بررسی دامنه تغییرات قیمت هر دارایی کمک میکند تریدرها درک بهتری از بازار ایجاد کنند. اندیکاتور ATR با محاسبه میانگین تغییرات قیمت یک دارایی در بازه مشخصی از زمان، میزان نوسانات را اندازهگیری میکند. استفاده ترکیبی از اندیکاتور ATR در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، کمک میکند نوسانات بازار را بهتر شناسایی کنیم و تصمیمات هوشمندانهتری بگیریم.
در این مقاله از سایت ارزیکال با ما همراه باشید تا نحوه ترید و کار با ATR در تریدینگ ویو را آموزش دهیم و بیشتر با این اندیکاتور محبوب و کاربردهایش آشنا شوید.
معرفی اندیکاتور ATR
اگر به ترید با اندیکتور علاقه دارید، احتمالاً اسم اندیکاتور ATR به گوشتان آشنا باشد. این مخفف عبارت Average True Range به معنای “میانگین محدوده واقعی” است. ATR یک اندیکاتور نوسانگیر است که میانگین نوسانات بازار را در یک بازه مشخص از زمان، که بطور پیشفرض بر روی 14 دوره تنظیم است، اندازهگیری میکند.
در واقع اندیکاتور ATR به ما میگوید در بازه مشخص شده (مثلا دو هفته معادل 14 روز) قیمت بطور میانگین چه میزان نوسان داشت. به کمک این اندیکاتور متوجه میشویم بازار در چه زمانی افزایش نوسان و کجا کاهش نوسان داشته است و قدرت حرکت بازار را شناسایی میکنیم.
توجه کنید ATR روند قیمت را مشخص نمیکند؛ بلکه تمرکز آن به جای مومنتوم بر روی نوسان قیمت است. یعنی ATR با قدرت و جهت قیمت کار ندارد؛ بلکه صرفا با کاهش و افزایش قیمت یا همان نوسان سر و کار دارد. این اندیکاتور میانگین آن را محاسبه میکند.
از این اندیکاتور برای تایید استراتژی، مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر Stop Loss استفاده میکنیم نه به عنوان ابزاری برای پیشبینی قیمت آینده.
هرچقدر ماهیت اندیکاتور ATR را بهتر درک کنید و به نحوه بکارگیری آن بیشتر مسلط شوید، مدیریت ریسک بهتری خواهید داشت و میتوانید حد ضرر دقیق تر و مناسبتری تعیین کنید.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR
پلتفرمهای معاملاتی معمولا محاسبه میزان ATR را بطور خودکار انجام میدهند. اما با این حال فرمول محاسبه مقدار این اندیکاتور مطابق تصویر بالاست.
در ابتدا باید بزرگترین مقدار محدوده واقعی تحت TR را محاسبه کنید. مقدار TR از سه روش قابل محاسبه است.
- تفاضل بالاترین و پایینترین قیمت حال حاضر در بزرگترین کندل فعلی.
- قدر مطلق تفاضل بالاترین قیمت فعلی (High کندل فعلی) و قیمت بسته شدن کندل قبلی.
- قدر مطلق تفاضل کمترین قیمت فعلی (Low کندل فعلی) و قیمت بسته شدن کندل قبلی.
سپس مقادیر را با هم جمع کرده و تقسیم بر بازه میکنیم. در حالی که تریدها عموماً نیازی به شناخت دقیق و محاسبه فرمول ATR ندارند، اما آگاهی بر آن ممکن است استراتژیهای ترید شما را بهینهتر کند.
نکته : قبلاً محاسبه ATR طبق همان میانگین متحرک از نوع ساده (SMA) محاسبه میشد اما اکنون مقدار ATR بر اساس RMA محاسبه میشود. چرا که نوعی وزنی میانگین متحرک (RMA) دادههای تحلیلی بهتری ایجاد میکنند.
