آموزش اندیکاتور بولینگر باند؛ مرزهای نوسان قیمت را بشناسید و معامله کنید

اندیکاتور بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای مطرح در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با اندازه گیری میزان نوسان قیمت و ترسیم باندهایی اطراف نمودار قیمت، به تریدرها در تحلیل بازار و شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات، کمک می‌کند. هر چه درک بهتری از این ابزار تحلیلی داشته باشید راحت‌تر می‌توانید آن را به کار ببرید. در این مقاله از ارزیکال با ما همراه باشید تا شما را بیشتر با این شاخص آشنا کنیم.

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

Bollinger Band یا به اختصار BB، از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که به نام سازنده آن جان بولینگر نامگذاری شده است. اندیکاتور بولینگر باند از منحنی میانگین متحرک و منحنی‌هایی برای نمایش میزان انحراف معیار که در اطراف نمودار قیمت قرار می‌گیرند، تشکیل می‌شود تا تغییرات قیمت و میزان نوسانات را بسنجد.

فاصله‌ای که باند بالایی و پایینی از باند میانی می‌گیرند به تغییرات قیمت بستگی دارد و با نوسانات بازار کم و زیاد می‌شود؛ به‌طوری که با افزایش نوسان باندها پهن و با کاهش نوسان باندها نازک می‌شوند. این اندیکاتور با شناسایی قله‌های M شکل و دره‌های W شکل به درک بهتر وضعیت بازار کمک می‌کند.

معامله گران بر اساس رفتاری که قیمت نسبت به خطوط دارد، در مورد ترید خود تصمیم‌گیری می‌کنند. به‌طوری کلی، این ابزار تحلیلی کمک می‌کند با بررسی میزان نوسانات، شرایط مناسب خرید و فروش در بازار را تشخیص دهیم و بهترین نقاط برای ورود به معاملات را شناسایی کنیم.

معرفی اجزا اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند از سه منحنی تشکیل می‌شود؛ یک باند میانی و دو باند بیرونی. این باندها میزان نوسان قیمت را اندازه‌گیری کرده و به تریدرها در شناسایی و درک بهتر وضعیت بازار کمک می‌کنند.

سه منحنی تشکیل دهنده این اندیکاتور عبارتند از:

• باند بالایی (Upper band)
• باند میانی (Middle band)
• باند پایینی (Lower band)

باند میانی میانگین متحرک ساده است و دو باند دیگر به عنوان دو انحراف معیار در بالا و پایین باند میانی تنظیم می‌شوند. فاصله‌ای که باند بالایی و پایینی با میانگین متحرک دارند، بر اساس انحراف معیار مشخص می‌شود.

انحراف معیار، پراکندگی و نوسان قیمت را اندازه گیری می‌کند. هرچه نوسان بیشتر باشد انحراف معیار مقدار بزرگتری خواهد داشت، فاصله بین منحنی بالایی و پایینی بیشتر و در نتیجه باند حاصل پهن‌تر خواهند بود. بر عکس هرچه میزان نوسانات کمتر و محدودتر باشد، مقدار انحراف معیار نیز کوچکتر خواهد بود و فاصله بین منحنی‌ها نیز کمتر است و باند نازک‌تری خواهیم داشت.

باند میانی (Middle band)

باند میانی خط مرکزی بولینگر باند است که دقیقا روی نمودار قیمت می‌افتد و دو باند دیگر نسبت به این خط تعیین می‌شوند. درواقع باند میانی همان نمودار میانگین متحرک ساده (SMA) است و در پلتفرمی مثل تریدینگ ویو به رنگ آبی نشان داده می‌شود.

این منحنی، میانگین قیمت‌های پایانی کندل‌ها را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد. طول دوره زمانی بطور پیش‌فرض 20 روزه در نظر گرفته می‌شود، با این حال در صورت تمایل می‌توانید طول دوره را برای کوتاه مدت بین 5-12 و برای بلند مدت بین 20-50 تنظیم کنید.

