اسیلاتور (Oscillator) چیست؟ آشنایی با این دسته ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال
اینکه بتوانیم با بررسی حجم معاملات و رفتار قیمت در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت روند بازار را شناسایی کنیم عالیست؛ اما کافی نیست. برای اینکه تریدهای موفقی داشته باشیم، باید در زمان تحلیل همه جوانب را مد نظر قرار دهیم. اسیلاتورها نوع خاصی از اندیکاتورها هستند که یکی از ملاکهای سنجششان هیجانات حاکم بر بازار است.
این ابزارها نوسانات بازار، قدرت روند و جهت آن را میسنجند و با بررسی نواحی اشباع خرید و فروش، کمک میکنند تریدر دید عمیقتری پیدا کند و بهترین تصمیمات را بگیرد. در این مقاله از ارزیکال با ما همراه باشید تا یکبار برای همیشه با اسیلاتورها و تفاوت آن با اندیکاتور آشنا شوید.
معرفی اسیلاتور
اسیلاتور (Oscillator) نوع خاصی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال هستند که به آنها نوسانگیر نیز گفته میشود؛ چرا؟ چون مبنای سنجش این شاخصها هیجانات بازار است.
اندیکاتورها جهت روند را شناسایی میکنند درحالی که تمرکز اسیلاتورها عمدتا روی واکنش قیمت متناسب با هیجانات بازار است؛ چطور؟ به این شکل که اصولا یک اسیلاتور رفتار قیمت یک دارایی را در محدودهای با حد بالا و پایین مشخص، زیر نظر میگیرد. حالا اگر قیمت از این سطح بالاتر یا پایینتر برود یا به اصطلاح وارد نواحی اشباع خرید و فروش شود هشدارهایی به ما میدهد.
در این نواحی شاهد هیجان کاذب خریدار و فروشنده هستیم؛ بهطوری که یا خریداران بیوقفه در حال خرید بیشتر و بیشترند یا فروشندگان از ترس پایینتر آمدن قیمت، حجم بالایی از دارایی خود را میفروشند. چنین واکنشی از بازار، تعادل بین عرضه و تقاضا را به هم میزند.
یک تریدر زرنگ دقیقا همینجا باید بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا و از فرصتهای بازار به نفع خود استفاده کند. با استفاده از اسیلاتورها میتوانیم واگراییها، بازگشت و تغییر جهت روند بازار را تشخیص دهیم و دید بهتری به ساختار بازار پیدا کنیم.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟
بارزترین تفاوت بین اندیکاتور و اسیلاتور در این است که اندیکاتورها با توجه به حجم معاملات، روند بازار را مشخص میکنند. اما اسیلاتورها دستهای از اندیکاتورها هستند که هیجانات بازار را میسنجند و قدرت و مومنتوم روند را بررسی میکنند.
از دیگر تفاوت اسیلاتورها با سایر اندیکاتورها محل قرارگیری آنها روی نمودار است. اسیلاتورها اصولا پایین نمودار بهطور جداگانه ترسیم میشوند که کمک میکند بتوانیم همزمان رفتار قیمت و واکنش روانی بازار را با هم مقایسه کنیم.
اندیکاتورها اصولا برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال استفاده میشوند؛ اما اسیلاتورها برای بررسی واگراییها و نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارند. به عبارتی میتوان چنین گفت: «اسیلاتورها نوعی مهر تایید بر تحلیلی که به وسیله سایر اندیکاتورها میکنیم هستند.»
یعنی در ترید کردن روند بازار را با استفاده از انواع ابزارهای تحلیلی تشخیص میدهیم و بعد با بررسی اسیلاتورها از تحلیل خود مطممئنتر میشویم. در مواقعی نیز ممکن است شاهد واگرایی باشیم و ببینیم آنچه بر قیمت میگذرد با احساسات حاکم بر بازار همخوانی ندارد و به زودی شاهد تغییری در روند خواهیم بود؛ پس شاید بابت برخی تصمیمات خود صرف نظر کنیم.