در پلتفرمی مثل تریدینگ ویو میتوانید تنظیمات را تغییر دهید و آن را روی میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز قرار دهید. در این حالت صرفا مجموع ماکزیمم مقدار TR بر بازه تقسیم نمیشود بلکه ضریب وزنی نیز باید در محاسبات اعمال شود. اما همان تنظیمات پیشفرض بیشتری کاربرد را دارد!
کاربردهای اندیکاتور ATR چیست؟
از اندیکاتور ATR عمدتا برای مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر استفاده میشود تا برای خروج از معاملات با کمترین میزان ضرر مواجه باشیم. علاوه بر تعیین حد ضرر، از این ابزار در کنار اندیکاتورهایی مثل شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک و.. در دیدگاههای تحلیلی استفاده میشود.
مهمترین کاربردهای اندیکاتور ATR :
- تعیین حد ضرر (Stop loss)
- تعیین نقاط ورود خروج از ترکیب ATR و تحلیل روند
- فیلتر سیگنالها از ترکیب ATR و RSI
- تشخیص شکستهای واقعی از کاذب
از ترکیب ای تی آر با این ابزارها قادر به شناسایی قدرت و جهت روند به صورت ترکیبی، تشخیص نقاط مناسب برای ورود به معاملات و… میشویم. در ادامه برخی از کاربردهای ATR را بررسی میکنیم.
1) تعیین حد ضرر (Stop loss)
اصلیترین کاربرد اندیکاتور ATR تعیین استاپ لاس است. تریدرها با تعیین حد ضرر مناسب از سرمایه خود در برابر ضررهای بزرگ محافظت میکنند؛ اما این یعنی چه؟
زمانی که حد ضرر تعیین میکنیم درواقع نقطهای را مشخص میکنیم که هرگاه قیمت به آن نقطه رسید، از معامله خارج شویم. یعنی دارایی مربوطه را بفروشیم و به این ترتیب جلوی ضرر را بگیریم.
اگر ارتباط بین اندیکاتور ATR و حد ضرر برایتان جای سوال است، باید بگوییم همانطور که متوجه شدید این اندیکاتور وظیفه محاسبه میانگین نوسانات بازار در محدوده خاصی از زمان را به عهده دارد. وقتی ATR مقدار بالایی داشته باشد، یعنی نوسان زیادی در آن بازه شاهد بودیم.
در چنین حالتی پیشنهاد میشود حد ضرر را با فاصله مناسبی از سطوح حمایت و مقاومت قرار دهید. اگر در نزدیکی سطح مقاومت هستید، کمی بالاتر از سطح مقاومت و اگر نزدیک سطح حمایت هستید، حد ضرر را کمی پایینتر از آن تعیین کنید. به این ترتیب با تعیین Stop Loss از سرمایه خود محافظت میکنید.
2) تعیین نقاط ورود خروج از ترکیب ATR و تحلیل روند
با اینکه اندیکاتور ATR ابزار خوبی برای شناسایی شدت نوسانات است، اما به تنهایی نمیتواند زمان دقیق ورود یا خروج از بازار را مشخص کند. برای تعیین نقاط ورود و خروج از ATR کنار اندیکاتورهای روندنما مثل میانگین متحرک (MA) یا MACD استفاده کنید.
به زبان ساده میتوان گفت این اندیکاتور به تنهایی سیگنال خرید و فروش نمیدهد. اما یک مکمل قوی برای تحلیل بهتر شرایط قیمتی بازار است.
فرض کنید ATR افزایش نوسانات را نشان میدهد. در این حالت اگر میانگین متحرک صعودی باشد و MACD هم سیگنال خرید دهد، زمان مناسبتری برای ورود به معامله است. برعکس، اگر ATR کاهش پیدا کند و همزمان با آن، یک کراس نزولی در MACD را شاهد باشیم، بهتر است از معامله خارج شوید.
ترکیب ATR با ابزارهای تحلیل روند کمک میکند تا تصمیمات شما مبتنی بر شواهد بیشتری باشد و از سیگنالهای اشتباه اجتناب کنید.
