اندیکاتور CCI از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای بررسی میزان قدرت و جهت گیری روند قیمت در بازار، بهکار برده میشود. استفاده ترکیبی از CCI در کنار برخی اندیکاتورها دید شفافتری به تریدر و تحلیلگر میدهد، احتمال خطا را کم میکند و کیفیت معاملات را بالا میبرد. در این مقاله از سایت ارزیکال با ما همراه باشید که قصد داریم شما را بیشتر با این اندیکاتور آشنا کنیم.
اندیکاتور CCI به زبان ساده
اندیکاتور CCI مخفف عبارت Commodity Channel Index، یک نوسانگر است که قدرت و جهت روند در بازارهای مالی اعم از فارکس و کریپتو و غیره را میسنجد. این اندیکاتور با در نظر گرفتن انحراف معیار، قیمت فعلی یک دارایی را با میانگین متحرک آن مقایسه و قدرت روند را میسنجد.
CCI که به آن شاخص کانال کامودیتی نیز گفته میشود، نوعی اسیلاتور است و پایین نمودار قیمت قرار میگیرد. این اندیکاتور از نظر ظاهری به اندیکاتور RSI شباهت دارد اما از نظر فرمول محاسباتی با آن متفاوت است.
محدوده نوسان اندیکاتور CCI بین -100 تا 100 است. ناحیه بالای 100، ناحیه اشباع خرید و ناحیه زیر -100 نیز ناحیه اشباع فروش است. به واسطه استفاده از CCI میتوان با بررسی نواحی اشباع خرید و فروش، شناسایی واگراییها و تشخیص جهت روند، مناسبترین نقاط برای ورود و خروج به معاملات را شناسایی کرد.
تاریخچه Commodity Channel Index
اندیکاتور CCI در سال 1980 توسط تحلیلگر آمریکایی، دونالد لمبرت، معرفی شد. این اندیکاتور در ابتدا برای تحلیل کالاها طراحی شده بود اما با گذشت زمان وارد بازار مالی مثل دنیای ارز دیجیتال، فارکس، بورس و سهام شد.
دونالد لمبرت این اندیکاتور را برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش طراحی کرده بود تا بتواند نوسانات قیمت را نسبت به میانگین متحرک مقایسه کند. هدف او این بود که تشخیص دهیم آیا قیمت دارایی از محدوده عادی خود بالاتر یا پایینتر رفته یا خیر؟ و اینکه آیا این تغییرات به قدری هست که چرخش قیمت صورت بگیرد یا خیر؟
بهطور خلاصه لمبرت CCI را توسعه داد تا با توجه به دادههای تاریخی، زمان مناسب برای خرید یا فروش را راحتتر شناسایی کنیم.
فرمول محاسبه اندیکاتور CCI
همین ابتدا مطرح میکنیم که نیازی به محاسبه دستی اندیکاتور ندارید. قرار دادن فرمول در این بخش از مقاله صرفا برای درک بهتر شما از نحوه محاسبه این شاخص تحلیلی است. در پلتفرمهای معاملاتی مثل تریدینگ ویو و متاتریدر تمام محاسبات بهطور خودکار انجام میشوند.
CCI در واقع تفاوت بین قیمت فعلی و میانگین تاریخی را اندازهگیری میکند. اگر قیمت بین 0 تا 100 باشد یعنی از میانگین بالاتر است و در صورتی که بین -100 تا 0 باشد یعنی قیمت کمتر از میانگین است. مقدار اندیکاتور CCI کمک میکند تشخیص دهیم روند با چه قدرتی به سمت بالا یا پایین در حرکت است.
برای محاسبه CCI با فرض اینکه طول دوره روی 20 تنظیم شده باشد؛ باید بیشترین و کمترین قیمت و قیمت بسته شدن کندلهای 20 دوره اخیر را مورد بررسی قرار دهیم.