باند بالایی (Upper band)

باند بالایی همانطور که از نامش پیداست، بالاتر از باند میانی یا همان میانگین متحرک قرار می‌گیرد و در تریدینگ ویو به رنگ قرمز است. در این باند، میانگین متحرک به حاصل ضرب انحراف معیار در یک ضریب که اصولا 2 است، اضافه می‌شود.

= میانگین متحرک + (ضرب انحراف معیار در ضریب)

هرچه ضریب بزرگتر باشد فاصله نیز بیشتر می‌شود. اما معمولا ضریب انحراف معیار را تغییر نمی‌دهیم و محاسبات با همان 2 پیش فرض انجام می‌شوند، مگر در شرایطی که استراتژی‌های خاصی برای پیاده سازی مدنظر داشته باشیم.

برای درک بهتر، یک مثال عددی می‌زنیم: تصور کنید میانگین متحرک ساده قیمت یک دارایی، در یک دوره 20 روزه، 100 دلار باشد و انحراف معیار نیز برابر با 3 باشد. اگر ضریب پیش فرض را 2 در نظر بگیریم باند بالایی در سطح 106 و بالاتر از باند میانی قرار می‌گیرد.

باند پایینی (Lower band)

باند پایینی، پایین‌تر از باند میانی قرار می‌گیرد و در تریدینگ ویو با رنگ سبز نشان داده می‌شود. برای محاسبه این باند، میانگین متحرک از حاصل ضرب انحراف معیار در ضریبش، کم می‌شود.

= میانگین متحرک – (ضرب انحراف معیار در ضریب)

چنانچه باز با همان مثال قبل پیش رویم، به‌طوری که میانگین متحرک ساده 100، انحراف معیار 3 و ضریب نیز 2 باشد؛ مقدار باند پایینی 94- می‌شود که یعنی این باند با این مقدار زیر منحنی باند میانی قرار می‌گیرد.

ضریب انحراف معیار برای باند پایینی نیز مشابه باند بالایی و به‌طور پیش‌فرض 2 می‌باشد که البته قابل تغییر است.

نحوه محاسبات در اندیکاتور بولینگر باند

در پلتفرم‌هایی مثل متاتریدر و تریدینگ ویو و…نیازی به محاسبه مقادیر بولینگر باند نیست؛ با این حال نحوه محاسبه آن را در سه گام اصلی آموزش خواهیم داد.

گام اول: در صورت تنظیم طول دوره روی 20، باید میانگین قیمت 20 روز گذشته را محاسبه کرد.

گام دوم: در قدم بعدی نوبت محاسبه انحراف معیار است. به‌طوری که باید واریانس 20 روز گذشته محاسبه شود و سپس از آن قدر مطلق بگیریم تا مقدار انحراف معیار به دست آید.

گام سوم: گام بعدی محاسبه باندهاست. با این تصور که ضریب انحراف معیار را به‌طور پیش فرض 2 در نظر گرفته باشیم، باندها را محاسبه می‌کنیم. به این ترتیب، باند بالایی حاصل جمع میانگین متحرک و دو برابر انحراف معیار است. باند پایینی نیز حاصل تفاضل میانگین متحرک از دو برابر انحراف معیار خواهد بود.

کاربردها اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند کاربردهای بسیاری دارد و استفاده از آن به نسبت ساده است. این اندیکاتور به واسطه شماتیک قابل درکی که دارد، تصویر واضحی از میزان نوسانات و روند قیمت ارائه می‌دهد و در شناسایی واکنش قیمت و تشخیص برخی فرصت‌ها نقش دارد.

سه مورد از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور عبارتند از:

• شناسایی جهت روند
• شناسایی نقاط بازگشتی
• تعیین حمایت و مقاومت

شناسایی جهت روند

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند، شناسایی جهت روند قیمت است. این اندیکاتور کمک می‌کند با پیگیری جهت حرکت قیمت، نشانه‌هایی از صعودی یا نزولی شدن روند را تشخیص دهیم.

