما را طوری انجام میدهد که به قیمت میانگینی که بر اساس حجم معاملات محاسبه شده است نزدیک باشد. به این ترتیب با قیمتهای منصفانهتری ترید میکنید.
- الگوریتم میانگین وزنی زمانی TWAP: این الگوریتم یک سفارش بزرگ را به چندین سفارش کوچک تقسیم و آنها را در بازههای چند دقیقه یا چند ساعتی اجرا میکند.
الگوریتمهایی که معرفی کردیم کمک میکنند بهتر تصمیمی بگیریم داراییها را چه زمان، چه مقدار و با چه قیمتی خرید و فروش کنیم.
استراتژیهای رایج معاملات الگوریتمی در بازار کریپتو
در این بخش به توضیح اصلیترین و پرکاربردترین انواع معاملات الگوریتمی میپردازیم؛ با ما همراه باشید. اگر شما نیز از هر یک از این روشها استفاده میکنید، خوشحال میشویم که از تجربه خود با ما بگویید.
استراتژی پیروی از روند
یکی از رایجترین استراتژیها در الگوریتم تریدینگ، استراتژی پیروی از روند (Trend-Following) است. همانطور که از نام آن مشخص است، این استراتژی بر اساس دنبال کردن روند بازار طراحی شده است و بر اساس جهت فعلی بازار عمل میکنند نه پیشبینی آن.
مثلا اگر قیمت یک دارایی طی چند روز پیاپی بیشتر و بیشتر شود و در روند صعودی قرار داشته باشد الگوریتم آن را شناسایی میکند. در چنین شرایطی اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بالاتر رود، یعنی روند صعودی شروع شده است و دقیقا همینجاست که الگوریتم، سیگنال خرید صادر میکند.
البته توجه داشته باشید که این استراتژی در بازارهای رنج و خنثی جواب نمیدهد و کاربرد اصلی آن در بازارهای صعودی و نزولی است.
مطلب پیشنهادی: سیگنال ارز دیجیتال چیست؟
فرصتهای آربیتراژ
از مرسومترین استراتژیهای الگوریتم تریدینگ استفاده از فرصتهای آربیتراژ است. ربات آربیتراژ رباتی است که به خرید یک دارایی در یک پلتفرم با قیمت کم و فروش همزمان آن به قیمت بالاتر در پلتفرم دیگر میپردازد.
الگوریتمهای بهکار رفته در این رباتها اختلاف قیمت داراییها را تشخیص میدهند و بلافاصله وارد معاملات میشوند تا از این فرصتها برای کسب سود استفاده کنند. این تفاوت قیمتها بسیار کم و جزئی هستند، در حدی که ممکن است از چشم ما دور بمانند اما خبر خوب اینجاست که الگوریتمها آنها را بهراحتی شناسایی میکنند.
مثلا این الگوریتمها در صورت شناسایی اختلاف قیمت بیت کوین در دو صرافی ارز دیجیتال مختلف؛ آن را در صرافی با قیمت پایین خریده و بلافاصله در صرافی دیگری به قیمت بالاتر میفروشد.
این روش به سرعت عمل بالا احتیاج دارد که الگوریتمها با سرعت خوبی که دارند به راحتی از پس آن برمیآیند. نباید انتظار سودهای رویایی از این روش داشته باشیم اما میتوانیم بهسادگی روی آن بهعنوان یک استراتژی مطمئن حساب کنیم.
مطلب پیشنهادی: آربیتراژ چیست؟
استراتژی میانگین حجمی قیمت VMAP
در این روش سفارشهای بزرگ به سفارشهای کوچکتر تقسیم شده و با هدف اینکه قیمت نهایی معامله به میانگین وزنی قیمت نزدیک باشد انجام میشود. این استراتژی از الگوریتم میانگین وزنی قیمت نسبت به حجم استفاده میکند و برای معاملات در حجم بالا کاربرد دارد.
بیشترین کاربرد این استراتژی برای نهنگهای بازار است؛ نهنگهایی که نمیخواهند بهطور مستقیم تاثیر زیادی روی قیمت بازار بگذارند.
مطلب پیشنهادی: نهنگ ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟
بازگشت به میانگین
قیمت همیشه تمایل دارد به میانگین خود برگردد. حالا اگر قیمت بهطور غیرعادی از میانگین فاصله بگیرد، خیلی بالاتر یا پایینتر رود، الگوریتم آن را شناسایی کرده و سیگنال معکوس صادر میکند. مثل سیگنال فروش در اوج یا خرید در کف.
این روش در بازارهای نوسانی کاربرد دارد و بیشتر برای ترید ارزهایی که نوسان زیادی تجریه میکنند استفاده میشود.