بر اساس توضیحی از Investopedia وقتی مقدار اسیلاتور به سطوح بالای محدوده خود نزدیک میشود، تحلیلگران تکنیکال این وضعیت را نشانهای از اشباع خرید (Overbought) و فرصت فروش میدانند. در مقابل، زمانی که مقدار به سطوح پایین محدوده نزدیک میشود، تریدرها آن را نشانهای از اشباع فروش (Oversold) و فرصت خرید تلقی میکنند.
کاربرد اسیلاتور چیست؟
اسیلاتورها ابزارهای هستند که بیش از آنکه به روند صرفا صعودی یا نزولی قیمت نگاه کنند، به رفتار پشت صحنه آن توجه دارند. گاهی با اینکه قیمت در این روند صعودی در حال افزایش است؛ ناگهان روند رشد متوقف میشود و از یک جایی به بعد قیمت کاهش پیدا میکند.
در چنین شرایطی تا زمانی که از اسیلاتورها استفاده نکنیم، دلیل تغییر روند را نمیدانیم. اما وقتی آنها را به کار میبریم متوجه میشویم که برخلاف رشد قیمت دارایی، تریدرها دیگر تمایلی به خرید ندارند و برای همین بعد از مدتی قیمت تغییر جهت میدهد. در یک کلام؛ تحلیلگر با استفاده از Oscillator میفهمد قدرت خرید یا فروش چقدر است.
در ادامه برخی از اصلیترین کاربردهای این شاخصها را توضیح میدهیم؛ با ما همراه باشید.
شناسایی نواحی اشباع خرید یا فروش
یکی از اصلیترین کاربردهای اسیلاتورها شناسایی محدوده اشباع خرید و فروش است، ناحیهای که خرید یا فروش بیش از حد و افراطی را نشان میدهد.
حتما دیدید که گاهی قیمت یک دارایی مدام بالا و بالاتر میرود تا جایی که با خود میگوییم با این وضعیت دیگر کسی قادر به خرید نیست. اما میبینیم که اتفاقا برخلاف تصورمان، قیمت همچنان به رشد خود ادامه میدهد. اسیلاتورها دقیقا همین دلایل نامفهوم را برای ما مفهوم میکنند. شناسایی نواحی اشباع فروش یا فروش کمک میکند نقاط خروج از معامله را دقیقتر شناسایی کنیم.
استفاده از انواع اسیلاتور در بازارهای رنج
خیلی اوقات خریدار و فروشنده هر دو به یک اندازه قدرت دارند و بازار برای یک دوره کوتاه در وضعیت دوگانگی قرار میگیرد. در چنین وضعیتی میگوییم ساختار بازار خنثی است، قیمت صرفا بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان میکند و قادر به شکست هیچ یک از خطوط روند نیست.
برخلاف اندیکاتورها که در این موقعیت سیگنالهای ضعیف یا حتی کاذب میدهند، اسیلاتورها عملکرد بهتری دارند؛ چرا که تمرکزشان روی قدرت و جهت نوسانات قیمت است. یک تریدر حرفهای از اسیلاتور برای شناسایی برگشت قیمت در سقف و کف ناحیه رنج استفاده میکند تا بهترین نقاط برای ورود و خروج را تشخیص دهد.
تشخیص قدرت روند و درک مومنتوم قیمت
با کمک اسیلاتور است که میتوان رشدهای موقت و هیجانی را تشخیص داد. وقتی به نمودار قیمت یک دارایی نگاه میکنیم، حتی اگر خط روند رسم کنیم، ساختار بازار را شناسایی کنیم و حتی حجم معاملات را بررسی کنیم، هنوز ایدهای بابت میزان قدرت روند نداریم. نمیدانیم احساسات بازار نسبت به این رشد چیست و رشد یا ریزش تا کجا ادامه دارد و غیره. Oscillator یا نوسانگیرها دقیقا همین کار را میکنند.
این ابزارهای تکنیکال قدرت نوسانهای قیمتی را میسنجند و به تریدر کمک میکنند علاوه بر جهت روند، قدرت آنرا نیز در نظر بگیرد.