اگر قیمت دائما در نزدیکی باند بالایی در نوسان باشد، تمایل آن به رشد را شاهد هستیم و احتمالا این واکنش قیمت، نشانه‌ای از یک روند صعودی باشد. چنانچه قیمت در میانه باند در نوسان باشد و به هیچ یک باندهای بالایی و پایینی نزدیک نشود، یعنی قیمت در بازار رنج قرار دارد و اگر قیمت مدام در حال نوسان حوالی باند پایینی باشد، می‌توان آن را نشانی از روند نزولی دانست.

شناسایی نقاط بازگشتی

بولینگر باند در شناسایی نقاط بازگشتی یا Reversal نیز کاربرد دارد. دقت داشته باشید که برخورد نمودار قیمت به باندهای بالایی و پایینی و سپس برگشت مجدد آن، همیشه به معنای شکست نیست. اما گاهی، وقتی قیمت در یک روند نزولی به باند پایینی برخورد می‌کند و بجای شکست و خارج شدن از محدوده بین باندها، به بالا برمی‌گردد این واکنش را می‌توان نشانه‌ای از برگشت قیمت دانست و وارد معامله خرید شد.

برعکس اگر در یک روند صعودی، نمودار قیمت به باند بالایی برخورد کند اما به پایین برگردد می‌توان احتمال وقوع برگشت نزولی داد و آن را فرصتی برای فروش دانست.

تعیین حمایت و مقاومت

اندیکاتور بولینگر باند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز کاربرد دارد. باندهای بالایی و پایینی این اندیکاتور در روندهای صعودی و نزولی و به ویژه در فشردگی‌ها نقش سطوح کلیدی را ایفا می‌کنند.

باند بالایی به عنوان سطح مقاومت و باند پایینی نیز به عنوان سطح حمایت عمل می‌کنند. با مدنظر قرار دادن این باندها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت می‌توان خیلی راحت‌تر نمودار را درک کرد و شکست‌ها، برگشت‌ها و نقاط مناسب برای ورود و خروج را تشخیص داد.

باند بولینگر چگونه سیگنال می‌دهد؟

قیمت بین باندهای بولینگر باند در نوسان است. بر اساس رفتاری که قیمت نسبت به خط میانگین متحرک یا باندهای بالایی و پایینی دارد، سیگنال‌هایی بابت ورود به معاملات خرید یا فروش به دست می‌آوریم.

به عنوان مثال در صورت مشاهده کندلی که بطور کامل بالای منحنی میانگین متحرک قرار گرفته باشد می‌توان اقدام به خرید کرد. برعکس اگر کندلی کاملا پایین باند میانی باشد، می‌توان آن را سیگنال فروش دانست.

توجه کنید در صورت باریک شدن باند و مشاهده فشردگی در نمودار این اندیکاتور، باید انتظار شروع یک روند قوی در بازار داشت. فشردگی، کاهش نوسان و ثبات بازار را نشان می‌دهد. اگر فشردگی دیدیم احتمالا به زودی یک روند جدید در جهت خاصی از بازار شروع خواهد شد.

خروج نمودار قیمت از محدوده باندها هم بسیار قابل توجه هستند. اگر پس از فشردگی و یا به‌طور کلی در جایی از نمودار مشاهده کردید که نمودار قیمت از باند بالایی به سمت بالا خارج شد، اقدام به خرید و اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کرد و خارج شد، اقدام به فروش کنید.

البته همیشه امکان خطا وجود دارد، سایر جوانب را نیز بسنجید و تا زمانی که این اندیکاتور را با سایر ابزارها مثل RSI ،MAC و… ترکیب نکردید و از تحلیل خود مطمئن نشدید، اقدام نکنید.

شناسایی دو الگو مهم در نمودار بولینگر باند

یکی از روش‌های تشخیص وضعیت روند قیمت و پیدا کردن سیگنال‌های مناسب برای ورود به معاملات در اندیکاتور بولینگر باند، شناسایی الگوهای M و W است. در صورت شناسایی این دو الگو شاهد تغییر جهت روند هستیم.

