تردیدرها در بازارهای مالی معمولاً به صورت فردی و تنها عمل میکند. به همین دلیل ممکن است نتواند ارزیابی صحیحی از برآیند معاملات و همچنین شرایط خود داشته باشد. مفهوم وین ریت (Winrate) یکی از شاخصهایی است که به ما کمک میکند برآیند فعالیت خود را بسنجیم و ببینیم که چه شرایطی در بازار داریم.
در این مقاله از ارزیکال به طور کامل مفهوم درصد برد در معاملات را بررسی میکنیم و با بهترین استراتژیها و راهکارهای موثر افزایش آن آشنا خواهیم شد.
منظور از وین ریت چیست؟
قبل از هر چیزی، لازم است یاد بگیرید که منظور از وین رین چیست؟ وین ریت (Win Rate) یعنی درصد معاملاتی که با سود بسته میشوند. این شاخص برای ارزیابی عملکرد تریدرها به کار میرود؛ به طوری که میتوان فهمید یک تریدر تا چه اندازه در پیشبینی جهت بازار و اجرای معاملاتش موفق است.
برای مثال، فرض کنید یک تریدر در ماه گذشته ۲۰ تا معامله انجام میدهد. حالا ۱۴ مورد از این معاملات با سود بسته شدند و ۶ تای دیگر شکست خوردند. در نتیجه وین ریت ماه گذشته این تریدر ۷۰ درصد خواهد بود.
این شاخص برای تریدرهایی که روزانه معاملات زیادی را در بازارهای پرنوسان، مثل بازار فارکس یا کریپتو باز میکنند اهمیت زیادی دارد. چرا که میتواند معیار مناسبی برای بررسی اثربخشی استراتژی معاملاتی باشد. به طوری که به معاملهگر نشان دهد، آیا رویکرد فعلی او نیاز به بازنگری دارد یا خیر.
مطلب پیشنهادی: ترید یعنی چی؟
نحوه محاسبه ویت ریت
حالا که میدانید وین ریت چیست، درک نحوه محاسبه آن راحتتر خواهد بود. برای محاسبه وین ریت کافیست اطلاعات معاملاتی خود، یعنی تعداد کل معاملات و تعداد معاملات سودده را یادداشت کنید و بعد در فرمول زیر قرار دهید:
۱۰۰ × (تعداد معاملات سودده ÷ تعداد کل معاملات) = Win Rate
با این فرمول ساده میتوانید نحوه عملکرد خود یا هر تریدر دیگری را در بازار بسنجید. البته باید توجه کنید که بالا بودن شاخص وین ریت لزوما به معنی موفقیت و کسب سود بیشتر نیست! ممکن است در معاملات شکست خورده، ضررها بیشتر از سود معاملات موفق باشند. برای این که دیدگاه کاملی از عملکرد یک تریدر داشته باشید، لازم است Win Rate را با عواملی مثل نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) ترکیب کنید. همچنین نحوه مدیریت سرمایه نیز نقشی اساسی در تحلیل نهایی و میزان موفقیت معاملات ایفا میکنند.
تفاوت وین ریت و مفهوم سود چیست؟
برای اینکه به یک تریدر حرفهای تبدیل شوید باید درک درستی از تفاوت «وین ریت» و «سود» (Profit) داشته باشید. دو شاخص سود و Win Rate، اگرچه مکمل یکدیگر هستند، اما هرکدام بُعدی متفاوت از موفقیت مالی را به ما بیان میکنند.
وین ریت بیشتر بر کمیت تریدها نیز تمرکز دارد؛ یعنی چند درصد از معاملات با سود بسته شدهاند. در حالیکه سود، بر کیفیت نتیجه معاملات متمرکز است و اینکه در مجموع چه مقدار درآمد خالص از بازار به دست آمده را به ما بیان میکند.
Win Rate معمولاً بهعنوان یکی از معیارهای جذاب برای ارزیابی دقت استراتژیها شناخته میشود. برای مثال، اگر وین ریت شما 70% باشد، یعنی از هر 10 معامله، 7 مورد به سود منجر شدهاند. اما نکته مهم اینجاست که بالا بودن درصد برد الزاماً به معنای اینکه سود بیشتری هم به دست میآورید نیست.