تشخیص واگراییها
شاید بتوان گفت بیشترین جایی که اسیلاتور کاربرد دارد، در شناسایی واگراییهاست. سیگنالهایی که از بررسی واگراییها حاصل میشوند از دقت و اعتبار بالایی برخوردارند؛ در حدی که تحلیل واگراییها به یکی از محبوبترین استراتژیها بین تریدرها تبدیل شده است.
واگرایی همانطور که از نامشان پیداست، تضاد بین نمودار قیمت و نمودار اسیلاتورها را نشان میدهد و نشانهای از ضعیف شدن روند است. واگرایی RSI را بهخاطر بیاورید که چقدر دید بهتری روی بازار به ما میدهد. مثلا زمانی که روی نمودار یک ارز میبینیم قیمت یک سقف جدید میزند، اما نمودار RSI ضعیفتر از قبل میشود و هشدار میدهد که شاید به پایان روند نزدیک باشیم. در چنین وضعیتی تریدر باید تصمیم بگیرد همچنان ارز مربوطه را همچنان هولد کند یا بهتر است آن را بفروشد.
تایید سایر ابزار و استراتژیها
یکی از اشتباهات رایج تریدرهای مبتدی، تکه بر اسیلاتور است. حواستان باشد که اسیلاتورها بهتنهایی کافی نیستند و نباید روی آنها بهعنوان سیگنالی برای باز و بسته کردن معاملات حساب کرد. اسیلاتور سیگنال نمیدهد بلکه سیگنال اندیکاتورهای دیگر را تایید یا رد میکند.
مثلا وقتی حرکت قیمت و نمودار اسیلاتور در یک جهت باشد، از درستی سیگنالها مطمئنتر میشویم و برعکس، اگر خلاف جهت هم باشند به آن شک میکنیم و احتمال میدهیم با سیگنال کاذب روبهرو باشیم.
معروفترین اسیلاتورها کدامند؟
تعداد ابزارهای تحلیل تکنیکال کم نیست؛ هنگام بررسی بازار با حجم زیادی از شاخصها رو به رو هستیم. در این میان نام برخی ابزارها بیشتر به گوشمان خورده. فکر میکنید چون معروفند از آنها استفاده میکنیم؟ شاید؛ اما اصلا چه شد که معروف شدند؟ چرا محبوب و پرکاربردند؟ برخی از اسیلاتورها بارها و بارها در موقعیتهای مختلف، چه زمانی که بازار در حال رشد بود، چه زمانی که شاهد ریزش آن بودیم به کار آمدند و دقیقا به همین دلیل است که حالا انتخاب اول اکثر تحلیلگرها هستند.
در ادامه به معرفی برخی از پرکاربردترین اسیلاتورها میپردازیم. برخی به دلیل دقت بالایی که در شناسایی واگراییها دارند معروفند، برخی به واسطه ساده و کاربردی بودن و تحلیل آسان. برخی بهخاطر کارایی در بازارهای رنج و خنثی دارند و برخی هم برای تحلیل دقیق احساسات بازار.
۱) استوکاستیک
از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل بازارهای مالی میتوان به اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) اشاره کرد. استوکاستیک یک نوسان گیر است که از دو خط تحت عنوان D% و K% تشکیل میشود و بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند. این نوسان سرعت و جهت حرکت قیمت را میسنجد. وقتی قیمت بالاتر از سطح ۸۰ برود، در ناحیه اشباع خرید قرار میگیرد و اگر پایینتر از ۲۰ برود به معنای فروش بیش از حد است.
متناسب با جهت قطع شدن خطوط استوکاستیک، سیگنالهایی بابت ورود یا خروج صادر میشود که اگر با سایر شاخصها همخوانی داشته باشد، میتوان بابت خرید یا فروش اقدام کرد.
استوکاستیک وضعیت فعلی قیمت را با بازههای قبلی آن مثلا ۱۴ کندل پیشتر مقایسه میکند. ترکیب این ابزار با اندیکاتور میانگین متحرک در استراتژیهای چند تایم فریمی از مرسومترین روشهای استفاده از استوکاستیک است.