برای محاسبه مقدار CCI به قیمت فعلی، انحراف معیار و میانگین متحرک احتیاج داریم:
- قیمت فعلی حاصل میانگین بالاترین و پایینترین قیمت و همینطور قیمت بسته شدن کندل قبلی است. این سه مولفه را جمع زده و تقسیم بر سه میکنیم تا مقدار قیمت فعلی حاصل شود.
- اگر طول دوره را 20 در نظر گرفته باشیم؛ میانگین متحرک حاصل مجموع کندلهای بیست دوره گذشته تقسیم بر 20 خواهد بود.
- انحراف معیار را نیز حاصل مجموع قدر مطلق تفاضل میانگین متحرک و قیمت فعلی، تقسیم بر طول دوره (مثلا 20) است.
در نهایت برای محاسبه CCI از فرمولی که در تصویر برایتان قرار دادیم استفاده میکنیم.
کاربرد اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور سی سی آی، عمدتا برای سنجش میزان قدرت و جهت روند بازار در ادامه مسیر مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما کاربرد این شاخص صرفا در همین مورد خلاصه نمیشود. کار با این اندیکاتور به RSI شباهت زیادی دارد. اگر شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای محبوب و مورد استفاده شما باشد، CCI نیز میتواند برای شما کاربردی باشد.
سه مورد از اصلیترین کاربردهای اندیکاتور cci عبارتند از :
- شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش
- تشخیص روند بازار
- شناسایی نقاط ورود و خروج
شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش
همانطور که پیشتر نیز مطرح کردیم، اندیکاتور CCI در محدوده -100 تا 100 در نوسان است. اکثر نوسانات بازار بین همین محدوده 100 تا -100 اتفاق میافتند و درصد کمی از نوسانات قیمت از این محدوده خارج شده و در نواحی اشباع قرار میگیرند.
اگر که قیمت بالاتر از 100 رود یعنی قیمت طی یک روند صعودی قوی، وارد ناحیه اشباع خرید شده است. در این شرایط احتمال چرخش قیمت وجود دارد و شاهد کاهش قیمت خواهیم شد. اگر قیمت به زیر سطح -100 ریزش داشته باشد، یعنی وارد ناحیه اشباع فروش شدهایم. در این ناحیه قیمت طی یک روند نزولی افت پیدا کرده است و انتظار چرخش و پس از آن افزایش قیمت در ادامه مسیر داریم.
به زبان ساده؛ نواحی اشباع، خرید یا فروش افراطی داراییها را نشان میدهند و در این نواحی اصولا شاهد چرخش قیمت هستیم.
تشخیص روند بازار
یکی دیگر از کاربردهای CCI تشخیص روند بازار است. زمانی که CCI از زیر سطح -100 به بالا رود میتواند شروع یک روند صعودی را خبر دهد. اصولا عبور خط روند از پایین به بالا موقعیت مناسبی برای ورود به معامله است. بسیاری از تریدرها از این موقعیت به عنوان یک سیگنال خرید استفاده میکنند.
در مقابل، زمانی CCI از بالای 100 به پایین آن عبور کند، شروع یک روند نزولی را شاهد هستیم. در این شرایط سیگنال فروش صادر میشود و شاید بهتر باشد که از معاملات خارج شویم.
البته لازم به ذکر است که CCI نمیتواند قطعیت داشته باشد و ممکن است دچار اشتباه شویم. پیشنهاد میکنیم در کنار آن از اندیکاتورهایی مثل MACD، میانگین متحرک، اندیکاتور حجم، RSI، بولینگر باند و غیره استفاده کنید. به این ترتیب راحتتر میتوانید سیگنالهای حقیقی را از کاذب تشخیص دهید.
شناسایی نقاط ورود و خروج
اندیکاتور CCI کمک میکند نقاط مناسب برای ورود به معاملات و یا خروج از آنها را پیدا کنید. حین بررسی نمودار، واکنش قیمت و جهتگیری اندیکاتور را زیر نظر بگیرید تا موقعیتهای مناسب برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنید.
وارد و یا خارج شدن روند قیمت به نواحی اشباع خرید و فروش، شکست خطوط روند درون یا بیرون محدوده 100 تا -100 این اندیکاتور میتوانند نقاط خوبی برای ورود به معاملات را نشان دهند.