الگوی کف W

الگوی کف W یکی از الگوهای مهم در تشخیص کف‌های مهم در روندهای نزولی است. برای تشخیص این الگو به دنبال دو کف متوالی به شکل W باشید، بطوری که کف دوم از کف اول بالاتر باشد.

در این حالت کف قیمتی اول باید زیر باند پایینی تشکیل شود اما کف قیمتی دوم باید درون محدوده بین باندها و بالاتر از باند پایینی باشد. البته گاهی ممکن است کف اول لب مرز باشد که البته مشکلی نیست، اما اگر از باند پایینی پایین‌تر باشد، به مراتب معتبرتر است.

پایین‌تر بودن کف اول و بالاتر بودن کف دوم، نشان دهنده تضعیف روند نزولی است. اگر قیمت بعد از کف دوم جهش پیدا کند و سیر صعودی پیش بگیرد، کف دوم تایید می‌شود و می‌توان به افزایش قیمت در ادامه روند امیدوار شد.

الگوی سقف M

الگو سقف M برای شناسایی اوج‌ها استفاده می‌شود. در این الگو قیمت در حال اوج گیری است و سقف اول را درون محدوده و یا بالای باند بالایی ایجاد می‌کند. پس از تشکیل سقف اول، قیمت به سمت باند میانی کاهش پیدا می‌کند و بعد بار دیگر اوج می‌گیرد.

این بار قیمت حتی سقف بالاتری می‌سازد اما قدرت خریداران در حدی نیست که باند بالایی را به عنوان سطح مقاومت بشکند واز آن عبور کند، بلکه از همان نقطه برمی‌گردد و یک الگوی M شکل می‌سازد. در صورت تایید این الگو، در ادامه روند شاهد سیر نزولی قیمت خواهیم بود.

اضافه کردن اندیکاتور Bollinger Bonds به تریدینگ ویو

به راحتی می‌توانید اندیکاتور بولینگر باندز را به چارت ارز مدنظرتان در TradingView اضافه کنید. از بالای صفحه روی قسمت اندیکاتورها کلیک کنید. “Bollinger Bonds” را جستجو کرده و آن را به چارت خود اضافه کنید.

سپس برای تغییر تنظیمات این اندیکاتور روی علامت چرخ‌دنده کلیک کنید. در بخش Input می‌توانید طول دوره که 20 در نظر گرفته شده و ضریب میانگین متحرک تحت عنوان StdDev که روی 2 تنظیم شده است را تغییر دهید. علاوه بر این موارد حتی می‌توانید نوع میانگین متحرک که بطور پیش‌فرض از نوع ساده SMA است را تغییر دهید و تایم فریم مدنظرتان را نیز لحاظ کنید.

جهت تغییر ظاهر اندیکاتور نیز می‌توانید در بخش Style رنگ باندهای بالایی، میانی، پایینی و همینطور هاشور بین باندها را تغییر دهید و شخصی سازی کنید.

بهترین استراتژی برای ترید با اندیکاتور بولینگر باند

درک بولینگر باند دشوار نیست و این شاخص دید خوبی از بازار در اختیارمان قرار می‌دهد، به این ترتیب از این اندیکاتور در استراتژی‌های مختلف ترید استفاده می‌شود. دو مورد از پرکاربردترین استراتژی‌های ترید با اندیکاتور بولینگر باند، استراتژی Bollinger Squeeze و Breakout هستند که در ادامه توضیح خواهیم داد.

جا دارد همینجا اشاره کنیم که سیگنال‌هایی که صرفا از تحلیل بازار به وسیله این اندیکاتور به تنهایی حاصل می‌شوند، قابل استناد نیستند. لازم است در کنار بولینگر باند از سایر اندیکاتورها برای تایید یا رد تحلیل و سیگنال‌ها استفاده کنیم.

