اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟ آموزش دو استراتژی ترید با میانگین متحرک

اندیکاتورها به عنوان ابزارهای کاربردی، نقش مهمی در پیش بینی و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارند. یکی از پرکاربردترین و شناخته شده‌ترین آن‌ها، اندیکاتور میانگین متحرک است که با ساده‌سازی داده‌های قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، دید بهتری به تحلیلگران می‌دهد. اگر یک تریدر تازه کار باشید یا حتی تجربه بالایی در بازارهای مالی دارید، هیچ فرق نمی‌کند. این ابزار می‌تواند تصمیمات معاملاتی شما را بهبود ببخشد.

در این مقاله از سایت ارزیکال شما را با این اندیکاتور، انواع آن، کاربرد و محدودیت‌هایش آشنا خواهیم کرد و نحوه تنظیم و استفاده از آن را آموزش خواهیم داد. در ادامه نیز به آموزش دو استراتژی ترید با میانگین متحرک خواهیم پرداخت.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

اندیکاتور MA مخفف عبارت “Moving Average” به معنا میانگین متحرک است. MA یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید و برای شناسایی روند قیمتی حاکم بر بازار استفاده می‌شود.

این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص (مثلا ده، بیست یا حتی صد کندل گذشته)، بجای نمایش نوسانات کوتاه مدت قیمت، یک خط را به عنوان روند کلی بازار نمایش می‌دهد.

اگر قیمت یک دارایی در بازه‌های کوتاه مدت نوسانات زیادی تجربه کند، با محاسبه میانگین متحرک و بررسی خط حاصل از آن در نمودار، تصویر به مراتب واضح‌تری از جهت کلی قیمت در آن بازه خواهیم داشت.

به کمک اندیکاتور میانگین متحرک راحت‌تر می‌توانیم متوجه روند حاکم بر بازار باشیم. این روند می‌تواند صعودی، نزولی و یا حتی ثابت (رنج) باشد. به همین ترتیب پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معامله نیز راحت‌تر می‌شود.

به زبان ساده، اندیکاتور مووینگ اوریج یک سطح مقاومت و حمایت است که از میانگین قیمت در کندل‌های قبلی ایجاد می‌شود. قیمت می‌تواند با برخورد به سطح اندیکاتور MA، واکنش دهد و شاهد برگشت باشد. در ادامه بیشتر و به صورت کاربردی با این ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم شد.

انواع میانگین متحرک کدام است؟

میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که هر کدام به روش خاصی محاسبه می‌شوند. تفاوت در نوع محاسبه باعث می‌شود هر یک از انواع آن برای اهداف تحلیلی خاص استفاده شود. درک تفاوت و نحوه عملکرد هر یک از انواع مووینگ اوریج، کمک می‌کند بسته به هدفی که دارید، از مناسب‌ترین آن‌ها در تحلیل‌ خود استفاده کنید.

سه نوع پرکاربرد میانگین متحرک عبارتند از :

1. میانگین متحرک ساده (SMA)
2. میانگین متحرک نمایی (EMA)
3. میانگین متحرک وزنی (WMA)

در ادامه به بررسی هر یک از این سه نوع مووینگ اوریج خواهیم پرداخت تا به خوبی تفاوت و کاربرد هر یک را درک کنید.

1) میانگین متحرک ساده (SMA)

SMA مخفف عبارت “Simple Moving Average” به معنا میانگین متحرک ساده است.

این ساده‌ترین نوع از انواع مووینگ اوریج است و گاهی حتی به اختصار MA نیز نوشته می‌شود. در روش محاسبه میانگین متحرک ساده، به تمام داده‌ها وزن یکسانی داده می‌شود. به این ترتیب تاثیر تغییرات قیمت اخیر از تغییرات قیمت در گذشته بیشتر نیست و همه وزن یکسان دارند.

روش محاسبه SMA بسیار سادست. بطور مثال برای محاسبه میانگین متحرک ساده در یک بازه ده روزه کافیست قیمت دارایی در هر روز از آن ده روز را با هم جمع و در حاصل را تقسیم بر ده کنید. عدد حاصل میزان SMA خواهد بود.

