آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) + صفر تا صد آموزش کار با آن

اندیکاتور استوکاستیک از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سنجش مومنتوم قیمت است. پیش از آنکه شاهد تغییرات قیمت باشیم، قدرت آن کم یا زیاد می‌شود. اندازه‌گیری قدرت یک روند به وسیله استوکاستیک کمک می‌کند متوجه شویم قیمت در سیر صعودی قرار می‌گیرد یا شاهد ریزش و اصلاح آن خواهیم بود. در این مقاله از ارزیکال با ما همراه باشید تا بیشتر با این اندیکاتور آشنا شوید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک یک نوسانگر مومنتوم است که سیگنال‌گیری از تغییرات قیمت در تایم فریم‌های پایین را امکان پذیر می‌‌کند. این شاخص در واقع نوعی اسیلاتور در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. این مومنتوم نواحی اشباع خرید و فروش را نمایش می‌هد تا به واسطه آن، تریدر بتواند روند قیمت را بهتر تحلیل کند.

نکته‌ مهم درمورد Stochastic این است که این اندیکاتور بر اساس سرعت و جهت حرکت عمل می‌کند نه بر اساس حجم معاملات.

محدوده نوسان استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ است. اکثر نوسانات بین ناحیه ۲۰ تا ۸۰ اتفاق می‌افتند. بالا و پایین این نواحی، خرید و فروش‌های بیش از حد اتفاق افتاده است. در این دو ناحیه اصولا انتظار چرخش و برگشت قیمت داریم.

استوکاستیک با شناسایی این نواحی و تشخیص بهترین نقاط برای ورود به معاملات، دید واضح‌تری ایجاد می‌کند. البته تریدر نباید تنها بر اساس مناطق اشباع خرید و فروش، معاملات خود را باز و بسته کند. لازم است واگرایی‌ها، حجم معاملات و غیره را نیز مورد بررسی قرار دهد تا بتواند بابت ورود یا خروج از معاملات تصمیم‌گیری کند.

تاریخچه اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک Stochastic اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جورج لین (George C. Lane) معرفی شد. این اندیکاتور برای سنجش مومنتوم قیمت طراحی شده، به این معنا که به وسیله آن بررسی می‌کنیم روند چه سیری پیش خواهد گرفت.

استوکاستیک از قیمت بسته شدن فعلی نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت به دست می‌آید. هدف اصلی از استفاده آن، شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش است. به واسطه این اندیکاتور می‌توانیم نقاط بازگشتی احتمالی را شناسایی کنیم.

ریشه کلمه استوکاستیک از زبان یونانی باستان به معنای هدف‌گیری و مهارت در حدس زدن می‌آید. این کلمه در ریاضیات و علم آمار به فرایندی که قطعی نیست و نتایج آن به احتمال وابسته است، اشاره می‌کند.

جورج لین این اندیکاتور را با دید آماری توسعه داده است؛ زیرا قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی همیشه درگیر نوسانات مختلف است و هیچ چیز ۱۰۰٪ قطعی نیست. استوکستیک نتایج قطعی ارائه نمی‌کند، بلکه به تریدر در درک احتمالات و سپس تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

البته این مسئله را نباید با شانسی و تصادفی بودن رفتار قیمت اشتباه گرفت. منظور از احتمال، الگوهای احتمالی هستند که تحلیلگر باید با بررسی رفتار تاریخی دارایی‌ها، شناسایی کند و پیش‌بینی‌‌هایی بابت ادامه مسیر داشته باشد.

اجزا و نحوه کار اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل می‌شود. این نوسانگر بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است؛ رفتار قیمت در این محدوده می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش صادر کند. به منطقه بالای ۸۰، ناحیه اشباع خرید و به ناحیه زیر ۲۰ نیز ناحیه اشباع فروش گفته می‌شود.

عبور از ناحیه اشباع خرید، سیگنال فروش و عبور از ناحیه اشباع فروش، سیگنال خرید می‌دهد. به زبان ساده‌تر، از عبور خطوط D و K به بالای ناحیه ۲۰ می‌توان سیگنال خرید گرفت. زمانی که این خطوط به زیر خط ۸۰ روند می‌توان سیگنال فروش دریافت کرد.

علاوه بر این، تقاطع خطوط D% و K% جهت تغییر روند قیمت در بازار را مشخص می‌کند. خیلی اوقات از تلاقی این دو خط می‌توانیم سیگنال‌هایی بابت خرید و فروش به دست آوریم.

اگر خط K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید است. در حالت دیگر اگر خط K% خط D% را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال حاصل سیگنال فروش است.

خط %K

خط K به‌عنوان خط سریع یا Fast Line نیز شناخته می‌شود و در پلتفرمی مثل تریدینگ ویو به رنگ آبی نمایش داده می‌شود. K%بر اساس مقایسه بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت کلوز کندل فعلی محاسبه می‌شود.