استراتژی فشردگی یا Bollinger Squeeze

وقتی در جایی از نمودار شاهد باریک شدن و کاهش فاصله بین دو باند باشیم، یعنی فشردگی اتفاق افتاده است. فشردگی یکی از نشانه‌های احتمال افزایش مجدد نوسان قیمت است. اما یعنی چه؟

همانطور که گفتیم، فشردگی حاصل کاهش فاصله بین باندهاست، کاهش فاصله نیز زمانی اتفاق می‌افتد که نوسانات بازار کم باشد. هر چه فشردگی بیشتر باشد یعنی نوسانات کمتر و بازار باثبات‌تر است. این ثبات مثل آرامش قبل از طوفان می‌ماند؛ به این معنا که پس از یک دوره باثبات و کم نوسان، به زودی شاهد نوسانات جدیدی هستیم و یک جهش قیمتی اتفاق خواهد افتاد.

به‌طور کلی، فشردگی کمک می‌کند تریدر شروع یک روند جدید در بازار را پیش‌بینی کرده و خود را برای آن آماده کند. با بررسی جهت ادامه روند قیمت پس از فشردگی‌ها، می‌توانیم مسیر احتمالی حرکت نمودار را پیش‌بینی کنیم.

چنانچه در یک فشردگی، نمودار قیمت با باندهای بولینگر به سمت بالا برخورد داشته باشد، باند بالایی به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند. در صورت شکسته شدن باند بالایی، احتمال افزایش قیمت وجود دارد و این شرایط را می‌توان سیگنالی برای خرید دانست.

اگر با بررسی رفتار قیمت در یک فشردگی متوجه برخورد قیمت با باند پایینی شویم، باند به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند. اگر در صورت شکسته شدن باند پایینی، قیمت سیر نزولی پیش بگیرد، آنگاه احتمال ریزش بیشتر قیمت در ادامه وجود دارد و می‌توان اقدام به فروش کرد.

استراتژی شکست یا Breakout

یکی دیگر از استراتژی‌های پرکاربرد برای ترید با بولینگر باند، استراتژی Breakout است. در صورت استفاده از اندیکاتور بولینگر باند باید تمرکزتان روی رفتار قیمت و نوسانات موجود بین باند‌ها باشد، نه نوسانات خارج از آن. اما در این استراتژی باید حواستان به این باشد که قیمت در کدام نقاط باندها را می‌شکند.

شکست باندهای بالایی یا پایینی و خروج از محدوده بین باندهای بولینگر یعنی یک جریان قوی در راه است و ممکن است به زودی احتمال تغییر روند نیز وجود داشته باشد.

به‌طور کلی اگر حرکت قیمت منجر به شکست باند بالایی شود و کندل‌های نمودار قیمت از محدوده بین باندها خارج شوند، می‌توان وارد پوزیشن خرید شد.

در صورت شکست باند پایینی توسط نمودار قیمت نیز اگر کندل‌ها پایین باند قرار بگیرند و از محدوده بین باندها خارج شده باشند، می‌توانید احتمال ریزش قیمت دهید و وارد پوزیشن فروش شوید.

رازهای باندهای بولینگر را بشناسید

چطور از باندهای بولینگر بهتر استفاده کنیم؟

• تنظیمات باندهای بولینگر: معمولاً برای تنظیم باریکی یا پهنی باندها از اعداد کوچک استفاده می‌شود. عدد پیش‌فرض 2 است. هر چه این عدد کوچکتر باشد، باندها باریک‌تر و حساس‌تر می‌شوند.
• خرید و فروش: وقتی نمودار قیمت بعد از یک دوره فشردگی (تجمع قیمت در یک محدوده کوچک)، از باند بالایی به سمت بالا برود، می‌توانید خرید کنید. اگر از باند پایینی به سمت پایین برود، می‌توانید بفروشید. البته ممکن است این نشانه‌ها همیشه درست نباشند و خطا داشته باشند.
• حرکات بیرون از باند: اگر قیمت خیلی از باندها دور شود، احتمالاً به زودی برمی‌گردد. پس در این مواقع برای ورود به معامله یا خروج از آن، احتیاط کنید.
• هشدار: یکی از روش‌های معامله با باندهای بولینگر، توجه به شکست‌ها و حرکات بیرون از باند است. اما معامله‌گران تازه‌کار نباید فقط به این روش تکیه کنند. حتماً از ابزارهای دیگر هم استفاده کنید تا مطمئن شوید که تصمیم درستی می‌گیرید.