این عدد به عنوان یک نقطه روی نمودار نمایش داده می‌شود و با اضافه شدن روزهای جدید و اضافه شدن سایر نقاط، خط به روزرسانی می‌شود. (مانند تصویر بالا)

2) میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA یا همان میانگین متحرک نمایی یکی دیگر از انواع میانگین متحرک است. در نوع ساده، همه داده‌های قیمتی به یک اندازه مهم هستند؛ اما در حالت نمایی چنین نیست.

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، باید ضریب وزنی هر روز را در قیمت آن تاثیر دهیم. در EMA، هر کندل وزن خاص خود را دارد؛ به طوری که کندل‌های اخیر از کندل‌های قبل‌تر وزن بیشتری دارند. به این ترتیب تاثیر تغییرات قیمت اخیر، قالب بر مقدار نهایی این اندیکاتور خواهد بود.

برای مثال در یک بازه یک هفته‌ای، روزهای اول هفته ضریب‌های کمتر و هر چه به روزهای آخر نزدیک می‌شویم ضریب وزنی که طبق فرمول خاصی محاسبه می‌شود، افزایش پیدا می‌کند.

مثلا ضریب وزنی یک ارز فرضی دیروز 33%، پریروز 20% و…چهار روز پیش 4% مدنظر قرار گرفته می‌شود. هر روز در ضریب خود ضرب و همه با هم جمع و در نهایت تقسیم بر مجموع ضرایب می‌‌شوند تا مقدار EMA به دست آید. اگر در تحلیلی که انجام می‌دهید تغییرات آخرین کندل‌های قیمت برایتان اهمیت بیشتری دارد، EMA مناسب‌تر از SMA است.

3) میانگین متحرک وزنی (WMA)

WMA نوع سوم از انواع میانگین متحرک است که به آن نوع وزنی می‌گویند. در این میانگین گیری نیز همانند EMA، قیمت هر کندل ضریب خاص خود را دارد. دقیقاً طبق نمونه قبلی، هرچه قیمت جدیدتر باشد وزن بیشتری خواهد داشت.

اما در WMA برخلاف EMA وزن‌ها بصورت “خطی” کاهش پیدا می‌کنند مثلا در یک بازه یک هفته‌ای، ضریب روزها هر چه عقب می‌روند بطور کاهشی از 7 به 6 به 5 و همین ترتیب کاهش پیدا می‌کنند.
از دیگر تفاوت‌های WMA و EMA حذف قیمت‌های قدیمی‌تر است. در WMA پس از مدتی قیمت‌های قدیمی کاملا حذف می‌شوند. مثلا اگر وارد روز هشتم شویم، این روز با ضریبش در میانگین اعمال شده و از آن‌طرف روز اول بطور کلی حذف می‌شود.

اما در EMA چنین نیست، بلکه با اضافه شدن روز هشتم و نهم و..روزهای اولیه همچنان جای خود باقی هستند. برای محاسبه WMA نیز همانند EMA، قیمت هر روز را در ضریبش ضرب و سپس با هم جمع می‌کنیم و در نهایت به مجموع ضرایب تقسیم می‌کنیم.

اصلی‌ترین تفاوت نوع نمایی با نوع وزنی، در نحوه کاهش ضریب وزن کندل‌های اخیر در هر کدام از آن‌هاست.

جدول بررسی تفاوت انواع میانگین متحرک

بالاتر به انواغ میتگین متحرک را آموزش دادیم. اما در این بخش قصد داریم با ارائه یک جدول به صورت دقیق‌تر و کاربردی‌تر تفاوت‌ها را بیان کنیم.

کاربردهای مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال، یک راهنما مناسب برای شناسایی جهت روند، سطوح حمایت و مقاومت و…است. در ادامه برخی از مهم‌ترین کاربردهای MA را معرفی و بررسی می‌کنیم.