ممکن است معاملهگری در بیشتر معاملات خود سود اندکی کسب کند ولی با یک زیان بزرگ تمام سودها را از بین ببرد. برعکس، یک نفر ممکن است حتی با وین ریت پایینتر به سودآوری بهتری برسد. اگر تریدر بتواند در چند معامله محدود، سود قابلتوجهی کسب کند به این دستاورد خواهد رسید.
به طور خلاصه باید بگوییم که وین ریت به ما میگوید چند بار درست تصمیم گرفتهایم، اما سود نشان میدهد که این تصمیمات چقدر برایمان آورده مالی داشتند. بنابراین برای داشتن دیدی دقیق از عملکرد خود در ترید، باید این دو فاکتور را در کنار یکدیگر و نه بهصورت مستقل تحلیل کنیم.
تفاوت نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت چیست؟
یکی از شاخصهای مهم که برای ارزیابی نحوه عملکرد یک تریدر، ریسک به ریوارد است . حالا سوال اینجاست که تفاوت نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت چیست؟ این دو مفهوم تفاوتهای اساسی در معنی دارند ولی در عمل مکمل همدیگر هستند.
به طوری که وین ریت نشان میدهد که چند درصد از معاملات شما با سود بسته شدهاند. در مقابل، نسبت ریسک به ریوارد مشخص میکند که در هر معامله، میزان سود احتمالی در مقایسه با ضرر احتمالی چقدر است. پس میتوان گفت که وین ریت بر تعداد بردها تمرکز میکند و در ریسک به ریوارد مقدار نسبت برد به باخت اهمیت دارد.
برای درک بهتر، به این مثال توجه کنید. اگر در استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ باشد، یعنی در صورت موفقیت، سه برابر ضرر احتمالی سود میکنید. در این شرایط، اگر وین ریت پایین باشد، باز در مجموع معاملات شما سودآور خواهند بود. اما برعکس، اگر نسبت ریسک به ریوارد نامتعادل باشد، مثلا ۲:۱، حتی وین ریت بالا نیز نمیتواند مانع زیان کلی شود.
وین ریت مناسب برای معاملات چند است؟
درصد برد در هر کاری اگر زیر 50 درصد باشد یعنی ریسک بالایی را دارید متحمل میشوید. وین ریت خوب برای معاملات مالی هم معمولاً بالای 50 در نظر گرفته میشود. البته این مسئله کاملاً به استراتژیهای تریدر بستگی دارد که چه سیستمی را دنبال میکند.
مثلاً یک فرد مشکلی با اینکه در ترید وین ریت 30 درصد پیدا کنند ندارد اما شخص دیگر ترجیح میدهد این شاخص معاملاتش را بالای 60 یا 70 نگه دارد. ریسک پذیری افراد و همچنین سبکی که برای ترید انتخاب میکنند نقش مهمی در تعیین درصد برد دارد.
در بخش بعد استراتژیهایی را که معمولاً درصد برد بالاتری را در اختیار معاملهگران میگذارد، به شما معرفی خواهیم کرد.
بهترین استراتژیهای ترید با Win Rate بالا
همانطور که میدانید انواع معاملات ارز دیجیتال دارای ویژگیهای مخصوص به خود هستند. برخی ریسک بالاتری دارند و برخی هم با کاهش احتمالات ضرر به شما در رسیدن به وین ریت بالاتر کمک میکنند.
در این بخش بهترین استراتژیهای ترید ارز دیجیتال که وین ریتشان معمولاً بالاتر از سایر سبکها است را مرور میکنیم. اما دقت کنید که درصدهای اعلام شده به صورت تقریبی و برآیندی از معاملاتی است که تریدرها در شرایط مختلف بازار انجام دادهاند.
پس ممکن است شما با پیاده سازی این استراتژیها به وین ریتهای متفاوتتری برسید. با توجه به این نکته استراتژیهای زیر را مرور و بررسی کنید.
استراتژی پولبک (Pullback)
استراتژی پولبک (Pullback) یکی از سبکهای پرطرفدار ترید با بکارگیری تحلیل تکنیکال است که در آن معاملهگر باید پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت، منتظر بازگشت (پولبک) قیمت به همان سطح بماند و سپس با تایید ادامه روند وارد معامله شود.
این تکنیک به دلیل صبر برای ورود در ناحیهای با ریسک کمتر، توجه تریدرهای زیادی را به خود جلب کرده است. برای مثال، وقتی قیمت از یک سطح مقاومتی عبور میکند و سپس به همان سطح بازمیگردد (و بهجای ریزش، دوباره رشد میکند) یعنی یک فرصت خرید کم ریسک برای ما ایجاد شده است.
