بک تست چیست؟ آموزش بک تست ارز دیجیتال، ابزارها و نکات طلایی

برای اینکه در بازار رمزارزها یا هر بازار مالی دیگری موفق شوید، به یک استراتژی درست و اصولی نیاز دارید. اما چطور بدانید که این استراتژی مطلوب است و می‌تواند موفقیت شما را تضمین کند؟ اینجاست که پای بک‌تستینگ (Backtesting) به‌میان می‌آید. بک تست ارز دیجیتال راهی برای بررسی ارزش و عیار هر استراتژی معاملاتی در بازار کنونی، براساس داده‌های پیشین موجود در بازار است. به‌عبارت دقیق‌تر، راه و روشی است که به شما می‌گوید، استراتژی موردنظرتان برای پیش‌برد معامله در حال حاضر، موفق خواهد بود یا نه.

در این مقاله از ارزیکال، درباره بک تست برایتان می‌گوییم و شما را کاملاً با روش و نکات مربوط به آن، آشنا می‌کنیم. پس آماده باشید که بگوییم بک تست چیست و چطور انجام می‌شود.

بک تست چیست؟

بک تست چیست و چه می‌کند؟ پاسخ این پرسش خیلی مهم است. بک تست راهی برای سنجش میزان کاربردی‌بودن یک استراتژی معاملاتی براساس داده‌های قبلی بازار است. با آن، متوجه می‌شوید که استراتژی مورد نظرتان می‌تواند نتایج خوبی در ترید روزانه یا معاملات مختلف به همراه بیاورد یا نه.

اگر بخواهیم یک تعریف شسته‌رفته‌تر از این تست به شما بگوییم، باید آن را این‌طور تعریف کنیم که فرایند استفاده از داده‌های تاریخی برای آزمودن استراتژی‌های معاملاتی بازار است. در واقع، راهی برای توسعه و بررسی استراتژی‌های مالی است. 

علاوه‌بر بک تست، روش دیگری برای سنجش استراتژی‌ها در بازارهای مالی از جمله رمزارزها وجود دارد که به آن فوروارد تست (Forward Test) گفته می‌شود. تفاوت این دو در داده‌هایی است که برای ارزیابی ارزش و عیار یک استراتژی مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

در آموزش بک تست و به‌کارگیری آن از داده‌های پیشین بازار برای تحلیل استراتژی مورد نظر استفاده می‌شود، اما در فوروارد تست، داده‌های کنونی یا آینده بازار برای ارزیابی هر رویکرد مالی به‌کار می‌روند.

بک تست ارز دیجیتال چیست؟

حالا تا حدی می‌دانید بک تست چیست. برای اینکه بفهمید استراتژی مورد نظرتان برای انجام معاملات مالی در دنیای رمزارزها یا هر بازار دیگری مطلوب و منطقی است، می‌توانید به سراغ بک تست بروید. برای بهینه‌کردن تعاملات خود در بازار و استفاده از رویکردها و روش‌های مطلوب و موفق، بک تست ارز دیجیتال یک ابزار مناسب و پرکاربرد است.

در یک کلام، بک تست یعنی بررسی میزان موفقیت استراتژی معاملاتی شما، با نگاه به داده‌های قبلی بازار و میزان جوابگویی و موفقیت استراتژی در معاملات گذشته. با بک تست است که می‌توانید میزان موفقیت و دوام هر استراتژی ترید را ارزیابی کنید. 

فرایند بک تست از این قرار است:

• معامله‌گران استراتژی مورد نظر را وارد یک پلتفرم با قابلیت بک‌تست می‌کنند؛
• این پلتفرم معاملات شبیه‌سازی‌شده را اجرا می‌کند؛
• معیارهای عملکرد استراتژی هم محاسبه می‌شوند.

بدین ترتیب شما متوجه می‌شوید که استراتژی معاملاتی شما به میزان کافی کارآمد است یا خیر!