• شناسایی روند بازار : اندیکاتور MA برای تشخیص جهت روند قیمت استفاده می‌شوند. اگر نمودار قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین آن باشد روند نزولی است.
• سطوح حمایت و مقاومت داینامیک : میانگین‌های متحرک می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت متحرک عمل کنند. این ابزار در روند صعودی نقش حمایت و در روند نزولی نقش مقاومت را دارد.
• استراتژی تقاطع‌ها : تقاطع میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سیگنال‌های خرید و فروش ارائه می‌دهد. تقاطع یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت به بالای میانگین بلندمدت که به تقاطع طلایی معروف است، یک سیگنال خرید محسوب می‌شود. تقاطع مرگ که تقاطع یک میانگین کوتاه‌مدت به پایین میانگین بلندمدت است نیز به عنوان سیگنال فروش تعبیر می‌شود.
• تحلیل قدرت روند : شیب حرکتی این ابزار می‌تواند بازگو کننده قدرت روندهای قیمتی موجود در بازار باشد.
• شخصی‌سازی متناسب با استراتژی : دوره زمانی مووینگ اوریج ثابت نیست و می‌توانید بسته به هدف خود، برای کوتاه‌مدت (روزانه)، میان‌مدت (چند هفته)، یا بلندمدت (چند ماه) آن را تنظیم شود.

اندیکاتور میانگین متحرک کاربردهای بسیاری دارد. بطور کلی بهتر است از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای RSI یا MACD استفاده شود تا دقت سیگنال‌ها افزایش یابد.

آموزش تنظیمات میانگین متحرک و استفاده از آن در تریدینگ ویو

استفاده از مووینگ اوریج بسیار سادست. برای کار با انواع میانگین متحرک در TradingView، کافی است وارد سایت شوید و ارز مورد نظر را انتخاب کنید تا نمودار قیمتی ظاهر شود.

از بالا صفحه، قسمت اندیکاتورها را انتخاب کنید؛ پنجره‌ای باز می‌شود، در قسمت تکنیکال نام اندیکاتور مدنظر خود را سرچ کنید. انواع مختلفی از اندیکاتورهای مووینگ اوریج در این بخش موجود هستند.

روی هر کدام که در نظر دارید کلیک کنید تا بر روی چارت اضافه شود. می‌توانید مانند تصویر بالا که برایتان قرار دادیم، بیش از یک اندیکاتور را بطور همزمان روی چارت داشته باشید.

سپس می‌توانید تنظیمات اندیکاتور خود را تغییر دهید. برای این کار کافیست روی علامت چرخدنده‌ای که روی اندیکاتور قرار دارد کلیک کرده و طول یا هرآنچه می‌خواهید را بسته به هدفتان از تحلیل، شخصی سازی کنید.

استراتژی ترید با میانگین متحرک

استراتژی‌های ترید با مووینگ اوریج تنوع خوبی دارند و اکثرا از پرکاربردترین روش‌ها هستند. معامله‌گران برای شناسایی روندها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، از انواع استراتژی‌های ترید با میانگین متحرک استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها به دلیل سادگی و قابلیت ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی، محبوبیت بسیار بالایی دارند.

انواع استراتژی به شرح زیر است :

1. استفاده به عنوان سطح حمایت و مقاومت
2. تقاطع دو خط میانگین متحرک

از میان روش‌های مختلف، این دو از شناخته‌شده‌ترین استراتژی‌ها به‌شمار می‌روند. در ادامه این مقاله آمورشی هر کدام از آن‌ها را توضیح خواهیم داد.

1) استفاده به عنوان سطوح مقاومت و حمایت

میانگین متحرک می‌تواند به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت داینامیک مورد استفاده قرار گیرد. در روند صعودی، خط میانگین متحرک به‌عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند که قیمت از آن به سمت بالا حرکت می‌کند. در روند نزولی، این خط به‌عنوان مقاومت، مانع از افزایش قیمت می‌شود.

شکست این سطوح یا واکنش قیمت به آن‌ها می‌تواند سیگتالی برای ورود به معاملات باشد.

هرچه دوره میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، اعتبار سطوح حمایت و مقاومت بالاتر است. تریدرها از این ویژگی برای تشخیص نقاط برگشت یا شکست قیمتی استفاذه می‌کنند.

2) تقاطع دو خط میانگین متحرک

یکی از روش‌های محبوب میان تریدرها، استفاده از تقاطع میانگین متحرک کوتاه‌ مدت‌تر و بلند مدت‌تر است.

• سیگنال خرید : وقتی خط کوتاه مدت از پایین به بالا، خط بلند مدت را قطع کند، سیگنال صعودی ایجاد می‌شود. این به عنوان تقاطع طلایی شناخته می‌شود که می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.
• سیگنال فروش : در مقابل وقتی خط کوتاه‌مدت از بالا به پایین، خط بلند مدت را قطع کند، سیگنال نزولی به وجود می‌آید که به تقاطع مرگ، معروف است. این می‌توان یک سیگنال فروش برای آن دارایی صادر کند.