3) فیلتر سیگنالها از ترکیب ATR و RSI
برای کاهش سیگنالهای اشتباه در استراتژیهای خود میتواند از ATR استفاده کنید. زمانی که ای تی آر را با اندیکاتوری مثل RSI ترکیب کنید، این ابزار بهعنوان یک فیلتر عمل میکند.
به عنوان مثال، اگر RSI در منطقه اشباع خرید قرار گیرد اما ATR کاهش یابد، احتمال اینکه روند قوی ادامه داشته باشد کم است و پیشنهاد میکنیم وارد معامله نشوید. برعکس، اگر RSI به منطقه اشباع فروش برسد و ATR در حال افزایش باشد، این ترکیب اصولاً سیگنال قوی برای ورود به معامله خرید است.
تریدرها اصولا ATR و RSI را بطور همزمان بر روی چارت میاندازند تا دید واضحتری پیدا کنند. این دو اندیکاتور نقش مکمل دارند؛ استفاده همزمان از RSI به عنوان شاخص قدرت نسبی و ATR به عنوان اندیکاتوری که مقدار نوسانات را نشان میدهد، دید جامعتری به تریدرها میدهد.
به نوعی میتوان گفت کاربرد این ابزار شباهت زیادی با اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو دارد، اما با مقدار زیادی تفاوتهای جزئی رو به روست!
4) تشخیص شکستهای واقعی از کاذب
تشخیص شکستهای واقعی از شکستهای کاذب یک چالش است. ATR در این زمینه، مخصوصا زمانی که با خطوط حمایت و مقاومت ترکیب شود، بسیار مفید است.
اگر دیدید قیمت از یک سطح مقاومت رد شد و ATR نیز شروع به افزایش کرد، این ترکیب میتواند یک سیگنال قوی برای شکست واقعی باشد. از طرف دیگر، اگر ATR در نزدیکی خطوط مقاومت کاهش پیدا کرد، احتمال اینکه شکست کاذب باشد و قیمت دوباره به محدوده قبلی بازگردد وجود دارد. این شکست میتواند کاذب باشد.
از این ابزار میتوانید حتی در شکست معتبر یا کاذب خط روند نیز استفاده کنید!
آموزش استفاده از اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو
میتوانید از اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی که فعالیت دارید استفاده کنید. در ادامه مقاله قصد داریم کار با این اندیکاتور در TradingView را به شما آموزش دهیم.
برای اضافه کردن ATR به نمودار خود، از بالای صفحه روی قسمت اندیکاتورها کلیک کنید. در صفحهای که باز میشود از بخش تکنیکال، “ATR” را جستجو نمایید و با انتخاب آن، اندیکاتور را به چارت خود اضافه کنید.
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید، ATR به عنوان یک اسیلاتور پایین نمودار قیمت و به رنگ قرمز نمایش داده میشود.
در صورت تمایل میتوانید تنظیمات اندیکاتور ATR را در هر دو بخش Input و Style تغییر دهید. برای این کار کافیست بر روی علامت چرخدنده کلیک کنید.
طول بازه پیش فرض این اندیکاتور 14 دوره یا کندل است. این 14 دوره میتواند بر اساس تایم فریم شما، 14 روز، 14 هفته یا 14 ماه باشد. البته طول دوره را میتوانید بسته به دیدگاه بلند مدت به 20-50 و یا کوتاه مدت به 2-12 تغییر دهید.
هر چه بازه وسیعتری انتخاب کنید دقت ATR شما نیز بیشتر خواهد بود. البته توجه کنید برای اسکالپ ترید شاید بازه بالا کاربردی نباشد!
بطور پیشفرض بر روی RMA تنظیم شده است. میتوانید آن را روی میانگین متحرک ساده (SMA) یا نمایی (EMA) و یا وزنی (WMA) قرار دهید. علاوه بر این موارد، میتوانید در قسمت استایل نیز رنگ نمودار اندیکاتور را از قرمز به هر رنگ دیگری تغییر دهید.