اهمیت بک تست گرفتن در ترید چیست؟

با وجود بک تست ارز دیجیتال، قبل از اجرای استراتژی در بازار و در قالب معاملات واقعی می‌توانید میزان سودآوری یا ریسک بالقوه انجام آن را بشناسید. اگر بخواهیم از اهمیت این روش بگوییم به موارد زیر می‌رسیم:

• نقاط ضعف و قوت استراتژی را مشخص می‌کند.
• امکان اصلاح استراتژی به شکلی بهتر را فراهم می‌کند.
• فرصتی برای به حداقل‌رساندن زیان در معاملات بازار در اختیارتان قرار می‌دهد.

بیشتر، کسانی که استراتژی‌های معاملاتی خودشان را به شکل کد می‌نویسند و مشغول معاملات الگوریتمی هستند، از بک تست کمک می‌گیرند.

دسته‌بندی مخاطبان دیگر این نوع از بک تست چیست؟ سرمایه‌گذاران و تریدرهای معمولی که آن‌ها هم نیم‌نگاهی به این روش دارند. 

بک تست برای مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، خودکارسازی معامله‌ها در بازار و مقایسه استراتژی‌های مختلف کاربرد دارد.

این روش معمولاً در موارد زیر استفاده می‌شود:

• ارزیابی استراتژی معاملاتی: بررسی اینکه استراتژی در گذشته سودآور بوده یا نه.
• کاهش ریسک معاملات: بررسی عملکرد استراتژی در شرایط مختلف بازار.
• بهینه‌سازی استراتژی: پیداکردن بهترین پارامترها برای به‌کارگیری استراتژی و تست سناریوهای مختلف.
• آزمایش بات‌های معاملاتی: برای اطمینان پیداکردن درباره کارکرد درست الگوریتم.

البته حتماً این نکته را به‌خاطر بسپارید که اگر بک تست ارز دیجیتال نشان می‌دهد که استراتژی برای معاملاتی در گذشته مطلوب بوده، نمی‌توانید به آن به‌طور ۱۰۰درصد اطمینان کنید. در واقع، شاید استفاده از آن استراتژی در معاملات کنونی بازار، نتیجه‌ای به خوبی قبل به‌همراه نداشته باشد.

چطور در ارز دیجیتال بک‌تست بگیریم؟

برای انجام تحلیل‌های مختلف مانند  تحلیل تکینکال با بک تست ارز دیجیتال، مراحل مختلفی وجود دارد. به‌عبارت دقیق‌تر با یک فرایند روبه‌رو هستید که در آن، مراحل گوناگونی پشت سر گذاشته می‌شوند. در ادامه، نگاهی به هریک از این مراحل خواهیم داشت تا بدانید که بک تست ارز دیجیتال چیست و چطور پیش می‌رود. برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال، آموزش ببینید و بی‌گدار به آب نزنید.

گام اول: مشخص‌کردن استراتژی معامله

برای شروع کار، باید دقیقاً آگاه باشید که ترید چیست و چه استراتژی شما را به موفقیت می‌رساند. ضمن اینکه باید بدانید چگونه بک تست ارز دیجیتال بگیرید و گام نخست را پشت سر بگذارید. قبل از هرچیز باید یک استراتژی برای پیش‌برد معاملات خود در نظر بگیرید. 

لازم است که حواستان به انواع اندیکاتور و شاخص‌های مختلف باشد و معیارهای دقیقی برای ورود و خروج به بازار در نظر بگیرید. ضمناً به حد سود و حد ضرر دقت کنید و از تعیین حجم و ریسک معامله غافل نباشید. 

گام دوم: جمع‌آوری‌کردن داده‌های گذشته

برای اینکه بدانید استراتژی در گذشته جواب داده یا نه، به‌دنبال داده‌هایی متنوع در موقعیت‌های مختلف در گذشته بازار باشید. یعنی داده‌های تاریخی را از منابعی معتبر جمع‌آوری کنید و ببینید که در بازه‌های زمانی مختلف و شرایط گوناگون بازار، اجرای استراتژی مورد نظر روی آن‌ها با چه نتایجی همراه بوده است. مثلاً بدانید که بهترین ارز دیجیتال برای ترید ساعتی چیست و در چه بازه‌های زمانی و شرایطی نتایج سرمایه‌گذاری موفق خلق کرده است.