این روش معمولاً برای تایم‌فریم‌های متفاوت به کار می‌رود. مثلا میانگین‌های 8 و 21 روزه برای معاملات کوتاه‌مدت و میانگین‌های 50 و 200 روزه برای معاملات بلندمدت استفاده می‌شوند.

در صورتی که MA(8) بتواند به بالاتر از MA(21) برود، این یک سیگنال صعودی و خرید خواهد بود. اما اگر میانگین متحرک 200 بتواند MA(50) را به سمت بالا بشکند و از آن بالاتر برود، این یک سیگنال فروش به شمار می‌رود.

معایب و محدودیت‌های مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج، به‌عنوان یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال، قابلیت‌های بسیاری در شناسایی روندها و ارائه سیگنال دارد. اما این ابزار نیز مانند هر روش تحلیلی دیگری، قطعاً محدودیت‌ها و معایبی دارد. در ادامه لیستی از محدودیت‌ها را معرفی خواهیم کرد.

• عدم پیش‌بینی دقیق آینده : میانگین متحرک تنها بر اساس داده‌های گذشته کار می‌کند و پیش‌بینی قطعی قیمت را ارائه نمی‌دهد.
• تاخیر در سیگنال‌دهی : به دلیل استفاده از داده‌های تاریخی، سیگنال‌ها اغلب نسبت به تغییرات واقعی بازار، با تاخیر صادر می‌شوند و ممکن است دیر متوجه برخی فرصت‌ها شویم.
• وابستگی به بازه زمانی : انتخاب تایم فریم مناسب بسیار مهم است. برخی بازه‌ها در شرایط خاصی از بازار عملکرد خوبی دارند، اما برای همه موقعیت‌ها قابل اعتماد نیستند و از انتخابشان باید صرف نظر کرد.
• حساسیت به نوسانات شدید : حرکات غیرعادی قیمت یا جهش‌های کوتاه‌مدت می‌توانند تحلیل را مختل کنند و سیگنال‌های کاذب ایجاد کنند. در این شرایط نمی‌توانیم با میانگین متحرک سیگنال‌های مطمئن دریافت کنیم.
• ساده‌سازی بیش از حد : اگر فقط بر روی اندیکاتور میانگین متحرک تمرکز کنیم، ممکن است سایر عوامل کلیدی مانند حجم معاملات و دیگر شاخص‌های مهم نادیده گرفته شوند. این تنها بخشی از روند قیمت را تحلیل می‌کند و نمایش می‌دهد.
• نیاز به ترکیب با ابزارهای دیگر : برای کاهش خطا و افزایش دقت، باید این ابزار را همراه با سایر اندیکاتورها استفاده کنید. این به تنهایی کافی نیست.

استفاده از مووینگ اوریج به تنهایی می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه شود. برای بهره‌گیری بهتر از این اندیکاتور، لازم است محدودیت‌های آن را بشناسید و از آن در کنار سایر روش‌های تحلیلی استفاده کنید.

آیا با اندیکاتور مووینگ اوریج می‌توان ترید کرد؟

همانطور که تا در این مقاله آموزشی متوجه شدید، میانگین متحرک روند حاکم بر بازار و تقاطع‌های موجود را مشخص می‌کند. این ابزار می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی را ارائه دهد. اما این‌ها تمام آنچه یک تریدر برای معاملات خود نیاز دارد نیست و عوامل مختلف دیگری برای ترید باید مهیا باشد.

تریدر باید پلن معاملاتی داشته باشد، به استراتژی خود پایبند باشد، از دیدگاه‌های تحلیلی مختلف و مکمل استفاده کند و البته مدیریت سرمایه را به خوبی رعایت کند.

تیم ارزیکال به شما پیشنهاد می‌کند : انواع استراتژی‌ها را بشناسد و درک عمیقی از بازار داشته باشد. اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند بخش مهمی از استراتژی معاملاتی هر تریدری باشد؛ اما دقت کنید این ابزار به تنهایی برای تصمیم‌گیری کافی نیست و حتما باید با دیگر ابزارها ترکیب شود.