مقایسه اندیکاتور ای تی آر با دیگر ابزارها
برای تحلیل تکنیکال با طیف وسیعی از انواع ابزارها رو به رو هستیم. هر اندیکاتور ویژگیهای منحصربهفردی دارد و برای هدف خاصی طراحی شده است. درک تفاوت اندیکاتورها، دید بهتری به شما در انتخاب استراتژی معاملاتی میدهد و هرچه بهتر آنها را بشناسیم، راحتتر میتوانیم اندیکاتور متناسب با هدفمان انتخاب کنیم.
ابزارهایی مانند ATR، RSI و MACD همه از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. در ادامه ای تی آن را با آنها مقایسه خواهیم کرد.
مقایسه ATR و RSI
اندیکاتور ATR ابزاری برای اندازهگیری نوسانات است و نشان میدهد قیمت در بازههای زمانی مختلف چقدر تغییر میکند. اما RSI همانطور که از نامش مشخص است شاخصی است که قدرت و ضعف روند را میسنجد.
این ابزار فقط شدت نوسانات را نشان میدهد، در حالی که RSI قدرت را میسنجد و برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و برخلاف ATR برای تحلیل روند نیز به کار میرود. در نتیجه، ATR برای تعیین حد ضرر کمک میکند، اما RSI بیشتر برای شناسایی تغییرات احتمالی در جهت روند مناسب است.
این دو را میتوانید به عنوان دو مکمل تحلیلی در کنار یکدیگر استفاده کنید.
مقایسه ATR و MACD
اندیکاتور ATR و MACD کاربرد متفاوتی دارند. برخلاف ATR که صرفا به شدت نوسانات قیمت میپردازد، MACD برای شناسایی واگراییها، قدرت و تغییرات روند کاربرد دارد.
ای تی آر به مدیریت ریسک و درک شرایط نوسانی بازار کمک میکند، اما MACD از طریق تقاطع میانگینهای متحرک به تریدرها امکان شناسایی سیگنالهای خرید و فروش میدهد.
در نتیجه در این مورد نیز این دو مکمل یکدیگر محسوب میشوند و بهتر است تایید نهایی را از تجمیع داده هر دو دریافت کنید!
مقایسه ATR و میانگین متحرک
ATR و MA هر دو میانگین را محاسبه میکنند. اندیکاتور ای تی آن با محاسبه میانگین نوسانات قیمت کمک میکند تا شرایط ناپایدار یا آرام بازار را تشخیص دهیم. اما میانگین متحرک از دادههای گذشته میانگین میگیرد تا جهت و روند کلی قیمت را مشخص کند.
از اندیکاتور میانگین متحرک میتوانیم برای تایید روند و تعیین نقاط ورود و خروج در بازار استفاده کنیم.
آموزش ترید با اندیکاتور ATR
برای ترید با اندیکاتور ATR در ابتدا این اندیکاتور را به چارت اضافه کنید. مراحل افزودن ای تی آر به تریدینگ ویو را پیشتر آموزش دادیم. پس از تنظیم ATR روی نمودار و تعیین تایم فریم مورد نظر، این اندیکاتور پایین نمودار قیمت به شما نمایش داده میشود تا بتوانید آن را با نمودار قیمت مقایسه کنید.
پس از آن، نوبت به تحلیل مقدار آن میرسد؛ مقدار ATR را در بازههای مختلف تحلیل کنید. از آنجایی که مقدار این اندیکاتور میانگین تغییرات قیمت در بازهای از زمان را نشان میدهد، با بررسی مقدار آن متوجه میزان نوسانات بازار در محدودههای مختلف از زمان میشویم.
پس از تحلیل مقدار، میتوانید حرکت ATR را تفسیر کنید. البته توجه داشته باشید که از تفسیر جهت حرکت نمودار ای تی آر نمیتوان جهت حرکت قیمت را پیشبینی کرد، بلکه صرفا کم و زیاد شدن نوسان در طی زمان را بررسی میکنیم.