پولبک معمولاً با تاییدیههایی مثل کندلهای برگشتی، واگرایی اندیکاتورها یا حجم بالا همراه است. در بازار ارز دیجیتال که نوسانات بالاست، استفاده از استراتژی پولبک به تریدر کمک میکند وارد نقاطی شود که احتمال موفق شدن در معاملاتش بالاست. وین ریت تقریبی این استراتژی بین 65% تا 75% است.
استراتژی شکست و پولبک (Breakout & Pullback)
این استراتژی از ترکیب دو اتفاق روی نمودار بهره برداری میکند: اتفاق اول شکست یک سطح حمایت یا مقاومت در تحلیل تکنیکال یا در اصطلاح بریک اوت (Breakout) است. اتفاق دوم بازگشت دوباره قیمت به همان سطح شکسته شده یا همان پولبک (Pullback) است که در اینجا بسیاری از معاملهگران به اشتباه بلافاصله پس از شکست وارد معامله میشوند.
اما این استراتژی پیشنهاد میکند که صبر کنید تا قیمت به سطح قبلی برگردد و تاییدیه برگشت را دریافت کنید، سپس وارد شوید. استفاده از این استراتژی به خصوص در بازههای زمانی کوتاه مدت در بازارهایی مثل بیت کوین یا اتریوم که حجم بالاتری دارند کارآمدتر است.
دقت بالا در شناسایی شکستهای واقعی در این روش اهمیت زیادی دارد. اگر این روش را با ابزارها و اندیکاتورهایی مثل شاخص حجم، الگوهای کندل استیک و روند کلی بازار ترکیب کنید، میتواند دقت و درصد برد معاملاتتان را افزایش دهد. داشته باشد. وین ریت تقریبی این روش بین 70% تا 80% است.
استراتژی خط روند (Trendline Trading)
در این استراتژی، تریدرها با رسم خطوط روند بر اساس کفها یا سقفهای قیمتی، سطوح دینامیک حمایت و مقاومت را شناسایی میکنند. حالا زمانی که قیمت به خط روند نزدیک میشود، برای تریدرها فرصت ورود به معامله تلقی میشود.
برای مثال، اگر قیمت در روند صعودی به خط حمایت روند برخورد کند، میتوان به دنبال سیگنال خرید بود. این استراتژی ساده و موثر است و اگر با ابزارهای کمکی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور مکدی ترکیب شود، نرخ موفقیت آن افزایش پیدا میکند.
استراتژی خط روند مناسب برای تمام تایم فریمهاست و برای تریدرهایی که به دنبال نقاط ورود با حد ضرر کم هستند، گزینه مناسبی محسوب میشود. وین ریت حدودی این استراتژی بین 60% تا 70% برآورد میشود.
حالا شاید برایتان سوال باشد که نمیتوان با درصد برد پایین معامله باز کرد؟ باز کردن چنین معاملاتی چه اشکالی دارد؟ در بخش بعد تبعات باز کردن معامله با Win Rate پایین را بررسی خواهیم کرد.
تاثیر وین ریت پایین بر برآیند یک معاملهگر چیست؟
وین ریت پایین یعنی درصد برد شما در هر معامله کم است. اگر به مرور زمان معاملاتی را باز کنید درصد برد پایین دارند، رفته رفته کل حسابتان وارد ضرر خواهد شد. شاید یکی دو معامله تاثیر چندانی روی فعالیت شما نگذارد اما نباید از این مسئله غافل شوید که شما باید در دراز مدت همیشه برآیند مثبتی را ثبت کنید تا در بازار دوام بیاورید.
برای جبران تریدهایی که با درصد برد پایین گرفته شدهاند معمولاً به سرمایه بیشتری نیاز دارید. موسسات مالی بزرگ اغلب درصد برد معاملاتشان فقط کمی بیشتر از 50 است. اما چون در کار خود تنوع دارند و همچنین با حجم بالایی وارد بازار میشوند این وین ریت نسبتاٌ کم را جبران میکنند.
اما تریدرهای خرد که سرمایه محدودی دارند باید حواسشان به Win Rate معاملاتشان باشد. مباحث مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک برای آنها بسیار حیاتی است و نباید روی دور ضررهای غیر قابل جبران بیافتند.