استراتژی میانگین وزنی زمانی TWAP
این استراتژی بر اساس زمان و طبق الگوریتم میانگین وزنی عمل میکند. یعنی مثلا اگر قرار است روزانه ۶ ساعت معامله کنید، الگوریتم هر نیم ساعت بخشی از سفارش را اجرا میکند. این روش در بازارهایی که نقدینگی چندان بالایی ندارند بهتر جواب میدهد.
متعادلسازی با سبد شاخصی
این روش مخصوص تریدرهایی است که سبد متنوعی دارند. الگوریتم بسکت تریدینگ کمک میکند تریدر تعادل بین داراییهای خود را حفظ کند. چطور؟ یعنی اگر فرد در سبد خود ۶۰٪ بیت کوین و ۴۰٪ اتریوم دارد و ناگهان قیمت اتریوم رشد کند، الگوریتم بهطور خودکار مقداری اتریوم را بفروشد تا درصدها دوباره متعادل شوند.
مطلب پیشنهادی: چگونه سبد سرمایه گذاری ارز دیجیتال بسازیم؟
مدلهای مبتنی بر ریاضیات
در این مدل، از فرمولهای ریاضی خاص و مدلهای آماری مختلف استفاده میشود. این استراتژی برای همه تریدرها مناسب نیست و بیشتر به تریدرهای حرفهای پیشنهاد میشود زیرا برای استفاده از آن باید دانش ریاضی مقبولی داشت و با مفاهیم آماری نیز آشنا بود.
یکی از مدلهای مبتنی بر ریاضیات برای کمتر کردن ریسک، ترکیب معاملات آپشن با اطلاعات تاریخی، تحلیل نوسانها و… است.
استراتژی درصدی از حجم POV
روش POV که از الگوریتمهای درصدی از حجم (Percentage of Volume) استفاده میکند، بسیار محتاطانه است و ریسک کمی دارد. طبق الگوریتمهای تعریف شده در این استراتژی، در هر معامله فقط درصد مشخصی از کل حجم سرمایه را میتوان معامله کرد نه همه آن را.
این استراتژی یکی از پرکاربردترینها در مدیریت سرمایه در ترید است و هر تریدری باید با آن آشنا باشد.
مزایا و معایب معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی نیز مانند هر روش دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارند که خوب است هر دو آنها را مدنظر قرار دهید.
| مزایا | معایب |
| معاملات الگوریتمی خودکار انجام میشود و نیازی به پشت مانیتور نشستن برای ساعات طولانی ندارد | ممکن است با بروز نقص فنی مثل قطعی اینترنت، اختلال API یا باگ در رباتها برخی فرصتها را از دست دهیم |
| سرعت اجرای معاملات به شدت بالاست و در کسری از ثانیه اجرا میشوند | اگر از الگوریتم نامناسبی استفاده کنید، احتمال متضرر شدن وجود دارد |
| دقت الگوریتم تریدینگ از معاملات دستی به مراتب بیشتر است زیرا بر اساس منطق عمل میکند نه ترس و طمع و هیجان | توسعه و نگهداری الگوریتمها به داشتن مهارت برنامهنویسی نیاز دارد و هزینهبر است |
| تعیین حجم معاملات، میزان حد سود و ضرر و ورود و خروج به معاملات همه به عهده الگوریتمها است | رباتها درک درستی از اخبار و تغییرات فاندامنتالی ندارند بنابراین در اثر برخی شوکهای ناگهانی بازار واکنش نشان نمیدهند و به مسیر خود ادامه میدهند |
| این معاملات توسط ربات تریدرها اجرا میشوند و خطای انسانی نداریم زیرا خبری از تریدری که خسته یا گیج شده نیست | بیشتر رباتهایی که برای معاملات الگوریتمی استفاده میشوند رایگان نیستند |
| میتوان همزمان روی چند جفت ارز با چند الگوریتم مختلف کار کرد | با اینکه الگوریتم تریدینگ بر اساس الگوهای از پیش برنامهنویسیشده اجرا میشوند اما همچنان باید روی آنها نظارت داشت |
با در نظر گرفتن هر دو وجه مثبت و منفی، دید بهتری روی این سبک از ترید پیدا میکنید.
معاملات الگوریتمی در بازار ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد؟
اصلیترین کاربردهای این نوع معاملات عبارتند از:
- ترید خودکار: معاملات الگوریتمی با دقت خیلی بالاتری از انسان، با استفاده از انواع اندیکاتور و سیگنالها انجام میشود و نیازی به حضور تریدر ندارد.
- اجرای سریع معاملات در بازارهای نوسانی: بازار کریپتو پر نوسان است، الگوریتمها در کسری از ثانیه فرصتها را شکار میکنند، حتی انهنایی را که از دید ما پنهان است و ممکن است متوجه انها نشویم.
- اسکالپ تریدینگ: الگوریتمهای معاملاتی برای اسکالپ ترید یا بهطور کلی برای انجام تعداد زیادی معامله بدون دخالت انسان نیز بهکار میرود.