در مرحله بعد نوبت به تعیین استاپ لاس یا همان حد ضرر میرسد. برای پوزیشن لانگ (خرید) نزدیک سطح حمایت، حد ضرر را با فاصله مناسب زیر پایینترین سطح حمایت تعیین کنید. و اگر نزدیک سطح مقاومت پوزیشن شورت (فروش) دارید حد ضرر خود را بالاتر از بالاترین سطح مقاومت مشخص کنید.
با ترکیب سایر ابزارها در کنار ATR میتوانید انواع مختلفی از استراتژیهای معاملاتی را پیاده سازی کنید.
محدودیتها و معایب این ابزار کدام است؟
اندیکاتور ای تی آر نیز مانند سایر ابزارها با یک سری محدودیتها مواجه است. اگر قصد دارید از این ابزار استفاده کنید، قطعاً باید نکات منفی آن را نیز بشناسید. در ادامه به مهمترین موارد خواهیم پرداخت.
- تاخیر در ارائه : از آنجایی که ATR بر اساس دادههای تاریخی عمل میکند، اصولا با تاخیر این اندیکاتور مواجه هستیم. مبنا کار استفاده از دادههای پیشین است؛ این اندیکاتور به محاسبه میانگین نوسانات 14 روز، هفته یا ماه گذشته…میپردازد. به همین جهت اطلاعاتی که در اختیارمان میگذارد کمی تاخیر دارند.
- عدم شناسایی جهت روند : این اندیکاتور میانگین نوسانات را اندازه گیری میکند و اطلاعاتی بابت جهت حرکت قیمت به ما نمیدهد. اگر تریدرها به این نکته که جهت روند در این اندیکاتور مطرح نیست، توجه نداشته باشند ممکن است گیج شوند.
- نیاز به ترکیب با سایر ابزارها : این ابزار دید شفافی از وضعیت بازار ارائه نمیدهد و نمیتوانیم صرفا با بررسی آن برداشت درستی از رشد قیمت یا ریزش آن داشته باشیم. ای تی آر بطور مستقل نمیتواند در شناسایی شکست سطوح کلیدی و نقاط بازگشتی کمک کند.
- تعریف واحدی از آن وجود ندارد : تحلیلگران و تریدرها میتوانند برداشتهای متفاوتی از میزان نوسانی که ATR در بازههای مختلفی از زمان نشان میدهد داشته باشند. زیرا تفاسیر متفاوتی از ATR در کنار سایر پارامترها وجود دارد.
- محدودیت تایم فریم : اندیکاتور ATR محدودیت تایم فریم دارد و در تایم فریمهای پایین قابل استفاده نیست.
در چه شرایطی و چگونه از اندیکاتور ای تی آر استفاده کنیم؟
همانطور که از خواندن این مقاله نیز متوجه شدید؛ اندیکاتور ATR با توجه به میزان نوسانات موجود، به شما در تعیین استاپ لاس کمک میکند. ای تی آر اغلب در بازارهای پرنوسان و بیشتر برای معاملات کوتاه مدت کاربرد دارد. به کمک حد ضرری که به واسطه ای تی آر تعیین میکنید میتوانید از سرمایه خود محافظت کنید.
اندیکاتور ATR از ابزارهای ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است و با هر سطح تجربهای میتوان از آن استفاده کرد اما توجه داشته باشید که ATR نمیتواند به تنهایی به شما کمک شایانی کند. این اندیکاتور صرفا نوسانات بازار را اندازهگیری میکند و درمورد وضعیت قیمت در آینده پیشبینی خاصی ندارد.
این ابزار بیشتر برای دلگرمی و اطمینان خاطر به کارتان میآید و شما را از سایر ابزارها بینیاز نمیکند. اتفاقاً برای تحلیل بازار جهت ترید، لازم است در کنار ATR، حتما ترکیبی از اندیکاتورها و دیدگاههای تحلیلی مختلف را به کار ببرید.