گام سوم: انتخاب بستر و پلتفرم مناسب

پلتفرم‌های مختلفی برای اجرای بک تست ارز دیجیتال وجود دارند. باید از گزینه‌ای استفاده کنید که ویژگی‌های استانداردی به‌شرح زیر داشته باشد:

• پارامترها در آن قابل تنظیم و استفاده باشند.
• امکان شبیه‌سازی دقیق معامله مورد نظر در آن باشد.
• رابط کاربری ساده‌ای داشته باشد و راحت بتوانید با آن کار کنید.

فراموش نکنید که پلتفرم مورد نظرتان باید از جفت‌ ارز دیجیتالی که می‌خواهید خرید و فروش کنید هم پشتیبانی کند.

گام چهارم: وارد کردن پارامترهای استراتژی

ورود جزئیات استراتژی در پلتفرم مورد نظر هم اهمیت زیادی دارد و یکی از مراحل این فرایند است. باید حواستان به وارد کردن دقیق اطلاعات مربوط به استراتژی باشد و قوانین پلتفرم را رعایت کنید تا امکان شبیه‌سازی و بررسی به‌طور دقیق فراهم شود.

گام پنجم: انجام بک تست ارز دیجیتال

زمانی که استراتژی را تعریف کردید و داده‌ها هم در پلتفرم وارد شدند، نوبت به اجرای بک تست ارز دیجیتال می‌رسد. حالا وقت آن است که استراتژی روی داده‌های تاریخی اجرا شود. با نگاهی به عملکرد آن در موقعیت‌های مختلف بازار، مانند زمان صعودی یا نزولی‌شدن می‌توانید به نتیجه‌گیری منطقی و واضحی برسید. 

گام ششم: بررسی و تحلیل نتایج بک تست

نتایجی که از اجرای استراتژی روی داده‌های قبلی بازار به‌دست می‌آیند، بسیار مهم هستند. باید به موارد زیر در تحلیل دقت کنید:

• نرخ ریسک به پاداش؛
• میزان سودآوری؛
• کاهش سرمایه.

شرایط بازار کنونی، خواسته‌های خود و نتایج را به‌دقت ارزیابی کنید تا بدانید که امکان استفاده از استراتژی برای معاملات فعلی بازار وجود دارد یا خیر.

گام هفتم: بازبینی و بهینه‌سازی استراتژی

بعد از اینکه استراتژی را با بک تست ارز دیجیتال اجرا می‌کنید و متوجه نقاط ضعف احتمالی یا نیاز به اصلاح در آن می‌شوید، باید به‌سراغ بهینه‌سازی و تغییرات لازم بروید. چیزهایی که امکان تغییر دارند تا استراتژی بهتر و موفق‌تر عمل کند، شامل موارد زیر می‌شوند:

• اندیکاتورها؛
• دقت ورود و خروج؛
• به‌کارگیری فیلترهای اضافی. 

فرایند بازبینی می‌تواند چندین‌ و چند بار تکرار شود تا به بهینه‌ترین حالت ممکن برسید. هرچقدر بیشتر روی استراتژی کار کنید، حالت منعطف‌تری پیدا می‌کند و امکان اینکه شما را به نتیجه بهتر برساند هم بیشتر می‌شود.

معرفی ابزارها و پلتفرم‌های بک‌ تست

پلتفرم‌های مختلفی برای انجام بک تست وجود دارند. برخی از آن‌ها پولی هستند و برخی هم به‌طور رایگان خدمات می‌دهند. ضمن اینکه بعضی به دو شیوه رایگان و غیر رایگان خدمات ارائه می‌کنند. اگر بخواهید که از سرویسی کامل‌تر استفاده کنید، باید هزینه‌ای بپردازید. در غیر این صورت، فرصت استفاده از نسخه رایگان هم وجود دارد. 