اگر شناسایی این نقاط با حجم معامله خوبی همراه باشد و قدرت خریداران و فروشندگان نیز شرایط مساعدی نشان دهد، میتوان بابت ورود یا خروج، اقدام کرد.
آموزش کامل اندیکاتور CCI در تریدینگ ویو
در پلتفرم TradingView به راحتی میتوانید اندیکاتور CCI را به چارت خود اضافه کنید. کافی است از بالای صفحه، در قسمت اندیکاتورها، عبارت cci را جستجو و روی آن کلیک کنید.
همانطور که مشاهده میکنید CCI از نظر ظاهری شباهت زیادی به RSI دارد. برای تغییر تنظیمات این شاخص و شخصیسازی آن متناسب با استراتژی مدنظر خود، میتوانید در قسمت Input و Style تغییرات لازم را اعمال کنید.
دوره پیش فرض این اندیکاتور روی 20 تنظیم شده است. هر چه طول دوره کمتر باشد، نوسانات بیشتر و هر چه طول دوره بلندتر باشد میزان نوسان کمتر خواهد بود. طول دوره قابل تغییر است و میتوانید بسته به هدفی که از تحلیل نمودار دارید، آن را کم و زیاد کنید.
در قسمت Source این اندیکاتور “hlc3” را مشاهده میکنیم که به معنای میانگین سه مولفه high ،low ،close است.
hlc3 ایدهآلترین حالت برای محاسبه cci است و پیشنهاد میکنیم تا حد امکان از همین تنظیمات استفاده کنید. با این حال میتوانید Source را صرفا روی پایینترین یا بالاترین قیمت، قیمت باز یا بسته شدن کندل و hl2 (میانگین بالاترین و پایینترین قیمت) تنظیم کنید تا اندیکاتور بر مبنای آن محاسبه و ترسیم شود.
تنظیمات میانگین متحرک برای این اندیکاتور، روی طول دوره 14 و میانگین متحرک ساده تنظیم شده است. مجدد میتوایند آن را از حالت ساده SMA به انواع دیگر میانگین متحرک، اعم از نمایی و وزندار و… تنظیم کنید. طول را هم میتوانید به هر مقدار دلخواه دیگری تغییر دهید.
در قسمت Style نیز میتوانید خصیصههای ظاهری CCI از جمله رنگ خطوط و نمایش یا عدم نمایش آن را تعیین کنید. پایینتر نیز امکان تغییر محدوده مورد بررسی این اندیکاتور از 100 تا -100 امکان پذیر است.
واگرایی و همگرایی در اندیکاتور CCI
یکی از مفاهیم مهمی که در بهکارگیری شاخص کانال کامودیتی بسیار پرکاربرد است، مفهوم واگرایی و همگرایی است. واگرایی یا Divergence به حالتی گفته میشود که نمودار قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر و در تضاد هم باشند. یعنی مثلا با تشکیل کفهای بالاتر در نمودار قیمت اندیکاتور در حال ثبت کفهای پایینتر باشد.
واگرایی اگر از نوع معمولی باشد، تغییر روند را هشدار میدهد و در صورت شناسایی آن میتوان انتظار چرخش و برگشت روند داشت. البته نوع مخفی واگرایی نیز وجود دارد. در واگرایی مخفی با وجود تضاد در جهت نمودار قیمت و اندیکاتور، CCI بهجای تغییر جهت، روند صعودی یا نزولی قیمت را تایید میکند.
برخلاف واگرایی، در همگرایی یا Convergence، حرکت قیمت و اندیکاتور در یک جهت هستند. یا هر دو خط روندهایی صعودی تشکیل میدهند و یا هر دو در حالت نزولی هستند. در صورت مشاهده همگرایی در اندیکاتور CCI متوجه میشویم که روند فعلی قدرت خوبی دارد و تایید شده است.