۲) آر اس آی RSI
امکان ندارد وارد بحثهای تکنیکال حوزههای مالی شده باشید و نام آر اس آی به گوشتان نخورده باشد. یکی از پرکاربردترین اسیلاتورهای بازار، شاخص قدرت نسبی یا RSI است.
از RSI برای شناسایی واگراییها، تشخیص سطوح بازگشتی و بررسی احتمال بازگشت قیمت در آینده نزدیک استفاده میشود. محدوده نوسان قیمت در این شاخص نیز بازه ۰ تا ۱۰۰ است. عمده حرکت قیمت در ناحیه ۳۰ تا ۷۰ است و اگر نمودار RSI عددی زیر ۳۰ نشان دهد اشباع فروش و اگر بالای ۷۰ را نشان دهد یعنی در ناحیه اشباع خرید قرار دارد.
این اسیلاتور در بسیاری از استراتژیها برای تایید یا رد روند جاری استفاده میشود، دقت تحلیل را بالا میبرد و به تریدر در گرفتن تصمیمات معاملاتی بهتر کمک میکند.
۳) مکدی MACD
اسیلاتور مکدی (MACD) شاخص مومنتومی است که همگرایی و واگرایی میانگین متحرک را بررسی میکند. این ابزار از دو خط تحت عنوان خط مکدی، خط سیگنال و یک نمای گرافیکی به نام هیستوگرام مکدی تشکیل شده است. با بررسی اجزای مکدی و مقایسه آن با نمودار قیمت میتوانیم سرعت و قدرت و همینطور احتمال برگشت روند را محاسبه کنیم. از ترکیب این اسیلاتور با سایر شاخصها و الگوهای ترید، سیگنالهای معتبر و قابل استنادی صادر میشود.
نکته تریدی: مکدی مکمل بسیاری از اندیکاتورها است و زمانی که در کنار الگوی پرچم، الگو کنج، الگو مثلث، یا حتی برخی الگوهای کندل استیکی مانند الگوی چکش به کار گرفته شود، نتایج بسیار خوب و دقیقتری حاصل میشود.
یکی از محبوبترین ترکیبهای مکدی، در زمان استفاده همزمان آن با اندیکاتور بولینگر باندز است. شما هم از این ترکیب استفاده میکنید؟
۴) آی تی آر ATR
تمرکز شاخص اندیکاتور ATR روی تشخیص شکستهای واقعی از شکستهای کاذب، تعیین حد ضرر مناسب و شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج است. ATR قدرت روند را میسنجد و اگر با سایر اسیلاتورها ترکیب شود، سیگنالهای به مراتب معتبرتری ارائه میدهد. ترکیب این شاخص در کنار سایر اندیکاتورها دقت تحلیل شما را چند برابر میکند.
البته در حین استفاده از ATR دقت داشته باشید که اطلاعاتی بابت جهت روند در اختیارمان قرار نمیگیرد و این اسیلاتور صرفا با محاسبه میانگین نوسانات، میزان قدرت را اندازه میگیرد. از طرفی این را مدنظر داشته باشید که این اسیلاتور بر اساس دادههای تاریخی عمل میکند و ممکن است سیگنالها را با کمی تاخیر ارائه دهد.
نحوه استفاده از اسیلاتورها
برای استفاده از اسیلاتورها کافی است آنها را به نمودار خود اضافه کنید. برای این کار از پلتفرمی مثل TradingView استفاده کنید. وارد تریدینگویو شوید و در بخش اندیکاتور نام اسیلاتور مدنظر خود را جستجو کرده و با یک کلیک، خیلی ساده آن را روی نمودار بیندازید.
اسیلاتورها زیر نمودار قیمتی و بهطور جداگانه نمایش داده میشوند و میتوانید واگراییها نقاط اشباع خرید و فروش و رفتار هیجانی بازار هنگام شکست قیمت و غیره را بهراحتی بررسی کنید.
پس از افزودن اسیلاتور روی چارت، تایم فریم مدنظر خود را انتخاب کرده و در صورت نیاز شاخص را متناسب با دیدگاه و استراتژی که دارید، شخصی سازی کنید. برای این کار، روی علامت چرخدنده کلیک کنید و در هر دو بخش Input و Style، طول دوره، بازه قیمتی و حتی رنگ خطوط و غیره را تغییر دهید.