در بخش بعد راهکارهایی برای جبران وین ریت پایین معاملات را به شما ارائه خواهیم کرد.
راهکارهای موثر برای جبران Win Rate پایین معاملات
اگر که حس کردید برآیند معاملاتتان کم و کمتر میشود و درصد برد سابق خود را از دست دادید بهتر است کمی از بازار فاصله بگیرید و عوامل موثر این اتفاق را بررسی کنید. در این بخش به برخی از راهکارهایی که میتواند به شما در جبران وین ریت پایین کمک کند اشاره خواهیم کرد.
- افزایش دانش: اولین راهکار برای اینکه عیب کار خود را پیدا کنید افزایش دانش و توجه بیشتر به نکات ریزی است که ممکن است فراموش کرده باشید. یاد بگیرید که تحلیل تکنیکال چیست و چطور باید از تحلیل فاندامنتال در جهت برد بیشتر استفاده کرد.
- مدیریت ریسک: از نکاتی که در هیچ سبکی از معامله در بازارهای مالی نباید فراموش کنید مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر است. با رعایت مدیریت ریسک صحیح میتوان با وین ریت پایین هم به برآیندی سود ده رسید.
- بازنگری استراتژی: به این فکر کنید که شاید استراتژی انتخابی خود را به درستی پیاده سازی نکردهاید. همچنین تغییر استراتژی هم گاهی اوقات میتواند به تغییر شرایط شما در ترید کمک کند.
- مدیریت احساسات: همیشه نکات روانشناسی ترید را به خاطر داشته باشید. سعی نکنید از بازار با انجام تعداد زیادی معامله انتقام بگیرید. در مواقعی که وارد ضرر میشوید ترس و طمع خود را مدیریت کنید و به احساسات خود مسلط شوید.
با توجه به این نکات بازگشت شما از شرایط زیان ده به آسانی امکان پذیر خواهد بود. پس صبر داشته باشید و با پیروی از قوانین اصولی منتظر روزهای خوش بازار بمانید.
وین ریت؛ معیاری مهم برای سنجش برآیند معاملات
در بازارهای مالی تریدرها رئیسی ندارند و ممکن است نتوانند به خوبی عملکرد خود را ارزیابی و اصلاح کنند. اما ابزارهای متنوعی برای معاملهگران وجود دارد تا بتوانند کیفیت فعالیت خود را بسنجند و به مرور شرایط خود را بهتر کنند.
وین ریت یکی از این ابزارهاست که توجه به آن تفاوتهای زیادی در معاملاتتان رقم خواهد زد. در این مقاله سعی کردیم ضمن آشنایی با این مفهوم، نحوه محاسبه و نکات مهم برای بهبود آن، با برترین استراتژیهایی که Win Rate بالایی دارند هم شما را آشنا کنیم.
امیدواریم با بهره گیری از نکاتی که مطرح کردیم بتوانید درصد برد خود را در معاملات بهبود بخشید و همیشه مسیر رو به رشدی را در بازار طی کنید.
سوالات متداول
آیا وین ریت بالا همیشه به معنای موفقیت در ترید است؟
خیر؛ ممکن است تعداد زیادی از معاملات یک تریدر موفق بوده باشند اما ضررهای معاملات شکست خورده بیشتر از سود معاملات موفق باشد. در نتیجه وین ریت خواهد بود ولی تریدر موفقیتی کسب نکرده است. به همین دلیل وین ریت باید همیشه در کنار نسبت ریسک به ریوارد بررسی شود.
وین ریت خوب در ترید چقدر است؟
وین ریت خوب بسته به استراتژی متفاوت است؛ اما معمولا اگر این شاخص بین ۵۰ تا ۶۰ باشد، درصد مطلوبی در نظر گرفته میشود. با این حال، اگر نسبت ریسک به ریوارد شما بالا باشد، حتی وین ریت ۴۰ درصد هم میتواند سودآور باشد.
تفاوت سودآوری با وین ریت چیست؟
وین ریت نشاندهنده درصدی از معاملات است که با سود بسته میشوند؛ اما سودآوری میزان کل سود یا زیان نهایی را مشخص میکند. ممکن است وین ریت بالا باشد اما به دلیل ضررهای سنگین، نتیجه نهایی منفی شود. بنابراین سودآوری معیار دقیقتری از موفقیت است.