محدودیت‌ها و معایب اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند، مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، بی‌نقص نیست و محدودیت‌هایی دارد.

• بولینگر باند نیز از دسته اندیکاتورهای تاخیری است و بر اساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شود. به همین جهت ممکن است کمی دیر متوجه برخی فرصت‌های موجود در بازار شویم.
• کاربرد اصلی بولینگر باند صرفا نشان دادن روند و نوسانات است و این اندیکاتور نیز مانند بسیاری دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال نمی‌تواند برای ورود به معاملات خرید و فروش سیگنال‌های قطعی دهد.
• امکان صدور سیگنال نادرست از این سیگنال کم نیست و میزان دقت آن وابسته به تنظیماتی است که برایش تعیین می‌کنیم. پس در صورت شخصی سازی تنظیمات آن، دقت کنید که تایم فریم، ضریب انحراف معیار و طول مناسبی برای دوره‌های آن انتخاب کنید.
• اندیکاتور بولینگر باند به تنهایی کافی نیست و لازم است آن را با سایر اندیکاتورها مثل MACD ،RSI ،ATR نمودار حجم و… به‌طور ترکیبی به کار ببریم.

بولینگر باند: ابزاری برای تمام فصول یا شمشیری دو لبه؟

همانطور که از خواندن این مقاله متوجه شدید اندیکاتور بولینگر باند به عنوان یک ابزار تحلیلی ساده و قابل درک، دید مناسبی از میزان تغییر نوسانات بازار به تریدرها و تحلیلگران می‌دهد.

اینکه این اندیکاتور مناسب است، بله هست! اما اینکه آیا کافیست؟ خیر، کافی نیست. این اندیکاتور به تنهایی ابزار مناسبی برای نتیجه گیری‌های قطعی از تحلیل بازار نیست و نمی‌توان سیگنال قطعی بابت ورود و خروج از آن به دست آورد.

پیشنهاد می‌کنیم استفاده از این اندیکاتور را یاد بگیرید و حتما آن را در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌طور مکمل به کار ببرید تا نتایج به مراتب معتبرتری حاصل شود.

سوالات متداول

اندیکاتور بولینگر باند چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور بولینگر باند ابزاری است که با استفاده از میانگین متحرک و انحراف معیار، نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور از سه باند (میانی، بالایی و پایینی) تشکیل شده که با پهن یا باریک شدن، روند و شدت نوسانات بازار را نشان می‌دهد.

چگونه می‌توان از بولینگر باند سیگنال خرید یا فروش گرفت؟

وقتی قیمت از باند بالایی به سمت بالا خارج شود، سیگنال خرید و وقتی از باند پایینی به سمت پایین خارج شود، سیگنال فروش دریافت می‌شود. همچنین، الگوهای M و W می‌توانند نقاط برگشت روند را نشان دهند.

آیا در بازارهای خنثی می‌توان از بولینگر باند استفاده کرد؟

در بازارهای خنثی، نوسانات قیمت کم است و باندها باریک می‌شوند، که می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند. برای تحلیل دقیق‌تر، باید اطلاعات آن را با اندیکاتور RSI و دیتاهایی که از حجم معاملات می‌گیرید ترکیب کنید.

آیا بولینگر باند به تنهایی برای ترید کافی است؟

خیر، بولینگر باند به تنهایی کافی نیست و ممکن است سیگنال‌های نادرست بسازد. ترکیب آن با اندیکاتورهایی مثل مکدی، RSI یا ATR و بررسی تایم فریم مناسب، دقت تحلیل شما را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.