استراتژی با اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI در بسیاری از استراتژیهای ترید استفاده میشود. این اندیکاتور در بالا بردن دقت تحلیل نقش دارد و مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورها میتواند نوعی تاییدیه باشد. این ابزار تحلیلی درک میزان قدرت یا ضعف روند را ملموستر میکند و اگر به موقع و اصولی بهکار گرفته شود میتواند نتایج خوبی حاصل کند.
چند مورد از اصلیترین استراتژیهای ترید با اندیکاتور cci عبارتند از:
- تشخیص اشباع خرید و فروش
- استفاده از واگرایی
- شکست سطوح کلیدی
- استفاده برای تایید روند
علاوه بر این موارد، استفاده از این شاخص تحلیلی به تنهایی کافی نیست. صرفا بر اساس سیگنالهای حاصل از آن اقدام به ورود و خروج از معاملات نکنید. استفاده از CCI در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، دقیقتر و قابل استنادتر است. پیشنهاد میکنیم حتما این اندیکاتور را بهطور ترکیبی بهکار ببرید. در ادامه استراتژیهای مطرح شده را بررسی خواهیم کرد.
تشخیص اشباع خرید و فروش
یکی از استراتژیهای ترید با سی سی آی، سیگنال گرفتن با تشخیص اشباع خرید و فروش به واسطه این اندیکاتور است. خارج شدن قیمت از نواحی اشباع خرید و فروش میتواند هشداری برای معکوس شدن روند باشد. ورود و خروج قیمت به این نواحی را زیر نظر بگیرید.
هرگاه مقدار CCI از 100 بالاتر رود و بعد کاهش پیدا کند و به پایین برگردد، یعنی شاهد ضعف در روند صعودی هستیم. در این هنگام میتوان سیگنال فروش صادر کرد و هرگاه CCI به زیر 100 رود و پس از آن افزایش پیدا کند و به سمت بالا حرکت کند، یعنی روند رو به افزایش است. قبل از شروع جدی روند صعودی، میتوان سیگنال خرید داد.
استفاده از واگرایی
با بهکارگیری CCI میتوان واگراییهای مثبت و منفی را شناسایی کرد. در صورت شناسایی صحیح واگراییها میتوان جهت ادامه روند را تا حدی شناسایی کرد. واگرایی کمک میکند تشخیص دهیم که قیمت در روند فعلی تقویت میشود و در همان جهت تداوم پیدا خواهد کرد یا تایید نمیشود و تضعیف خواهد شد.
برای پیدا کردن واگراییها سقفها و کفهای متوالی را در نمودار قیمت و اندیکاتور بهم متصل کنید. خط روند حاصل یا صعودی است یا نزولی و یا افقی است. اگر خط روند قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر باشند، واگرایی اتفاق افتاده است.
اگر قیمت سقف جدید بالاتری بسازد اما CCI سقف پایینتری ثبت کند، در یک واگرایی منفی قرار داریم. یعنی روند صعودی قیمت تایید نشده و به زودی شاهد ضعیف شدن آن خواهیم بود. در این حالت احتمالا قیمت به زودی کاهش پیدا میکند. میتوانید قبل از نزولی شدن روند، اقدام به فروش کنید.
اگر قیمت کف پایینتری بسازد اما برخلاف آن CCI کفهای بالاتری ثبت کند و بهجای روند نزولی، روند صعودی در پیش بگیرد، مجدد واگرایی رخ داده است. به این معنا که روند نزولی قیمت تداوم ندارد و به زودی برمیگردد و بعد از چرخش قیمت میتوان اقدام به خرید کرد.
شکست سطوح کلیدی
براساس یک قاعده کلی، با شکست خط روند، سیگنال ورود و خروج صادر میشود. در این استراتژی، باید در درجه اول درک خوبی از خط روند داشته باشید.
اگر خط روند در منطقه اشباع خرید و یا فروش شکسته شود به مراتب معتبرتر است. حین استفاده از اندیکاتور CCI در استراتژی شکست سطوح کلیدی، شکستهایی که بین محدوده هستند را نادیده میگیریم. بهجای شکستهای بین 100 تا -100، تمرکزمان را روی کراسها در نواحی اشباع خرید و فروش میگذاریم.