خط %D

خط D به‌عنوان خط کند یا Slow Line شناخته می‌شود که در تریدینگ ویو به رنگ نارنجی مشخص شده است. %D میانگین متحرک خط K است. به این ترتیب، این خط نوسانات خط K را ندارد و نمودار به مراتب هموارتری دارد که برای نوسان گیری مناسب است.

فرمول اندیکاتور Stochastic

نحوه محاسبه K: حاصل تقسیم تفاضل بالاترین و پایین‌ترین قیمت بر تفاضل قیمت کلوز کندل فعلی و پایین‌ترین مقدار آن ضرب در 100 است.

نحوه محاسبه D: حاصل میانگین متحرک n دوره‌ای از خط K است. نوع میانگین متحرک روی حالت ساده قرار دارد و در واقع SMA خط K محاسبه می‌شود.

البته فرمول را صرفا برای درک بهتر چگونگی عملکرد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن برایتان قرار دادیم. در پلتفرمی مثل تریدینگ ویو، متاتریدر، مقدار استوکاستیک بطور خودکار محاسبه می‌شود و نیازی نیست خود را درگیر محاسبات ریاضی کنید.

واگرایی‌ها در اندیکاتور استوکاستیک

نمی‌توان گفت واگرایی به ندرت اتفاق می‌افتد اما یک اتفاق مداوم هم نیست. پس اگر بتوانید واگرایی‌ در اندیکاتورها را به درستی و به موقع تشخیص دهید، می‌توان از آن‌ها به نفع خود استفاده کرد.

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور استوکاستیک نیز تشخیص واگرایی‌هاست. از ابن جهت به واگرایی RSI شباهت دارد و کمک می‌کند نقاط مناسبی برای ورود و خروج پیدا کنیم.

به‌طور کلی واگرایی‌ها دو نوع مثبت و منفی دارند و به‌عنوان سیگنال‌های بازگشتی مطرح هستند. نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور استوکاستیک جهت‌های متضاد را نشان می‌دهند. یعنی اگر خط روند حاصل از اتصال سقف‌ها یا کف‌ها در نمودار قیمت صعودی یا نزولی است، جهت اندیکاتور مخالف آن است.

واگرایی نشان‌دهنده آن است که برخلاف صعودی بودن قیمت یک دارایی، اندیکاتور روند تضعیف قدرت آن را نشان دهد. همچنین در روند نزولی نیز برخلاف ریزشی که شاهد بودیم، اندیکاتور خبر از افزایش قیمت دهد.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک در تریدینگ ویو

افزودن اندیکاتور استوکاستیک روی چارت در TradingView سادست. کافی است از بالای صفحه روی قسمت اندیکاتور کلیک کنید و در بخش تکنیکال نام اندیکاتور را جستجو کنید. سپس با یک کلیک آن را به نمودار تحلیل خود اضافه کنید. استوکاستیک یک اسیلاتور است و پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

برای تغییر تنظیمات این اندیکاتور روی علامت چرخ‌دنده کلیک کنید. در دو بخش Input و Style می‌توانید اندیکاتور استوکاستیک را مطابق میل خود تغییر دهید و شخصی سازی کنید.

بازه‌های مورد بررسی در استوکاستیک روی ۱۴ دوره تنظیم شده است. می‌توانید طول دوره را تغییر دهید.

قسمت Smoothing در تریدینگ ویو به معنای اعمال فیلتر روی داده‌های خام است. این بخش در اندیکاتور استوکاستیک به‌طور پیش فرض برای خط K روی ۱ و برای خط D روی ۳ تنظیم شده است. به این معنا که برای K میانگین یک دوره و برای D میانگین سه دوره قبل مورد بررسی است.

برای اعمال تغییرات در ظاهر اندیکاتور نیز می‌توانید در بخش Style رنگ خطوط K% و D% را تغییر دهید. علاوه بر آن می‌توانید بازه ۸۰-۲۰ و خط میانی آن که روی 50 تنظیم شده را از  حالت استاندارد خارج کنید.

استراتژی ترید با اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک به‌عنوان اندیکاتوری که در شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش کاربرد دارد و سرعت و جهت روند را مورد بررسی قرار می‌دهد مورد توجه است. به همین جهت از این ابزار تحلیلی، در بسیاری از استرارتژی‌های ترید استفاده می‌کنیم تا به درک بهتری از رفتار قیمت و روندی که در پیش گرفته است برسیم.

برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:

• ترکیب با میانگین متحرک
• استراتژی چند تایم فریمی

دو موردی که نام بردیم از متداول‌ترین استراتژی‌های ترید با این اندیکاتور هستند که در ادامه بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.

ترکیب با میانگین متحرک

استفاده ترکیبی از اندیکاتور Stochastic در کنار سایر اندیکاتورها یک استراتژی معاملاتی پرکاربرد است. علاوه بر ترکیب این شاخص با اندیکاتور حجم، ترکیب استوکاستیک و میانگین متحرک نیز یکی از متداول‌ترین ترکیب‌هاست. استفاده همزمان از این دو اندیکاتور روی نمودار دید بسیار واضح‌تری از وضعیت بازار در اختیارمان قرار می‌دهد.