- آربیتراژ: الگوریتم تریدینگ برای شکار اختلاف قیمتها در صرافیها نیز استفاده می شود تا تریدر بتواند بهترین فرصتهای آربیتراژ را شناسایی کند.
- اجرای همزمان چندین استراتژی: معاملات الگوریتمی میتوانند همزمان روی چندین جفت ارز معامله کنند بدون اینکه دچار سردرگمی شوند.
- مدیریت ریسک حرفه: یکی از جذابترین کاربردهای این نوع معاملات امکان مدیریت ریسک حرفهای و به دور از احساسات آن است. دیگر خبری از ترس و طمع و تصمیمهای هیجانی و عجولانه نیست.
اینها فقط چند مورد از اصلیترین کاربردها بودند. الگوریتم تریدینگ کاربردهای گستردهای دارد و خیلی جاها به تردیر سرعت و دقت میدهد و در زمان و انرژی او صرفهجویی میکند.
تفاوت بین ربات ترید و الگوریتم تریدینگ
ممکن است شما هم الگوریتم تریدینگ را با ربات ترید یا حتی استفاده از هوش مصنوعی در معاملات اشتباه گرفته باشید.
الگوریتم تریدینگ نوعی استراتژی که به الگوریتمهای برنامهنویسی شده اشاره دارد و میگوید چه زمانی چه مقدار سرمایه را تحت چه شرایطی وارد بازار یا از آن خارج کنیم. این الگوریتمها با بررسی دقیق رفتار قیمت در بازار و بر اساس تحلیل تکنیکال نوشته میشوند. حالا به نرم افزاری که این الگوریتمها را بهطور خودکار اجرا کند، ربات ترید (Trading Bot) میگویند.
نکات مهم هنگام استفاده از معاملات الگوریتمی
لازم است هنگام استفاده از معاملات الگوریتمی به این نکات توجه کنید:
- حتما برای معاملات خود حد سود و ضرر تعیین کنید.
- حتی هوشمندترین رباتها هم به بررسی مداوم نیاز دارند تا از درستی عملکرد آنها مطمئن شویم، پس به رباتها ۱۰۰٪ اعتماد نکنید.
- اینکه برای ترید از معاملات الگوریتمی استفاده میکنید دلیل نمیشود که از همان ابتدا حجم بالایی از سرمایه خود را وارد بازار کنید. صبور باشید و کم کم به حجم سرمایه خود اضافه کنید.
- هیچوقت بدون تست و بررسی، الگوریتمی را برای معاملات خود انتخاب نکنید؛ سعی کنید به دنبال الگوریتمهایی باشید که ثابت شده هستند.
- به معاملات خودکار و رباتها وابسته نشوید؛ همچنان روی پوزیشنهایی که باز میکنید نظارت داشته باشید و آنها را کنترل کنید.
رعایت این موارد باعث میشود واقعبینانهتر برخورد کنید.
نتیجهگیری: آیا معاملات الگوریتمی برای شما مناسب است؟
با رشد سریع هوش مصنوعی، معاملات الگوریتمی روز به روز قویتر میشوند. این دسته از معاملات که سریعتر و دقیقتر از معاملات دستی هستند با حذف احساسات و اجرای خودکار هر روز بیشتر از قبل محبوب میشوند.
همیشه نه اما خیلی اوقات معاملات خودکار الگوریتمی میتواند بهترین انتخاب برای افراد باشد. هم در زمان و انرژی شما صرفهجویی میشود و هم احتمال خطا پایینتری دارد. در نهایت اگر بهدنبال ترید دقیقتر، سربعتر و هوشمندتر هستید، الگوریتم تریدینگ یک انتخاب عالی است.
سوالات متداول
آیا معاملات الگوریتمی قانونی است؟
بهطور کلی معاملات الگوریتمی خلاف قانون نیستند. با این حال باید مقررات صرافیها و قوانین خاص هر کشور در حوزه کریپتو را مورد بررسی قرار دهید تا مطمئن شوید محدودیتی برای آن در نظر گرفته نشده باشد.
برای معاملات الگوریتمی از چه ابزاری باید استفاده کرد؟
برای انجام الگوریتم تریدینگ میتوان از انواع ربات تریدر یا پلتفرمهای مشابه استفاده کرد. در این رباتها بدون داشتن سواد برنامهنویسی هم میتوان استراتژی تعریف کرد، بک تست گرفت و به ربات اجازه داد بجای ما ترید کند.
فرق الگوریتم تریدینگ و ترید با هوش مصنوعی چیست؟
در الگوریتم تریدینگ، یک سری قانون ثابت و مشخص از قبل تعیین شده است و طبق آن اجرا میشود اما در ترید با هوش مصنوعی شرایط فرق میکند. ترید با هوش مصنوعی بر پایه Machine Learning پیش میرود. یعنی با گذر زمان پیشرفت میکند و به درک بهتری از شرایط بازار میرسد تا تصمیمات هوشمندانهتری بگیرد.