ابزارهای مختلف و پلتفرم‌های بک تست شامل این موارد هستند:

• تریدینگ ویو (tradingview): دارای نسخه رایگان با محدودیت و نسخه پولی بدون محدودیت.
• کانت کانکت (quantConnect): رایگان نیست اما هزینه مقرون‌به‌صرفه‌ای نسبت به موارد پولی دارد.
• متا تریدر (meta trader): نرم‌افزار پولی نیست، اما برای برخی از سرویس‌ها مانند افزونه‌های خاص به صرف هزینه نیاز است.
• تری کاماز (3commas): نسخه آزمایشی رایگان دارد و بعد از آن باید هزینه بپردازید.  
• بک‌تریدر (back trader): کاملاً رایگان و بدون محدودیت.

شما باید متناسب با نیاز و شرایطی که دارید، یکی از این موارد را انتخاب کنید. ما در ادامه قرار است نحوه بک تست ارز دیجیتال در تریدینگ ویو را آموزش دهیم.

آموزش گام به گام بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (TradingView) یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌هایی است که برای معاملات و تحلیل در دنیای ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. داده‌های قدیمی مربوط به رمزارزهای مختلف بازار هم در این بستر موجودند. با ورود به تریدینگ ویو می‌توانید به دو شیوه دستی یا خودکار، اقدام به بک تست‌ گرفتن کنید. در ادامه، درباره هریک از این روش‌ها برایتان می‌گوییم و قدم‌به‌قدم، شما را با آن‌ها آشنا می‌کنیم.

نحوه بک تست گرفتن در TradingView به طور دستی

اگر می‌خواهید از روش دستی برای بک تست گرفتن در تریدینگ ویو استفاده کنید، باید وارد وبسایت این مجموعه شوید و به قسمت Bar Replay بروید. اگر می‌خواهید که بک تست را در تایم‌فریم‌ها یا بازه‌های زمانی دقیق و جزئی بگیرید، باید اشتراک داشته باشید تا در نسخه پولی به اطلاعاتی فراتر از چارت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه دسترسی پیدا کنید. 

شیوه تست‌گرفتن به شرح زیر است. 

ابتدا باید نماد موردنظرتان را انتخاب کنید. با انتخاب از منوی سیبمل سرچ (symbol search) می‌توانید به چارت نماد مورد نظر خودتان دسترسی پیدا کنید.

حالا باید گزینه Bar Replay را انتخاب کنید. این آیکون در بخش بالای نمودار قرار گرفته است. 

در این مرحله باید بک تست را شروع کنید. با حرکت نشان‌گر می‌توانید بک تست را به اجرا دربیاورید. 

در گام چهارم، لازم است که داده‌ها یا همان کندل‌ها را از زمان کنونی تا نقطه شروع مکان‌نما حذف کنید.

با وجود دکمه‌های کنترلی می‌توانید نمایش کندل‌ها و داده‌ها را به‌دست بگیرید و مثلاً سرعت نمایش‌شان را تغییر بدهید و… 

از دکمه‌های فروش یا همان sell و خرید یا همان buy برای اجرای استراتژی‌های مورد نظرتان کمک بگیرید. 

همانطور که دیدید، بک تست گرفتن در پلتفرم تریدینگ ویو طی چند مرحله ساده انجام می‌شود.

آموزش بک تست خودکار در تریدینگ ویو

استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی به کاربران اجازه می‌دهد که بک تست ارز دیجیتال را به‌طور خودکار هم در بستر تریدینگ ویو اجرا کنند. برای مثال، زبان برنامه‌نویسی پاین‌اسکریپت در تریدینگ ویو، فرصت بک تست خودکار را برای کاربران فراهم می‌کند. 

برای طی‌کردن مراحل این فرایند باید قدم‌های زیر طی شوند.