میتوانید حد 100 و -100 از محدوده نوسان اندیکاتور CCI را به عنوان خط در نظر بگیرید؛ بهطوری که 100 را سطح مقاومت و -100 را سطح حمایت فرضی شما باشد. در صورتی که CCI از بالای 100 بگذرد، روند صعودی است و باید به دنبال فرصت خرید بود. اما اگر این اندیکاتور به زیر 100 برود یعنی روند نزولی در حال تقویت است و میتوان به دنبال فرصت فروش بود.
نکته : استفاده همزمان از RSI و CCI سطوح معتبرتری ارائه میدهد. اگر شاخص قدرت نسبی در منطقه خرید و فروش باشد و بهطور همزمان نمودار اندیکاتور CCI آن را تایید کند، کیفیت تحلیل به مراتب بهتر میشود.
استفاده برای تایید روند
از شاخص تحلیلی CCI برای تایید روندها استفاده میشود. اگر CCI برای مدت طولانی بالای 100 بماند میتوان آن را نشانهای از روند صعودی قوی دانست و زمانی هم که CCI برای مدت طولانی زیر 100 بماند ممکن است نشان دهنده یک روند نزولی قوی باشد. به جز این مورد CCI میتواند روند را در دو حالت کلی دیگر نیز تایید کند.
یکی در صورت هم جهت شدن اندیکاتور CCI و خط روند نمودار قیمت. یعنی در صورتی که بین نمودار قیمت و جهت خط روند اندیکاتور شاهد همگرایی باشیم. برای مثال اگر در یک روند صعودی، قیمت سقفهای بالاتری تشکیل دهد، اندیکاتور CCI نیز با آن موافق و در همان جهت، در حال ثبت سقفهای بالاتر باشد.
حالت دیگر زمانی است که شاهد واگراییهای مخفی باشیم. در واگراییهای مخفی یا پنهان جهت حرکت قیمت با جهت اندیکاتور یکی نیست و واکنش قیمت طبق انتظاری که با بررسی اندیکاتور داشتیم پیش نرفته است. اما با این حال تضاد موجود در واگرایی مخفی تقویت روند فعلی قیمت را نشان میدهد. واگرایی مخفی میگوید روند صعودی یا نزولی قیمت مورد تایید است و روند در همان جهت ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این موارد، اندیکاتور CCI روندهایی که توسط سایر اندیکاتور تشخیص داده شدند را میتواند تایید یا رد کند. در ادامه بهترین استراتژیهای ترید با این اندیکاتور را بررسی میکنیم.
بهینهسازی استراتژیهای معاملاتی با اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI به دلیل توانایی در شناسایی قدرت و جهت روند و همچنین نقاط اشباع خرید و فروش، میتواند به عنوان پایهای برای طراحی استراتژیهای معاملاتی پیشرفته مورد استفاده قرار بگیرد. در این بخش، چند راهکار برای بهینهسازی استراتژیهای معاملاتی با استفاده از CCI ارائه میدهیم.
تنظیم تایمفریم مناسب برای سبک معاملاتی
اندیکاتور CCI در تایمفریمهای مختلف (از ۱ دقیقه تا روزانه) کارایی دارد، اما انتخاب تایم فریم مناسب به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برای اسکالپینگ، تایمفریمهای کوتاهتر (مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه) با دوره CCI کمتر (مثلاً ۱۵) مناسب هستند.
برای معاملات بلندمدت، تایمفریمهای بالاتر (مثل ۴ ساعته یا روزانه) با دورههای طولانیتر (مثلاً ۲۰ یا ۳۰) میتوانند سیگنالهای پایدارتری ارائه دهند.
استفاده از CCI برای فیلتر کردن سیگنالهای کاذب
یکی از چالشهای معاملهگران، سیگنالهای کاذب در بازارهای پرنوسان است. با استفاده از CCI به عنوان یک فیلتر، میتوانید سیگنالهای سایر اندیکاتورها (مانند اندیکاتور مکدی یا بولینگر باند) را بررسی کنید.