استراتژی چند تایم فریمی

روال تحلیل در این استراتژی به این شکل است که باید یک سیگنال را در چندین تایم فریم بررسی کنیم. در صورت مشاهده واگرایی یا هر واکنش قابل توجه از قیمت و اندیکاتور، نوسان را در سایر تایم فریم‌ها نیز چک می‌کنیم.

بطور مثال اگر در تایم فریم ۴ ساعته متوجه سیگنالی بابت خرید شدیم، آن سیگنال را در تایم فریم‌های ۲ ساعته و نیم ساعته نیز ارزیابی کنیم. متوجه می‌شویم این سیگنال در تایم فریم‌های پاییین‌تر هم نشان داده می‌شود یا کاذب است.

نکات تجربی برای کار با اندیکاتور Stochastic

در این بخش چند مورد از نکات مهمی که دانستن آن‌ها می‌تواند به هموارتر شدن مسیر معاملاتی شما کمک کند می‌پردازیم.

• اندیکاتور استوکاستیک به تنهایی کاربرد ندارد و بررسی آن همه جوانب را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. حتما در کنار این شاخص از سایر ابزارهای تحلیلی مثل RSI، اندیکاتور حجم، میانگین متحرک، ATR و…استفاده کنید.
• ممکن است تریدرهای مبتدی استوکاستیک را با RSI یا CCI اشتباه بگیرند. هر سه آنها نواحی اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کنند. در ظاهر به هم شباهت دارند اما در محاسبه و عملکرد و غیره با هم متفاوتند.
• به دنبال شناسایی واگرایی بین خطوط D% و K%، کاهش یا افزایش حجم معاملات یا شکست سطوح کلیدی باشید تا راحت‌تر سیگنال‌ها را تشخیص دهید.
• گاهی استوکاستیک با MACD اشتباه گرفته می‌شود. مکدی روی قدرت روند، همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک تمرکز دارد اما استوکاستیک روی نقاط بازگشت و مومنتوم متمرکز است.
• هر نوسانی ارزش تحلیل ندارد. سعی کنید نوسانات مطرح را شناسایی کنید و در صورت گرفتن سیگنال از نوسان‌ها، حتما آن‌ها را در سایر تایم‌فریم‌ها نیز آنالیز کنید.
• تعیین حد ضرر مناسب و مدیریت ریسک در معاملات نیز از اقدامات مهمی است که تریدرها با بکارگیری هر اندیکاتوری باید مدنظر قرار دهند.

استوکاستیک راهی برای پیدا کردن بهترین نقاط خرید و فروش

همانطور که از خواندن این مقاله متوجه شدید، استوکاستیک در بازارهای مالی برای بررسی قدرت روند قیمت مطرح است.  Stochastic مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش و پیش‌بینی قیمت استفاده می‌شود، اما در نحوه محاسبه و سایر جزئیات متفاوت است.

به عنوان مثال هدف بکارگیری اندیکاتور RSI اندازه‌گیری قدرت نسبی تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است در حالی که استوکاستیک سرعت و قدرت قیمت فعلی را نسبت به گذشته اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور در بازارهای رنج و برای پیدا کردن نقاط چرخشی کاربرد بیشتری دارد.

مجدد تکرار می‌کنیم که این اندریکاتور زمانی نتایج دقیقی حاصل می‌کند که با سایر شاخص‌های تحلیلی ترکیب شود و بطور مکمل مورد استفاده قرار گیرد.

اگر از اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنید با ما از تجربه خود بگویید. این ابزار تحلیلی در چه مواقعی برای شما مفید بوده‌ یا حین استفاده از آن با چه چالش‌هایی رو‌به‌رو شدید؟

سوالات متداول

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور استوکاستیک یک اسیلاتور مومنتوم است که قدرت، سرعت و جهت روند قیمت را اندازه می‌گیرد. همچنین موقعیت فعلی قیمت نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی مشخص شده را بررسی می‌کند. به واسطه نمایش نواحی اشباع خرید و فروش، به تریدر در شناسایی بهتر نقاط بازگشتی کمک می‌کند.

چه تنظیماتی برای اندیکاتور استوکاستیک بهتر است؟

در تنظیمات پیش‌فرض، طول دوره روی 14، میانگین متحرک برای خط K یک دوره‌ و برای خط D سه دوره پیشین است. در صورت اعمال استراتژی خاص، می‎‌توانید متناسب با دیدگاهی که روی بازار دارید تنظیمات را تغییر دهید.

چه زمانی باید از سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرد؟

زمانی است که شاهد تداوم طولانی مدت یک سیر صعودی یا نزولی در روند قیمت هستیم شما به روند شک دارید.