نکات مهم در مورد اسیلاتورهام در مورد اسیلاتورها
اکنون که با چیستی اسیلاتور، کاربرد و نحوه استفاده از آنها آشنا شدید لازم است چند نکته مهم راجع به آنها بدانید. در این بخش از مقاله توجه شما را به چند نکته کلیدی جلب میکنیم که رعایت آنها کیفیت ترید شما را افزایش میدهد.
- اولین و مهمترین نکته در استفاده از اسیلاتورها این است که بدانید هیچ یک از آنها بهتنهایی کافی نیستند و لازم است با سایر شاخصها ترکیب شوند تا تحلیلی دقیقی داشته باشید.
- برای استفاده از انواع اسیلاتور به ساختار بازار توجه کنید. اکثر این ابزارها در بازارهای رنج و خنثی عملکرد بهتری دارند.
- اگر دیدگاه سرمایهگذاری ندارید و هدفتان از ترید کسب سود از نوسانهای کوتاهمدت در بازار است، استفاده از اسیلاتورها بسیار موثر است زیرا دید واضحتری به شما میدهد و میتوانید بابت خرید یا فروش داراییها بهتر تصمیمگیری کنید.
- خیلی اوقات پیش میآید که پس از وقوع شکست در نمودار قیمت، اسیلاتور همچنان در نواحی اشباع قرار دارد و تصویر واضحی از احساسات بازار و قدرت روند نشان نمیدهد. در این شرایط نباید به اسیلاتور اکتفا کرد زیرا به احتمال زیاد شاهد سیگنال کاذبی از آن هستیم.
- اسیلاتورها مختص بازار ارزهای دیجیتال نیستند؛ این ابزارها در تمام بازارهای مالی مثل فارکس، بورس و سهام و غیره نیز کاربرد دارند.
علاوه بر توجه به نکات فوق، از تحلیل فاندامنتال نیز غافل نشوید. پیگیر اخبار سیاسی و اقتصادی باشید؛ گاهی کوچکترین اتفاقات تاثیرات بزرگی روی بازارهای مالی میگذارند و این بسیار مهم است که بهعنوان تحلیلگر یا تریدر در جریان این تحولات باشید.
سخن پایانی: نقش اسیلاتور در ترید با دقت بیشتر
خیلی اوقات تصمیمها از روی تحلیل نیستند بلکه از روی هیجان و احساسات گرفته میشوند. برای همین لازم است ابزارهایی داشته باشیم که علاوه بر بررسی رفتار قیمت، وضعیت هیجانی بازار را نیز مدنظر قرار دهد و بسنجد. اسیلاتورها دقیقا همین ابزارها هستند. هر Oscillator متناسب با ویژگی و ساختار خاص خود قادر است نوسانات را اندازهگیری کند، واگراییها، بازگشت و تغییر جهت روند را شناسایی کند و هر چیز که قبل از دیده شدن روی نمودار، در دل نوسانات پنهان است را نشان دهد.
اسیلاتور مورد علاقه شما کدام است؟ کدام یک از این ابزارها بیش از سایرین به کارتان میآیند؟ با ما از تجربه خود بگویید.
سوالات متداول
آیا اسیلاتور همان اندیکاتور است؟
اسیلاتورها نوع خاصی از اندیکاتورها هستند. از این ابزارها که بهعنوان نوسانگیر معرفی میشوند برای تشخیص قدرت روند استفاده میشود.
اسیلاتورها در چه بازارهایی موثرتر هستند؟
این ابزارها با ساختار خنثی بازار همخوانی بیشتری دارند. اسیلاتورها در بازارهای رنج که قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت در نوسان است، سیگنالهای دقیقتری ارائه میدهند.
محبوبترین اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال کدامند؟
هر اسیلاتور کاربرد خاص خود را دارد و در شرایط منحصربفردی استفاده میشود اما از میان تمام اسیلاتورها شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، مکدی و ATR محبوبترینها هستند.