گام اول: باید در نخستین اقدام، گزینه Pine Editor انتخاب شود. بعد از انتخاب، در پنجره‌ای مخصوص، کد استراتژی‌تان را بنویسید. 

گام دوم: در گام دوم، لازم است که روی دکمه Add to Chart کلیک و استراتژی را به نمودار اضافه کنید. با این کار، استراتژی مورد نظرتان به‌طور خودکار روی داده‌های قبلی بازار اعمال می‌شوند.

گام سوم: زمانی که استراتژی به نمودار اضافه می‌شود، نتایج بک تست به‌طور خودکار نشان داده می‌شوند. زمانی که نتایج را مشاهده می‌کنید، امکان ارزیابی دقیق عملکردهای مربوط به استراتژی برایتان پیش می‌آید. در این نتایج مواردی مانند تعداد معاملات یا سودوزیان را مشاهده خواهید کرد. 

گام چهارم: یادتان باشد که آیکون‌هایی برای تغییر تنظیمات هم وجود دارد و می‌توانید پارامترهای مختلف را تغییر بدهید و نتایج را به شکل مورد نظرتان مشاهده کنید. 

به نظرتان استفاده از این روش مناسب شما هست، یا خیر؟

هنگام بک تست گرفتن در TradingView به این نکات توجه کنید:

در زمان بک تست ارز دیجیتال در پلتفرم تریدینگ ویو باید حواستان به نکات مهم زیر هم باشد. در این صورت، با چشمانی باز و دیدی عمیق‌تر، فرصت تحلیل خواهید داشت:

• حتماً از داده‌های دقیق و باکیفیت استفاده کنید.
• دوره‌های زمانی مناسب از جمله در روند صعودی، نزولی و خنثی انتخاب کنید.
• حواستان به هزینه‌های واقعی معامله مانند کمیسیون صرافی یا اسلیپیج و… باشد.
• پارامترهای منطقی و واقع‌بینانه را انتخاب کنید و نه فقط مواردی که در گذشته خوب جواب داده‌اند.

این را فراموش نکنید، هرچقدر تعداد معاملات‌تان بیشتر باشد، نتایج قابل اعتمادتری می‌گیرید.

مزایا و معایب بک تست ارز دیجیتال

استفاده از بک تست قطعاً نتایج مثبتی به همراه می‌آورد. بااین‌حال، لازم است به‌خاطر داشته باشید که در آن، محدودیت‌هایی هم دیده می‌شود. نگاهی به جدول زیر می‌تواند چشمان شما را برای استفاده بهتر از این روش بازتر کند. 

با دقت به مزایا و محدودیت‌هایی که بک تست ارز دیجیتال دارد، باید از آن استفاده شود. اعتماد کامل به آن، ایده خوبی نیست و البته نادیده‌گرفتن آن هم می‌تواند راه تصمیمات صحیح در معاملات را ببندد.

بک‌تست چیست و چطور استراتژی‌ معاملاتی‌مان را قبل از ضرر آزمایش کنیم؟

بک تست ارز دیجیتال یک روش تحلیلی برای استفاده از استراتژی‌های معاملاتی در بازار رمزارزهاست. با وجود آن، امکان شبیه‌سازی رفتار و کارایی یک استراتژی در گذشته مشخص می‌شود. البته نباید فراموش کنید که عملکرد خوب یک استراتژی می‌تواند همیشه ثابت بماند. هیچ تضمینی برای موفقیت قطعی در آینده نیست. برای اینکه استفاده مؤثری از بک تست انجام شود، باید داده‌های دقیقی در دسترس باشد و شناخت خوبی از بازار داشته باشید. بک تست ارز دیجیتال در کنار تحلیل‌های دیگر و مدیریت ریسک مفید خواهد بود. 

شما تا به حال از این تکنیک استفاده کرده‌اید؟ ترجیحتان برای بک تست گرفتن در معاملات رمزارزها استفاده از کدام پلتفرم است؟ از تجربیات خود برایمان بگویید.