برای مثال، اگر مکدی سیگنال خرید صادر کند، اما CCI در ناحیه اشباع خرید (بالای 100) باشد، بهتر است از ورود به معامله خودداری کنید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود.
ترکیب CCI با الگوهای کندلی
ترکیب CCI با الگوهای کندل استیک میتواند دقت سیگنالهای معاملاتی را افزایش دهد. برای مثال، اگر CCI به ناحیه اشباع فروش (زیر -۱۰۰) برسد و همزمان یک الگوی کندلی بازگشتی مانند الگوی چکش در نمودار قیمت ظاهر شود، نشانهای قوی برای ورود به معامله خرید تلقی میشود.
از آن طرف یک الگوی کندلی نزولی مانند ستاره دنباله دار در ناحیه اشباع خرید میتواند سیگنال فروش باشد.
مدیریت معامله باز با CCI در بازارهای رنج
در بازارهای بدون روند یا رنج، CCI میتواند به شناسایی نقاط برگشتی در محدودههای اشباع خرید و فروش کمک کند. برای مثال، اگر قیمت در یک محدوده رنج بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان میکند، میتوانید از CCI برای ورود به معاملات خرید در نزدیکی -۱۰۰ و فروش در نزدیکی ۱۰۰+ استفاده کنید. البته به شرطی که این سیگنالها با سایر ابزارها مانند حجم معاملات تایید شوند.
نکته تجربی: برای بهینهسازی استراتژیها، CCI را با توجه به نوع بازار (رونددار یا رنج) و سبک معاملاتی خود تنظیم کنید. همچنین، همیشه از مدیریت ریسک مناسب (مانند نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲) استفاده کنید و استراتژیهای خود را در حساب دمو آزمایش کنید.
CCI راهی برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش
همانطور که از خواندن این مقاله متوجه شدید، اندیکاتور CCI یک ابزار تحلیل تکنیکال خوب برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش است. از این اندیکاتور برای تشخیص میزان قدرت یا ضعف روندها و همینطور جهتگیری قیمت در بازههای مختلف زمانی استفاده میکنیم.
این شاخص تحلیلی به تنهایی بازدهی که باید را ندارد. سیگنالهایی که بابت نقاط ورود و خروج از تحلیل CCI حاصل میشوند میتوانند کاذب و یا اشتباه باشند. از CCI بهطور مکمل در کنار باقی اندیکاتورها استفاده کنید تا تحلیل معتبرتر و ترید باکیفیتتری داشته باشید.
سوالات متداول
اندیکاتور CCI برای چه نوع بازارهایی مناسبتر است؟
اندیکاتور CCI در بازارهای روند دار و بدون روند کاربرد دارد. در بازارهای رنج برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و در بازارهای رونددار برای تایید قدرت روند و واگراییها موثرتر است. برای بهترین نتیجه، آن را با سایر ابزارها مانند اندیکاتور RSI یا دیتاهای حجم معاملات ترکیب کنید.
چگونه میتوان سیگنالهای کاذب CCI را کاهش داد؟
برای کاهش سیگنالهای کاذب، CCI را با اندیکاتورهای دیگر مانند اندیکاتور مکدی، میانگین متحرک یا الگوهای کندل استیک ترکیب کنید. همچنین، به حجم معاملات و اخبار اقتصادی توجه کرده و از ورود به معاملات در تایمفریمهای بسیار کوتاه در بازارهای پرنوسان اجتناب کنید.
آیا اندیکاتور CCI برای تریدرهای مبتدی مناسب است؟
بله، اندیکاتور CCI به دلیل سادگی در تفسیر (مانند شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش) برای تریدرهای مبتدی مناسب است. با این حال، برای استفاده بهتر، باید با مفاهیم واگرایی و همگرایی آشنا شوند و از ترکیب آن با سایر ابزارها استفاده کنند تا تحلیلهای دقیقتری داشته باشند.
